Konjonktürel Dalgalanmaların Markov Rejim Değişim Modeli ile İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 34 Sayı: 2, 515 - 530, 13.04.2020

Gökhan Deniz

https://doi.org/10.16951/atauniiibd.660167

Öz

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu andan itibaren; savaş, deprem, küresel krizler ve askeri darbeler gibi ekonomiyi derinden etkileyen birçok olay tecrübe etmiştir. Bu tür olaylar iktisadi konjonktür üzerinde etkilere neden olmuş ve yapısal kırılmalar şeklinde karşımıza çıkmıştır. Ekonomik konjonktür üzerinde meydana gelen rejim değişikliklerinin süre fazlarının hesaplanması, rejimler arası geçişin olasılıksal olarak tespiti ileriye dönük yapılacak olan politika tespitleri için önem arz etmektedir.
Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait 1923-2018 GSYH değerleri ele alınarak iktisadi konjonktür yapısının rejim değişimlerine maruz kalıp kalmadığı Markov Rejim Değişim Modeli ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre; ülke ekonomisi daralma ve genişleme olmak üzere iki farklı rejimde hareket etmekle birlikte genişleme rejiminde yüksek kalıcılık sergilemiştir. Rejimler arası geçisin şekli yumuşaktır.

Anahtar Kelimeler

Markov Rejim Değişim Modeli, BDS Testi, Durağanlık Analizi

Kaynakça

• Açıkgöz, Ö., Özkan B., (2008), An Analysis Of Business Cycles Under Regime Shıfts: The Turkısh Economy And Industrıal Sector, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23 (2), 135-151.
• Adıgüzel, U., (2014), Türkiye'de Cari Açığın Asimetrik Davranışının Analizi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (2), 61-74.
• Bayat, T., Kayhan, S., Koçyiğit, A., (2013), Türkiye'de İşsizliğin Asimetrik Davranışının Rejim Değişim Modeli ile İncelenmesi, Business and Economics Research Journal, 4 (2), 79-90.
• Bildirici, M.E., Alp, E.A., Ersin, Ö.Ö., Bozoklu, Ü. (2010), İktisatta Kullanılan Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Yöntemleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
• Bildirici, M., Bozoklu, Ü., (2010), Beklentilerin Ekonomi Üzerindeki Etkisi: MS-VAR Yaklaşımı, 13 Aralık 2019 tarihinde Koç Üniversitesi: https://www.researchgate.net/publication/46450777 Beklentilerin Ekonomi Üzerine Etkileri MS-VAR Yaklaşımı adresinden alındı.
• Çinko, M (2006), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksinin Doğrusallık Testi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 26 (3), 24-31
• Gujarati, D. N. (2009), Temel ekonometri. (Çev. Ü. Şenesen, G. G. Şenesen) İstanbul: Ayhan Matbaası
• Hamilton, C.D. (1990), Analysis Of Time Series Subject To Changes In Regime, Journal Of Econometrics, 45 (1-2), 39-70.
• Kabadayı, B. (2013), Türkiye Konjonktür Dalgalanmaları ve Rejim Değişim Analizi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), 107-120.
• Kanpalta, F. (2000), Uluslararası Anayasal İktisat Görüşünün Parasal Krizlere Bakışı, İstanbul: Gazi Kitabevi
• Neftçi, S.N. (1984), Ekonomik Zaman Serileri İş Çevrimi Üzerine Asimetrik midir?, Politik Ekonomi Dergisi, 92 (2), 307-328.
• Özsağır, A., (2013), Askeri Darve ve Müdahalelerin Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (4), 759-773.
• Saraç, T.B. (2013), İhracat ve İthalatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi, Ege Akademik Bakış, 13 (2), 181-194.