TÜRKİYE'DEKİ TİCARİ BANKALAR VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİK ANALİZİ: 2005-2010 DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2012, Cilt: 26 Sayı: 3-4, 365 - 387, 01.04.2012

Bünyamin Er , Mustafa Uysal

Öz

Finansal sistemde önemli paya sahip olan bankacılık sektörünün
etkin olarak faaliyet göstermesi ülke ekonomisinin sağlıklı gelişmesi açısından
oldukça önemlidir. Katılım bankalarının da faaliyete geçmesiyle daha yoğun bir
rekabet ortamına girmiş olan Türk bankacılık sektörünün etkinliği de bu
anlamda önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren katılım
bankaları ve ticari bankaların etkinlik düzeyleri 2005-2010 dönemi için
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada 4'ü katılım bankası olmak
üzere toplam 30 bankanın etkinlik düzeyi ölçülmüştür. Etkinlik ölçümünde,
ölçeğe göre sabit getiri (CCR) ve ölçeğe göre değişken getiri (BCC)
varsayımları altında girdi odaklı Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır.
Çalışma sonunda, CCR modeline göre 2'si katılım bankası olmak üzere 11,
BBC modeline göre ise 3'ü katılım bankası olmak üzere 16 bankanın etkin
olduğu sonucu elde edilmiştir. Toplam etkinlik skorlarına bakıldığında ise
incelenen dönem boyunca katılım bankalarının ticari bankalara göre daha etkin
oldukları sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Ticari Bankalar, Katılım Bankaları, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi

Kaynakça

• Arslan B. G. ve Ergec E.H. (2010), “The Efficiency Of Participation and Conventional Banks in Turkey: Using Data Envelopment Analysis”, International Research Journal of Finance And Economics, 57, ss.156-168.
• Alpay S. ve Hassan M.K. (2007), “ A Comparative Efficiency Analysis of Interest Free Financial Institutions and Conventional Banks: A Case Study On Turkey”, Economic Research Forum, Working Paper Series, No. 0714.
• Atan, M. ve Çatalbaş, G.K., (2005), “ Bankacılıkta Etkinlik ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi”, İktisat İşletme ve Finans, 20(237), ss.49-62.
• Banker, R. D., Charnes, A. and Cooper, W. W., (1984), “Some Models For Estimating Technicaland Scale Efficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, 30(9), pp.1078-1092.
• Behdioğlu, S. ve Özcan, G., (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Süleymen Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), ss.301-326.
• Berg, S.A., Forsund, F.R. and Jansen, E. S. (1991), “Technical Efficiency of Norwegian Banks: The Non-Parametric Approach To Efficiency Measurement”, The Journal of Productivity Analysis, 2, pp.127-142.
• Bilal H., Ahmad K., Ahmad H. and Akbar S. (2011), “Returns To Scale of Islamic Banks Versus Small Commercial Banks in Pakistan”, European Journal Of Economics, Finance And Administrative Sciences, 30, pp.136-151.
• Boussofıane, A., Dyson, R., and Rhodes, E. (1991), “Applied Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, 52(1), pp.1-15.
• Brown, V.K., and Skully, M. (2007), “Efficiency Analysis of Islamic Banks in Africa, Asia and The Middle East”, Review of Islamic Economics, 11(2), pp.5-16.
• Charnes, A., Cooper, W.W. and Rhodes, E. (1978), “Measuring The Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, 2, ss.429-444.
• Charnes, A., Cooper, W.W. and Rhodes, E. (1981), “Evaluating Program and Managerial Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis To Program Follow Through”, Management Science, 27(6), pp.668-696.
• Cihangir, M. (2004), Türkiye’de Banka Birleşmeleri ve Birleşen Bankaların Verimlilik ve Etkinliğinin Ölçülmesi Üzerine Karşılaştırmalı-Uygulamalı Bir İnceleme, Doktora Tezi, Anakara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
• Çetin, A.C. (2006), “Türk Tekstil Sektörü ve Türk Tekstil Firmalarının Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(2), ss.255-278.
• Dağ, S. (2011), Türkiye’deki Katılım ve Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
• Demir, Y. ve Gençtürk, M. (2006) “İMKB’de İşlem Gören Yerli ve Yabancı Bankaların Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 21(2), ss.49-74.
• Drake, L. and Hall, M.J.B. (2003), “Efficiency in Japanese Banking: An Empirical Analysis”, Journal of Banking & Finance, 27(5), pp.891-917.
• Eleren, A. ve Özgür, E. (2006), “Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Etkinlik Analizlerinin Yapılması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 8(2), ss.53-76.
• El-Gamal, Mahmoud, A. and Inanoglu , Hulusi, (2005). “Inefliciency and Heterogeneity in Turkish Banking: 1990-2000”, Journal of Appliend Econometrics, 20(5), ss.641-664.
• Ekren, N., ve Emiral, F., (2002). “ Türk Bankacılık Sisteminde Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması)”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, 24, ss.1-32.
• Iqubal M., (2001), “Islamic and Conventional Banking in The Nineties: A Comperative Study”, Iclamic Economic Studies, 8(2), pp.1-28.
• Jemric, I. and Vujcic, B., (2002). “Efficiency of Banks in Croatia: A Dea Approach”, Conparative Economic Studies, 14(2-3), pp.169-193.
• Johnes J., Izzeldin M. and Pappas V., (2009). “ The Efficiency of Islamic and Conventional Banks in The Gulf Cooperation Council (GCC) Countries: An Analysis Using Financial Ratio and Data Envelopment Analysis”, Lancaster University Management School Working Paper 2009/023.
• http:// www.tbb.org.tr. Erişim: 14.11.2011.
• http://www.tkbb.org.tr/.. Erişim: 14.11.2011.
• Kırkık, Ş. ve Pehlivan, P., (2009), “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankaların Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Etkinliklerinin Ölçümü” İzmir SMMMO Dayanışma Dergisi, 105, ss.24-36.
• Köksal, C.D., (2001). “Veri Zarflama Analizi İle Bankacılıkta Göreceli Verimlilik Ölçümü”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
• Mercan, M., Reisman, A., Yolalan, R. and Emel., A.B., (2003). “The Effect of Scale and Mode of Ownershipon The Financial Performance of The Turkish Banking Sector: Results of A DEA-Based Analysis”, SocioEconomic Planning Sciences, 37, pp.185-202.
• Moin M. S., (2008). “Performance of Islamic Banking and Conventional Banking in Pakistan: A Comparative Study”, Master Degree Project İn Finance, University Of Skövde, School Of Technology And Society.
• Mohamad S., Hassan T. and Bader M.K. I., (2008). “Efficiency of Conventional Versus Islamıc Banks: International Evidence Using The Stochastic Frontier Approach(SFA)”, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 4(2), pp.107-130.
• Moussawi, C.E. and Obeid, H., (2011), “Evaluating The Productive Efficiency of Islamic Banking in GCC: A Non- Parametric Approach”, International Management Review, 7(1), pp.10-21.
• Nienhaus, V., (1983). “Profitability of Islamic PLS Banks Competing With Interest Banks:Problems and Prospects” Journal of Research in Islamic Economics, 1(1), pp.31-39.
• Omar M. A., Majid M.S.A. and Rulindo R., (2007). “Effıciency and Productivity Performance of The National Private Banks in Indonesia”, Gadjah Mada International Journal of Business, 9(1), pp.1-11.
• Osman, I.H., and Hitti, A., (2008), “Data Envelopment Analysıs: A Tool For Monıtorıng The Relatıve Efficiency of Lebanese Banks”, Europen and Mediterranean Conference on Information System, Late Breaking Paper.
• Önal, Y.B. ve Sevimeser, N.C., (2006), “Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), ss.295-312.
• Safiullah Md. (2010), “Superiority of Conventional Banks & Islamic Banks of Bangladesh: A Comparative Study”, International Journal of Economics and Finance, 2(3), pp.199-207.
• Sathye, M., (2003), “Efficiency of Banks in A Developing Economy: The Case of India”, European Journal of Operational Reserach, 148(3), pp.662-671.
• Shahid H., Rehman R., Niazi G.S.K., and Raoof A., (2010), “Efficiencies Comporasion of Islamic and Conventional Banks of Pakistan”, International Research Journal of Finance and Economics, 49, pp.24-42.
• Sufian, F., (2007), “The Effıcıency of Islamic Banking Industry: A NonParametric Analysis With Non-Discretionary Input Variable”, Islamic Economic Studies, 14(1-2), pp.53-87.
• Tarım, A. (2001), “Veri Zarflama Analizi Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçümü Yaklaşımı”, T.C.Sayıştay Başkanlığı Yayınları. No. 15, Ankara.
• Taylor, W.M, Thompson, R.G., Thrall, R.M. and Dharmapala, P.S. (1997), “DEA/AR Efficiency and Profitability of Mexican Banks A Total Income Model”, Europen Journal of Operational Research, 98, pp.346-363.
• Ulucan, A. ,(2002), “İSO 500 Şirketlerinin Etkinliklerinin Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı: Farklı Girdi Çıktı Bileşenleri ve Ölçeğe Göre Getiri Yaklaşımları İle Değerlendirmeler”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 57(2), ss.185-202.
• Vassiloglou, M. and Giokas, D. (1990), “Astudy of Relative Efficiency of Bank Branches: An Application of Data Envelopment Analysis”, Journal of The Operational Research Society, 7, pp.591-597.
• Yaşa, A., (2008), “Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Ölçülmesi”, Yüksek Lisans Tezi ,Anakara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
• Yıldırım, İ.E., (2009), “Veri Zarflama Analizi Sürecinde Temel Bileşenler Analizinin Ayırım Gücünü Arttırıcı Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 38(1), ss.66-83.
• Yolalan, R. (1993), İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü, MPM Yayınları No. 483, Ankara.
• Yudistira, D., (2003), “Efficiency in Islamic Banking: An Empirical Analysis of 18 Banks”, http://İdeas.repec.org/p/wpa/wuwpfi/0406007.html, 23.03.2012.