Uç değerler teorisi ve bir bankacılık uygulaması

Yıl 2012, Sayı: 26, 29 - 40, 01.04.2012

Özge Eren Orcan Alpar

Öz

Bu çalışmada, az sıklıkta gerçekleşen ancak etkisi kuvvetli olan olayların ortaya çıkabilme

ihtimalleri Uç Değerler Teorisi ile analiz edilmiştir. Bu teori, uç ve nadir olaylar ile ilişkilendirilen

ihtimallerin hesaplanması için kullanılan bir araçtır. Çok çeşitli alanlarda kendine uygulama alanı

bulan bu analiz, son yıllarda özellikle finansal alanlarda yoğunlukla kullanılmaktadır. Bu çalışmada

ise, Uç Değerler Teorisi’nin genel mantığı hipotetik veriler üzerinden gösterilmiştir. Sadece teorik

çerçeveyi göstermek yerine, bir banka için belirli bir zaman periyodunda gerçekleşen sahtekarlık

olayları sonucunda ortaya çıkan kayıp değerleri ile ilgili örnek çalışma oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Uç Değerler Teorisi, Operasyonel Risk, Hill tahmincisi

Extreme value theory and an application on a bank

Öz

Extreme value theory (EVT) is a tool used to consider probabilities associated with extreme

and rare events. This paper is related with extreme events which usually appear with low frequently

but high effects. It has been applied in various fields such as hydrology, as well as in studies of

pollution, meteorology but in recent years, it is mainly used in the financial areas. General

concepts of EVT is presented by a hypothetical case study. It is about fraud events in a Bank during

specific time. This study aims to identify and fit the appropriate extreme value distribution to loss

data by using the method of Hill estimation technique.

Anahtar Kelimeler

Extreme Value Theory, Operational Risk, Hill Estimation Method

Kaynakça

• -