EKONOMİK ZAMAN SERİSİ VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL VE EKONOMETRiK ANALİZLERE ESAS TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE MEVSİMSİZLEŞTİRİLMESİ

Öz

ÖZET
Ekonomik zaman serisi, ekonomik bir değişken ıçm zamanın
farklı noktalarında veya farklt zaman aralıklarındaki
giJ'zlemleri ihtiva eden ıeriler seti olarak tart! edilebilir. Istatistiksel
ve ekonometn'k analizlere bir hammade olarak kullanılan
zaman serisi verileri, diğer bir hammade olan yatay
kesit verilerinin regresyon analizlerinde kullanılması halinde
ortaya çıkabilecek istatistiksel problemlere sahip olmanın
yanında, ayrıca bu verilerin ö'zelliklerinden dolayı ortaya çı~
kan ve çok ciddi istatistiksel problemlere neden olan bir durum
gösterirler .. ekonomik bir değ~kenin birbirinden sonra gelen
gözlem değerleri karşılıklı bağımltlık arzederler. Bu karşılıklı
bağımlılık durumu bir çok istatistiksel problemler
yaratır. Şöyle ki, istatistiksei ve ekonometrik analizlerde popülasyona
ait bilinmeyen parametrelerin tahminleri ve bunlarla
ilgili güven aralıkları, önem testleri, hipotez testleri gibi
istatistiksel ~lemleri gerektiren hususlar ancak hata terimlerinin
karşılıklı olarak bağımsızlığı ve normal dağılun göstermesi
varsayımı gerçekleştiği takdirde geçerli olabilir. Bu
nedenle, birbirini takip eden gözlem değerleri çoğu zaman bağUnsız
olmayan verilerin istatistiksel ~lemlerde kullanılmadan
önce bazı testlere tabi tutularak bağımsız olup olmadıklarmm
araştırılması bir istatistikçi ve ekonometrist için kaçınılmaz
bir görevdir. Ancak, uygulanan testler neticesinde karşılıklı
olarak bağımsızlıklarına karar verilen veriler regresyon
analizlerinde kullanılabilir ve elde edilen neticeler belirli
güven dereceleri ile güvenilir neticelerdir.

Anahtar Kelimeler

• -