Yıl 2012, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 29 - 40 2012-04-01

Extreme value theory and an application on a bank
Uç değerler teorisi ve bir bankacılık uygulaması

Özge EREN [1] , Orcan ALPAR [2]


Extreme value theory (EVT) is a tool used to consider probabilities associated with extreme

and rare events. This paper is related with extreme events which usually appear with low frequently

but high effects. It has been applied in various fields such as hydrology, as well as in studies of

pollution, meteorology but in recent years, it is mainly used in the financial areas. General

concepts of EVT is presented by a hypothetical case study. It is about fraud events in a Bank during

specific time. This study aims to identify and fit the appropriate extreme value distribution to loss

data by using the method of Hill estimation technique.

Bu çalışmada, az sıklıkta gerçekleşen ancak etkisi kuvvetli olan olayların ortaya çıkabilme
ihtimalleri Uç Değerler Teorisi ile analiz edilmiştir. Bu teori, uç ve nadir olaylar ile ilişkilendirilen
ihtimallerin hesaplanması için kullanılan bir araçtır. Çok çeşitli alanlarda kendine uygulama alanı
bulan bu analiz, son yıllarda özellikle finansal alanlarda yoğunlukla kullanılmaktadır. Bu çalışmada
ise, Uç Değerler Teorisi’nin genel mantığı hipotetik veriler üzerinden gösterilmiştir. Sadece teorik
çerçeveyi göstermek yerine, bir banka için belirli bir zaman periyodunda gerçekleşen sahtekarlık
olayları sonucunda ortaya çıkan kayıp değerleri ile ilgili örnek çalışma oluşturulmuştur.
  • -
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Özge EREN (Sorumlu Yazar)

Yazar: Orcan ALPAR

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Nisan 2012
Kabul Tarihi : 27 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2012

APA Eren, Ö , Alpar, O . (2012). Uç değerler teorisi ve bir bankacılık uygulaması . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (26) , 29-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46515/584087