ORTA-BÜYÜK ÖLÇEKLİ MEVDUAT BANKALARINDA KREDİ RİSKİNİN AKTİF KARLILIĞINA ETKİSİ-TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Öz
Çalışmanın amacı, kredi riskinin banka karlılığı üzerindeki etkisini incelemektir. 2009-2020 dönemi için orta-büyük ölçek grubunda yer alan 13 banka örnekleminin kullanıldığı çalışmada, ampirik modelin tahmini için sabit zaman etki modeli ile panel veri analizi yapılmıştır. Kredi riskinin ölçüsü olarak takipteki krediler ve banka performansının göstergesi olarak aktif karlılığı kullanılmıştır. Ayrıca, sermaye yeterliliği, bilanço yapısı, gelir-gider yapısı ve likidite yapısına ilişkin kontrol değişkenleri modele eklenmiştir. Çalışma bulguları, literatürle uyumlu olarak kredi riskinin banka karlılığı üzerinde negatif yönlü etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. 2020 pandemi etkisi taşıyan finansal tablo verilerine göre yapılan bu çalışma, Türkiye’deki mevduat bankaları için kredi riskinin aktif karlılığı üzerindeki negatif yönlü etkisinin, 2008 küresel kriz ve 2018 kur krizi verileri ile yapılan çalışma sonuçları ile farklılaşmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler
Takipteki krediler, Banka Performansı, Aktif karlılığı, Kredi riski
Kaynakça
- Abbas, F. , Iqbal, S. , Aziz, B. (2019). The impact of bank capital, bank liquidity and credit risk on profitability in postcrisis period: A comparative study of US and Asia. Cogent Economics and Finance 7, 1-18.
- Abdelaziz, H. , Rim, B. , Helmi, H. (2020). The interactional relationships between credit risk, liquidity risk and bank profitability in MENA region. Global Business Review, I-23.
- Ali, M. , Puah, C.H. (2019). The internal determinants of bank profitability and stability. Management Research Review 42, 49-67.
- Boafo, R.O. , Obeng, E. , Addo, J.Y. (2020). The relationship between credit risk management and the profitability of banks in Ghana. Economic Studies and Analysis 14, 92-115.
- Bolarinwa, S.T. , Olayeni, R. O. , Vo, X.V. (2021). Is there a nonlinear relationship between nonperforming loans and bank profitability? Evidence from dynamic panel treshold. Manage Decis Econ 42, 649-661.
- Chary, S.N., Fasi, M. (2019). Non-performing assets in public sector banks-A study. Srusti Management Review 12, 24-32.
- Çelik Kara, A. , Babuşcu, Ş. , Hazar, A. (2021). Türkiye’de büyük ölçekli mevduat bankalarında faiz dışı gelirlerin banka performansına etkisi. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi 3, 62-72.
- Eknath, J. H. , Padhye, P. (2016). Non-performing assets of public sector and private sector banks in India: An empirical analysis. Journal of Commerce and Management Thought 7, 298-308.
- Islam, M.N. , Akter, A. , Alam, M.J. , Shahriar, A.H.M. (2020). Analyzing how credit risk influences the performance of commercial banks in Bangladesh: A quantile regression modeling. International Journal of Banking, Risk and Insurance 8, 14-26.
- Jabbouri, I. , Naili, M. (2019). Determinants of nonperforming loans in emerging markets: Evidence from the MENA region. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies 22, 1-33.