BANKA KÂRLILIĞINA ETKİ EDEN MİKRO DEĞİŞKENLER: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2019, Cilt: 19 Sayı: 3, 765 - 788, 17.10.2019

Serkan Çelik , Ferudun Kaya

https://doi.org/10.11616/basbed.v19i49542.594328

Cited By: 4

Öz

Çalışmanın
amacı; 2009-2017 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat
bankalarının kârlılığının mikro düzeydeki belirleyicilerinin tespit
edilmesidir. Varlık karlılığı değişkeninin bankaların karlılık ölçütü olması
için bağımlı değişken olarak kullanıldığı çalışmada, klasik panel veri analiz
yöntemi kullanılarak elde edilen bulgulara göre; banka yaşı değişkeni ile karlılık arasında tüm bankalar düzeyinde bir
ilişki tespit edilemezken, banka ölçeği değişkeni; tüm bankalar düzeyinde
negatif bir ilişki içerisindedir. Sermaye
yeterlilik oranı sektörü olumlu etkilerken, kredilendirme düzeyi tüm sektör
düzeyinde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Personel
giderlerini tüm sektör düzeyinde karlılık üzerinde negatif ve anlamlı ilişkisi
mevcut olduğu da tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Kârlılık, Kredi Mevduat Oranı, Bankacılık Sektörü, Türkiye, Panel Veri Analizi

Kaynakça

• Adusei, Michael (2015). “Bank Profitability: Insights from the Rural Banking Industry in Ghana”, Cogent Economics&Finance, 3(1), 1078270.
• Almazari, A. Ahmad (2014). “Impact of İnternal Factors on Bank Profitability: Comparative Study Between Saudi Arabia And Jordan”. Journal of Applied Finance and Banking 4(1):125-140.
• Aydemir, Resul ve Guloglu, Bülent (2017). “How do banks determine their spreads under credit and liquidity risks during business cycles?”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 46:147-157.
• Bapat, Dhananjay (2017). “Profitability drivers for Indian banks: a dynamic panel data analysis”, Eurasian Business Review 8:437–451.
• Bumin, Mete (2009). “Türk bankacılık sektörünün karlılık analizi: 2002-2008”. Maliye Finans Yazıları 23(84):39-60.
• Chronopoulos, K. Dimitris ve Liu, Hong ve McMillan, J. Fiona ve Wilson, O. John (2015). “The dynamics of US bank profitability”. The European Journal of Finance 21(5):426-443. Greene, H. William (2008). “Econometric Analysis, Sixth Edition”, New York University, New Jersey.
• Gujarati, Damodar (2003). Basic Econometrics, New York: McGraw Hill Book Co.
• Gujarati, N. Damodar ve Porter, C. Dawn (2009). “Basic Econometrics (Fifth Edition)”, New York: The McGraw-Hill Companies.
• Gülhan, Ünal ve Uzunlar, Evcan (2011). “Bankacılık sektöründe kârlılığı etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörüne yönelik bir uygulama”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 341-368.Hao, Xiaoling ve Han (2014). “Songqiao Measurement and Control of Operational Risk of Banking Industry based on Complex Network”. Journal of Software, 9(4): 820-828.
• Harris, D. Richard ve Tzavalis, Elias (1999). “Inference for unit roots in dynamic panels where the time dimension is fixed”. Journal of Econometrics 91(2):201-226.
• Hausman, A. Jerry (1978). “Specification tests in econometrics”, Econometrica, 46(6), 1251-1271.
• Im, K., Pesaran, H., & Shin, Y. (2003). Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, 115, 53-74.
• Isik, Özcan ve Belke, Murat (2017). “An Empirical Analysis of the Determinants of Net Interest Margins of Turkish Listed Banks: Panel Data Evidence from Post-Crisis Era.” Sosyoekonomi 25(34):227-245.
• Karakuş, Rıfat ve Küçük, Y. Şeyma (2016). “Katılım Bankalarında Karlılığın Belirleyicileri: Türkiye Örneği İçin Bir Panel Veri Analizi”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9(2):119-133.
• Karakuş, Rıfat ve Zor, İsrafil ve Küçük, Y. Şeyma (2017). “Ticari Bankalarda Karlılığın İçsel Belirleyicileri: Yerli Ve Yabancı Sermayeli Bankalarda Karşılaştırmalı Analizi”, The Journal of Academic Social Science Studies 62:379-398.
• Küçükbay, Füsun (2017). “Banka Kârlılığını Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Bankaları Ve Türk Bankaları Arasında Karşılaştırma”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 24(1):137-149.
• Levin, Andrew ve Lin, Chien-fu ve Chu, C.S. James (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic And Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics 108:1–24.
• Lipunga, M. Andrew (2014). “Determinants of profitability of listed commercial banks in developing countries: evidence from Malawi”. Research Journal of Finance and Accounting 5(6):41-49.
• Menicucci, Elisa ve Paolucci, Guido (2016). “The Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence From European Banking Sector”, Journal of Financial Reporting and Accounting 14(1):86-115.
• Okuyan, H. Aydın ve Karataş, Yasemin (2017). “Türk Bankacılık Sektörünün Kârlılık Analizi”, Ege Akademik Bakış Dergisi 17(3):395-406
• Ozgur, Onder ve Gorus, S. Muhammed (2016). “Determinants of deposit bank profitability: evidence from Turkey”. Journal of Applied Economics and Business Research 6(3):218-231.
• Pesaran, Hashem (2004). “General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels”, Cambridge Working Papers in Economics Working Paper, 435.
• Pesaran, Hashem ve Yamagata, Takashi (2008), “Testing Slope Homogeneity in Large Panels”, Journal of Econometrics, 142, 50–93.
• Pesaran, Hashem (2007). “A Simple Panel Unit Root Test İn The Presence Of Cross Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics 22 (2):265–312.Sevim, Uğur ve Eyüboğlu, Kemal (2016). “Ticari Banka Performansının İçsel Belirleyicileri: Borsa İstanbul Örneği”, Dogus University Journal 17(2):211-223.
• Sufian, Fadzlan ve Habibullah, S. Muzafar (2009). “Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: Empirical Evidence From The China Banking Sector”. Frontiers of Economics in China 4(2):274-291.
• Taşkın, F. Dilvin (2011). “Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler”, Ege Akademik Bakış 11(2):289-298.Titko, Jelena ve Skvarciany, Viktorjia ve Jurevičienė, Daiva (2015). “Drivers of Bank Profitability: Case of Latvia and Lithuania”. Intellectual Economics 9(2):120-129.
• Toraman, Cengiz ve Ata, H. Ali ve Buğan, M. Fatih (2015). “Mevduat ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Performans Analizi”. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16(2):301-310.
• Trujillo-Ponce, Antonio (2013), “What determines the profitability of banks? Evidence from Spain”. Accounting and Finance 53(2):561-586.
• Yao, Hongxing ve Haris, Muhammed ve Tariq, Gulzara (2018). “Profitability Determinants of Financial Institutions: Evidence from Banks in Pakistan”. International Journal of Financial Studies 6(2):53.
• Yüksel, Serhat ve Zengin, Sinemis (2017). “Influencing Factors of Net Interest Margin in Turkish Banking Sector”. International Journal of Economics and Financial Issues 7(1):178-191.