Öz
İktisadi zaman serileri arasındaki ilişkilerde mevcut olan tesadüfiliğin olası kaynaklarından bir tanesi de değişken gecikme yapısıdır. Bu çalışmada değişken gecikme yapısı, değişken regresyon katsayılarının ortalaması şeklinde modellenmiştir. Söz konusu model negatif otokorelasyona sahip değişken varyanslı artık terimleri gerektirmekte ve Kalman filtreleme tekniği ile tahmin edilebilmektedir. Geleneksel regresyon modelinin bu şekilde genişletilmesi, Türkiye'de para arzı ve fiyatlar arasındaki ilişki açısından istatistiksel olarak anlamlı sonuçların elde edilmesi ile sonuçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Bölüm | Araştırma Makalesi |
| Yazarlar | |
| Gönderilme Tarihi | 1 Ocak 1999 |
| Yayımlanma Tarihi | 1 Ocak 1999 |
| IZ | https://izlik.org/JA29RH29GD |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 1999 Cilt: 1 Sayı: 2 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan tüm çalışmalar CC BY-NC 4.0 lisansı ile açık erişim ve ücretsiz olarak lisanslanmaktadır.