İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ENDEKSİNİN BOX-JENKİNS YÖNTEMI İLE MODELLEMESİ

Osman Çevik

Araştırma Makalesi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ENDEKSİNİN BOX-JENKİNS YÖNTEMI İLE MODELLEMESİ

Yıl 2002, Cilt: 4 Sayı: 1, 17 - 32, 01.01.2002

Öz

Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) Endeksinin modellenmesi amacıyla yapılmıştır. Burada Ocak 1986- Şubat 2002 dönemine ait aylık İMKB Endeksi verilen i göz önüne alınmıştır. Endeksin modellenmesi için 60 adet model kullanılmıştır. Uygun modelin seçiminde, ARIMA(p,d,q) modellerinden hesaplanan kalıntıların bağımsız olup olmadıkları göz önüne alınmıştır. Bu amaçla her model için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri ile Ljung-Box Q(r) istatistikleri saptanmıştır. Bunlar içerisinde İMKB Endeksine uygun olan modelin ARIMA(1,2,1) modeli olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

İMKB, Box-Jenkins, Modelleme

Kaynakça

Kaynakçaya PDF dosyası içerisinden erişilebilir.

Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil	Türkçe
Bölüm	Araştırma Makaleleri
Yazarlar	Osman Çevik Bu kişi benim
Yayımlanma Tarihi	1 Ocak 2002
Gönderilme Tarihi	1 Ocak 2002
Yayımlandığı Sayı	Yıl 2002 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA	Çevik, O. (2002). İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ENDEKSİNİN BOX-JENKİNS YÖNTEMI İLE MODELLEMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-32.