TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 2001-2015 DÖNEMİ İÇİN CAMELS YÖNTEMİYLE PERFORMANS ANALİZİ (TURKISH BANKING SECTOR PERFORMANCE ANALYSIS BY CAMELS METHOD FOR 2001-2015 PERIOD)
Öz
ÖZET
Camels performans analizi modeli, özellikle ABD’de uzaktan denetimin önemli araçlarından biri olmakla birlikte, ülkemizin de aralarında bulunduğu birçok ülkede ulusal denetim otoriteleri tarafından kullanılan değerlendirme sistemidir. Camels analizinde Sermaye yeterliliğini C, varlık kalitesini A, yönetim yeterliliğini M, kazanç durumunu E, likiditeyi L temsil ederken, S piyasa risklerine duyarlılığı sembolize etmektedir. Uluslararası ekonomik birimlerce kabul gören Camels analizi yöntemiyle Türk bankacılık sektörünün 2001-2015 yılları arasındaki performansını değerlendirmek ve bu dönemde yaşanılan iktisadi krizlerin sektör üzerindeki etkisini görmek çalışmamızın temel amacını oluşturmaktadır.
Yapılan analiz neticesinde, kamu sermayeli mevduat bankalarının piyasa risklerine karşı daha duyarlı oldukları belirlenmiş, özel sermayeli mevduat bankalarının ise karlılık açısından önde oldukları ortaya çıkmıştır. Yabancı sermayeli mevduat bankalarının ise likidite ve aktif kalitesi açısından diğer bankalara göre bir adım önde oldukları gözlemlenmiştir.
ABSTRACT
The Camels performance analysis model is an evaluation system used by national supervisory authorities in many countries, including our country, as well as being one of the most important tools for remote control in the United States. In the analysis of Camels, capital adequacy is represented by C, asset quality A, management adequacy M, earnings status E, liquidity L, and S represents sensitivity to market risks. The main aim of our study is to evaluate the performance of the Turkish banking sector between 2001-2015 and to see the effect of the economic crises experienced in this period on the banking sector by using the Camels analysis method which is accepted as an international economic unit.
As a result of the analysis, it is determined that public deposit banks are more sensitive to market risks and private deposit banks are leading in terms of profitability. It is observed that foreign deposit banks are one step ahead of other banks in terms of liquidity and asset quality.
Key Words: CAMELS Analysis, Capital Adequacy, Turkish Banking Sector
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Cole, R. A., & Gunther, J. W. (1998). Predicting bank failures: A comparison of on-and off-site monitoring systems. Journal of Financial Services Research, 13(2), 103-117.
- Çinko, M., & Avcı, E. (2008). CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(2), 25-48.
- Dash, M., & Das, A. (2009). A CAMELS analysis of the Indian banking industry.
- Dincer, H., Gencer, G., Orhan, N., & Sahinbas, K. (2011). A performance evaluation of the Turkish banking sector after the global crisis via CAMELS ratios. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1530-1545.
- Feldman, R., & Schmidt, J. (1999). What are CAMELS and who should know?.
- Gupta, P. K. (2014). An analysis of Indian public sector banks using CAMEL approach. IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 94-102.
- Hays, F. H., De Lurgio, S. A., & Gilbert, A. H. (2009). Efficiency ratios and community bank performance. Journal of Finance and Accountancy, 1(1), 1-15.
- Kapucu, H., & Şiriner, İ. (2007). Kriz Sonrası Yabancı Sermaye Akımlarının Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yoğunlaşması Üzerine Etkisi (2000-2007). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu “Finans Sektöründe Yabancı Sermaye”, 14, 163-182.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yazarlar
Türker Şimşek
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye
Emre Aslan
Bu kişi benim
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye
Aziz Şahin
Bu kişi benim
Türkiye
Yayımlanma Tarihi
19 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi
26 Mayıs 2017
Kabul Tarihi
3 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2017 Cilt: 12 Sayı: 2