TÜRKİYE’DE SEKTÖR-KAYNAK BAZINDA ENERJİ YAPISININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt: 23 Sayı: 43, 141 - 157, 30.06.2020

Kumru Türköz Utku Utkulu

https://doi.org/10.31795/baunsobed.664765

Öz

Bu
çalışmada 1970-2017 döneminde Türkiye’de sektörlerin katma değer yaratma
sürecinde ihtiyaç duydukları enerjinin yoğunluklu olarak hangi kaynaklardan
sağlandığı tespit edilerek, bu kaynaklardan sağlanan enerji miktarlarının doğrusallık
ve durağanlık yapıları incelenmiştir. Doğrusalsızlık testlerinden Brock,
Dechert ve Scheinkman (BDS) test istatistiği sonuçları, sektörlerde kaynak
bazında kullanılan enerjinin doğrusal bir yapı sergilemediğini ve doğrusal
olmayan birim kök testlerinden Kapetanios, Shin ve Snell (KSS) test sonuçları ise kaynakların durağan
bir yapı sergilemediğini göstermiştir. Bu sonuçlar kapsamında kaynak bazında
tespit edilen durağan olmayan yapılara yapısal kırılmaların mı neden olduğu Clemente-Montañes-Reyes (CMR) (1998) birim kök testi ile araştırılmıştır. Ampirik bulgular;
değişkenlerin yapısal kırılmalarla
birlikte birim kök içerdiğini ve
kaynak bazında kırılmaların farklı
yapısal değişim dönemlerinde meydana geldiğini göstermiştir. Bu sonuçlar, enerji
tüketiminde meydana gelen herhangi bir şokun kalıcı olduğunu gösterdiğinden
geçmiş dönemler baz alınarak oluşturulan enerji talep yönetimi politikalarının
daha kalıcı bir etkisi olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Sektörel Enerji Yapısı, Doğrusalsızlık Testi, Durağanlık Testi

Analysis of Energy Structure in Sector-Resource with Nonlinear Methods in Turkey

Öz

In this study, firstly it is determined from which
sources the energy that the sectors need in the production process is provided
and investigate to stationary-linearity forms of these sources in Turkey in the
period of 1970-2017. The results of the BDS test statistics, which is one of
the non-linearity tests, showed that the energy used on the basis of resources
in the sectors does not exhibit a linear structure. On the other hand, KSS test
results, which is one of the non-linear unit root tests, showed that the
sources do not exhibit a stationary structure. Whether structural breaks are
caused to non-stationary structures was investigated by CMR (1998) unit root test.
Empirical findings shown that the variables contain unit root with structural
breaks and the breaks on the basis of source occur at different periods of
structural change. Since these results will cause any shock in energy
consumption to be permanent, it is thought that energy demand management
policies created based on past periods may have a more permanent effect.

Anahtar Kelimeler

Sectoral Energy Structure, Nonlinearity Test, Stationary Test

Kaynakça

• Altinay, G., ve Karagöl, E. (2004). Structural Break, Unit Root and the Causality Between Energy Consumption and GDP in Turkey. Energy Economics, 26(6), 985-994.
• Aslan, A. ve Kum, H. (2011). The Stationary of Energy Consumption for Turkish Disaggregate Data by Employing Linear and Nonlinear Unit Root Tests. Energy 36,4256-4258.
• Beyaert, A. ve Camacho, M. (2008). TAR Panel Unit Root Tests and Real Convergence. Review of Development Economics, 12(3), 668–681.
• Bilgili, F. (2012). Linear and Nonlinear TAR Panel Unit Root Analyses for Solid Biomass Energy Supply of European Countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 6775-6781.
• Broock, W. A., Scheinkman, J. A., Dechert, W. D. ve. LeBaron, B. (1996) A Test for Independence Based on the Correlation Dimension. Econometric Reviews, 15(3), 197-235.
• Chen, P. F., ve Lee, C. C. (2007). Is Energy Consumption Per Capita Broken Stationary? New Evidence From Regional-Based Panels. Energy Policy, 35(6), 3526-3540.
• Chong, T. T. L., Hinich, M. J., Liew, V. K. S. ve Lim, K. P. (2008). Time Series Test of Nonlinear Convergence and Transitional Dynamics. Economics Letters, 100(3), 337-339.
• Clemente, J., Montañés, A. ve Reyes, M. (1998). Testing for a Unit Root in Variables with a Double Change in the Mean. Economics Letters, 59(2), 175-182.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB). Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Enerji Denge Tabloları, 1970-2017. Evans, P. ve Karras, G. (1996). Convergence Revisited. Journal of Monetary Economics, 37,249-265.
• Hsu, Y. C., Lee, C. C. ve Lee, C. C. (2008). Revisited: Are Shocks to Energy Consumption Permanent or Temporary? New Evidence From A Panel SURADF Approach. Energy Economics, 30(5), 2314-2330.
• Kapetanios, G., Shin, Y., Snell, A. (2003). Testing for a Unit Root in the Nonlinear STAR Framework. Journal of Econometrics, 112: 359-379.
• Lee, C-Y. ve Huh, S-Y. (2017). Forecasting New and Renewable Energy Supply Through a Bottom-up Approach: The Case of South Korea. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69, 207-217.
• Narayan, P. K., Narayan, S. ve Popp, S. (2010). Energy Consumption at the State Level: The Unit Root Null Hypothesis from Australia. Applied Energy, 87(6), 1953-1962.
• Narayan, P. K., ve Smyth, R. (2007). Are Shocks to Energy Consumption Permanent or Temporary? Evidence From 182 Countries. Energy Policy, 35(1),333-341.
• Payne, J. E., Vizek, M., ve Lee, J. (2017). Stochastic Convergence in Per Capita Fossil Fuel Consumption in US States. Energy Economics, 62,382-395.
• Soytaş, U. ve Sarı, R. (2007). The Relationship Between Energy and Production: Evidence From Turkish Manufacturing Industry. Energy Economics 29, 1151–1165.
• Tiwari, A. K., ve Kyophilavong, P. (2014). New Evidence from the Random Walk Hypothesis for BRICS Stock Indices: AWavelet Unit Root Test Approach. Economic Modelling, 43: 38-41.
• Zivot, E. ve Wang, J. (2006). Nonlinear Time Seris Models. Modelling Financial Time Series with S-Plus (ss.653-712). Second Edition. USA.