FİNANSAL KRİZLERİN BANKALARIN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARINDA CAMELS MODELİNİN İNCELENMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Öz

Günümüzde, finansal sistemin yapı taşı olan bankacılık sektöründe, finansal krizlerin etkisinde ve oluşan rekabet ortamında, bankaların finansal performansının objektif bir şekilde ölçülememesinden dolayı, sektörde performans ölçümünün önemi artmıştır. Banka yönetimleri ya da denetim otoritelerince uygulanabilen performans değerlemeleri, bankaların mevcut durumlarını, potansiyellerini, yönetim stratejilerini belirleyebilmeleri ve sektörde rekabet avantajı elde edebilmelerini sağlamaktadır. Bu çalışmada, CAMELS modeli ile mevduat banka gruplarının kendi aralarında ve mevduat bankaları içindeki performansları 2002-2012 dönemi itibariyle TBB verileri kullanılarak analiz edilmiş, finansal krizlerin analiz sonuçlarına yansımaları değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda; incelenen dönemde yabancı sermayeli mevduat bankalarının performansı en iyi olan ve özel sermayeli mevduat bankalarının performansı en düşük olan grup olduğu tespit edilmiştir. Mevduat bankalarının 2001 krizinden sonra yüksek sermaye yeterlilik ve likidite oranlarına sahip olmalarından dolayı krizlere karşı tedbirli oldukları ve 2008 küresel ekonomik krizini sektörle paralel olarak ufak sıyrıklarla atlatmayı başardıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Mevduat Bankaları, CAMELS, Performans Değerleme.

FINANCIAL CRISIS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF BANKS: INVESTIGATION CAMELS MODEL IN TURKISH DEPOSIT BANKS AND A SAMPLE APPLICATION

Öz

Nowadays, it has increased the importance of performance measurement in banking sector that is the building block of the financial system due to inability measured banks’ financial performance by the impact of financial crisis and the resulting competitive environment. Banks’ management or supervisory authorities can be applied performance evaluations that banks determine current situation, potential, management strategies and ensure that they are able to achieve competitive advantage in banking sector. In this study, the performance of deposit bank groups were analyzed with CAMELS model in the 2002-2012 period by using the data of the Banks Association of Turkey. According to the results of the analysis, it is determined that foreign owned deposit banks have the best performance and the private owned deposit banks have the lowest one in the period examined. It is considered that deposit banks have high capital adequacy and liquidity ratios after 2001 crisis and due to this situation they were cautiously against any probable crisis and they have achieved to survive with minor injuries similar to the banking sector by the period of 2008 global crisis.

Keywords: Banking, Deposit Banks, CAMELS, Performance Evaluation.

Kaynakça

1. Arıçelik, G. (2010). Ticari bankalarda performans ölçümü: Camels analizine dayalı bir inceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
2. Beycan, M. (2007). Bankalarda performans değerlemesi ve bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
3. Cole, R. A. ve Gunther, J. W. (1998). Predicting bank failures: A comparison of on- and off-site monitoring systems. Journal of Financial Services Research, 13 (2): 103-117.
4. Çinko, M. ve Avcı, E. (2008). Camels dereceleme sistemi ve Türk ticari bankacılık sektöründe başarısızlık tahmini. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2 (2): 25-48.
5. De Young, R., Flannery, M. J., Lang, W. W. ve Sorescu, S. M. (1998). The informational advantage of specialized monitors: The case of bank examiners. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper Series, No: 98-4.
6. Dincer, H., Gencer, G., Orhan, N. ve Sahinbas, K. (2011). A performance evaluation of the Turkish banking sector after the global crises via camels ratios. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24: 1530-1545.
7. Fettahoğlu, A. ve Kılıç, Ç. (2005). Türk bankacılık sektörünüm camels analizi ile değerlendirilmesi. 9. Ulusal Finans Sempozyumu, 29-30 Eylül 2005, Kapadokya, Türkiye.
8. Gilbert, R. A., Meyer, A. P. ve Vaughan, M. D. (2000). The role of a camel downgrade model in bank surveillance. The Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper, No.2000-021A.

9. Gökmen, B. (2007). Bankalarda finansal tablolar analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
10. İpeker, M. (2002). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın finansal sistem istikrarının sağlanmasındaki rolü. TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
11. Jaffar, M. ve Manarvi, I. (2011). Performance comparison of Islamic and conventional banks in Pakistan. Global Journal of Management and Business Research Journal, 11 (1): 60-66.
12. King, T. B., Nuxoll, D. A. ve Yeager, T. J. (2006). Are the causes of bank distress changing? Can the researchers keep up?. The Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 88 (1): 57-80.
13. Öztorul, G. (2011). Performance evaluation of banks and banking groups: Turkey case. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
14. Rozzani, N. ve Rahman, R. A. (2013). Camels and performance evaluation of banks in Malaysia: Conventional versus Islamic. Journal of Islamic Finance and Business Research, 2 (1): 36-45.
15. Seyrek, İ. H. ve Ata, H. A. (2010). Veri zarflama analizi ve veri madenciliği ile mevduat bankalarında etkinlik ölçümü. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 4 (2): 67-84.
16. Şen, A. ve Solak S. (2011). Ticari bankacılık sektörünün camels analizi: Türkiye örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48 (554): 51-65.
17. TBB (Türkiye Bankalar Birliği) (2013). Bankalarımız 2012. Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 294. https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/2072/Bankalarimiz_2012.pdf, (20.08.2013).
18. TBB (Türkiye Bankalar Birliği) (2013). Türkiye’de bankacılık sistemi “Seçilmiş Rasyolar” 2002-2012. Türkiye Bankalar Birliği İstatistiki Raporlar, Rapor Kodu: YT05. https://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/--2012---secilmis-rasyolar/1266, (25.08.2013).
19. Türker Kaya, Y. (2001). Türk bankacılık sektöründe camels analizi. BDDK Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları: 2001/6.
20. TBB (Türkiye Bankalar Birliği). www.tbb.org.tr, (25.08.2013).