Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksi ve İmalat Sanayi Eğilim Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi
Öz
Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından uygulanan aylık imalat sanayi eğilim anketi ile derlenen göstergelerle sanayi üretim endeksi arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmıştır. Çalışmada 2001-2008 dönemi için aylık veriler kullanılmış ve 15 eğilim göstergesi ile sanayi üretim endeksi için öncelikle durağanlık testi yapılmış ve daha sonra Engle-Granger iki aşamalı eştümleşme analizi yapılmıştır. Eştümleşme analizine göre uzun dönemli ilişkiye sahip oldukları tespit edilen değişkenler için hata düzeltme modelleri kurularak, denge durumuna ulaşılmasına kadar kısa dönemde sapmaların ne kadarının düzeltildiği tespit edilmiştir. Son olarak kurulan hata düzeltme modelleri yardımıyla değişkenler arası nedensellik ilişkisinin varlığı F test kullanılarak test edilmiştir. Bunun yanında seriler arası eştümleşme ilişkinin araştırılması amacıyla Engle-Granger analizine ek olarak Johansen Eştümleşme Analizi yapılmıştır. Sonuç olarak 15 eğilim göstergesi içinden yalnızca üretim miktarı göstergesinin sanayi üretim endeksi ile uzun dönemli ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Dergiler ABBERGER, Klaus.
- (2006), Qualitative business surveys in
- manufacturing and industrial production-What can be learned from industry
- branch results. Ifo Institute for Economic Research at the University of
- MunichATABEK, Aslihan; COSAR, EVREN ERDOGAN; SAHINÖZ, SAYGIN. (2005), A New
- Composite Leading Indicator for Turkish Economic Activity. Emerging Markets
- Finance and Trade, 41.1: 45-64. BRUNO, Giancarlo; LUPI, Claudio.(2001), Forecasting industrial
- production and the early detection of turning points. Empirical economics, 29.3: 647-671. BRUNO, Giancarlo; LUPI, Claudio. (2003), Forecasting euro-area
- industrial production using (mostly) business surveys data. DENGIZ, B.; OZCAN, C. (1991), Iktisadi Yonelim Anketi’nin
- Gecerliliginin Incelenmesi Uzerine Bir Calısma. Quarterly Bulletin of the CBRT, 183-191. DICKEY, David A.; FULLER, (1979), Wayne A. Distribution of the