Öz
Vektör otoregresif (VAR) modeller son yıllarda para politikası şoklarının etkilerini incelemek için yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Makalede İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nin verilerine odaklanarak, finans ve para politikası şoklarını VAR sistemlerindeki yeni ölçümlerine yer veri- yor ve her iki düzensizliğin çıktı ve ekonominin tümü üzerinde reel etkileri olup olmadığını test ediyoruz. Bu sürtüşmelerin dışsal olduğunu gösteren ekonometrik kanıtlar buluyoruz. Para politikası şoklarının ve borsadaki büyük düşüşlerin dışsal doğası ve ekonomi üzerindeki reel etkileri, finansal kriz sonrası para po- litikasının rolüne dair tartışmalara ve optimal para politikası ile finansal istikrar arasındaki ilişkiye yeni bir açıdan yaklaşmamızı sağlıyor
Anahtar Kelimeler
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Bölüm | Makaleler |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 1 Şubat 2010 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2010 Cilt: 7 Sayı: 1 |
Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
İletişim | Communication: e-mail: mkirca@gmail.com | mkirca@cankaya.edu.tr
http://cujhss.cankaya.edu.tr/about-the-journal
Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences Dergisi ulusal ve uluslararası
araştırma ve derleme makalelerini yayımlayan uluslararası süreli bir yayındır. Yılda iki
kez elektronik olarak yayımlanır (Haziran ve Aralık). Derginin yayın dili İngilizcedir.
CUJHSS, ISSN 1309-6761
cujhss.cankaya.edu.tr