Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 369 - 385 2021-04-16

FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ

Zekeriya GÜL [1] , Şükriye Gül REİS [2]


Finansal türevler, sermaye piyasasının verimliliğini ve derinliğini artırmak için aktif olarak kullanılan finansal enstrümanlardır. Finansal türevler spekülasyon, arbitraj ve riskten korunma amacıyla kullanılan araçlardır. Finansal liberalizasyon ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerden dolayı, uluslararası ticaret riskleri artmış ve bu bankaların kendilerini korunma enstrümanlarının giremlerine ve kullanmalarına neden olmuştur. Yüksek düzeyde ekonomik ve finansal riskler göz önüne alındığında, piyasa katılımcılarının ve yatırımcıların karşılaştığı bu riskleri finansal türevler yönetilebilir hale getirerek bir ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda, türev kullanımının banka riski üzerindeki etkisini analiz etmek için 2011-2018 yılları arasında Macaristan, Çekya, Romanya, Slovenya, Rusya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Polonya, gibi geçiş ülkelerinde sürekli olarak faaliyet gösteren 50 banka çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada panel veri analizinden elde edilen sonuçlara göre, türev kullanımı ile banka riski arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Finansal Türevler, Bank Riski, Panel Analizi
  • Afonso, A., & Rault, C. (2010). What do we really know about fiscal sustainability in the EU? A panel data are diagnostic. Review of World Economics, 145(4), 731-755.
  • Ahmed, Hany. Azevedo, Alcino ve Guney, Yılmaz (2014). The Effect of Hedging on Firm Value and Performance: Evidence from the Nonfinancial UK Firms. Conference: European Financial Management, 1-31.
  • Büyükuysal, M. Cağatay, (2010). Ridge Regresyon Analizi ve Bir Uygulama,Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa. ss. 1-53.
  • Chang, change. Yu Ho, Keng. Ve Hsiao, Yu-Jen (2018). Derivatives usage for the banking industry: evidence from the European markets, Review of Quantitative Finance and Accounting, 51(4), 921-941.
  • Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS: (and sex, drugs and rock “n” roll) (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications
  • Ghosh, Amit (2017). How do derivative securities affect bank risk and profitability? Evidence from the US commercial banking industry. The Journal of Risk Finance 18(2), 186-213.
  • Gunther, W, Jeffery ve Siems, F, Thoms (1995). Who's Capitalizing on Derivatives? Federal Reserve Bank of Dallas. 1-19.
  • Lenee, Torbira. Lezassi. & Oki, Joshua. (2016). Financial derivatives and firm performance: empirical evidence from financial and non-financial firms. British Journal of Economics, Management, and Trade, 16(4), 1-36.
  • Li, Li ve Yu, Zhange (2010). The Impact of Derivatives Activity on Commercial Banks: Evidence from U.S. Bank Holding Companies. Asia-Pacific Financial Markets. 17(3). 303-322.
  • Mallikarjunappa, T., & Afsal, E. M. (2008). The Impact Of Derivatives On Stock Market Volatility: A Study Of The Nifty Index. Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, 4(2), 43-65.
  • Nargeleçekenler, Mehmet, (2009). Makroekonomik Ve Finansal Serilerin Ekonometrik Analizi: Panel Veri Yaklaşımı, Doktora Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi, Bursa. ss. 1-304.
  • National Association of Pension Funds Limited (2013). Derivatives and Risk Management Made Simple. JP Morgan.
  • Reis, Ş, Gül (2014). Kurumsal Yatırımcılar Açısından Likidite, Performans Ve Getiri ilişkisi: Borsa İstanbul Uygulaması. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1-99.
  • Rivas, Andres, Ozuna, Teofilo ve Policastro, Felice (2006). Does The Use Of Derivatives Increase Bank Efficiency? Evidence From Latin American Banks. International Business & Economics Research Journal. 5(11), 47-56.
  • Shen, Xuan, Valentina Hartarska, (2013) "Derivatives as risk management and performance of agricultural banks", Agricultural Finance Review, 73 (2), ss.290-309.
  • Sundaram, K. Rangarajan ve Sanjiv R. Das (2011), Derivatives, Principles and Practice, Mc Graw-Hill International Edition.
  • Topaloğlu, Emre (2017). Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 15-38
  • Vo, Duc Hong, Son Van Huynh, and Dao Thi-Thieu Ha. (2019). The importance of the financial derivatives markets to economic development in the world’s four major economies. Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 35. 1-18.
  • Yılmaz, Erdal., ve Arslan, Tünay. (2016). Finansal Risklerin Yönetilmesinde Türev Ürünlerin Kullanımı: Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 663-678.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4241-117X
Yazar: Zekeriya GÜL (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR)
Ülke: Turkey


Yazar: Şükriye Gül REİS
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 11 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 16 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { aicusbed880983, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {}, publisher = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {369 - 385}, doi = {10.31463/aicusbed.880983}, title = {FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Gül, Zekeriya and Reis, Şükriye Gül} }
APA Gül, Z , Reis, Ş . (2021). FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ . Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 369-385 . DOI: 10.31463/aicusbed.880983
MLA Gül, Z , Reis, Ş . "FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ" . Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 369-385 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aicusbed/issue/61279/880983>
Chicago Gül, Z , Reis, Ş . "FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2021 ): 369-385
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ AU - Zekeriya Gül , Şükriye Gül Reis Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.880983 DO - 10.31463/aicusbed.880983 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 369 EP - 385 VL - 7 IS - 1 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.880983 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.880983 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ %A Zekeriya Gül , Şükriye Gül Reis %T FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ %D 2021 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 7 %N 1 %R doi: 10.31463/aicusbed.880983 %U 10.31463/aicusbed.880983
ISNAD Gül, Zekeriya , Reis, Şükriye Gül . "FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Nisan 2021): 369-385 . https://doi.org/10.31463/aicusbed.880983
AMA Gül Z , Reis Ş . FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ. AİCUSBED. 2021; 7(1): 369-385.
Vancouver Gül Z , Reis Ş . FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(1): 369-385.
IEEE Z. Gül ve Ş. Reis , "FİNANSAL TÜREVLERİN KULLANIMI BANKA RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GEÇİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ", Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 369-385, Nis. 2021, doi:10.31463/aicusbed.880983