Effect of Increasing Insured Deposits upon Total Deposits: Case of Turkish Banking Sector

Öz

As a result of the post-crisis process of the banks, the depositors are already in danger of not being able to pay their money. In this phase, the implementation of the deposit insurance scheme to eliminate the effects of the crisis and risk processes in the framework of the protection of the rights and interests of the savings owners extends into the 1930s. The Savings Deposit Insurance Fund for the implementation of deposit insurance in our country has been continuing its activities since 1983. After an arrangement made in 2013, study aims to investigate the effect of the increase in deposit insurance, which was increased from 50.000 TL to 100.000 TL, on the total deposits by time series method. As a result of the study, it was determined that the change in the amount of deposit insurance had a positive effect on the total amount of deposits in Turkish banking system.

Anahtar Kelimeler

• Deposit Insurance, Time Series Analysis, Total Deposit, Turkish Banking Sector.

Mevduat Sigortası Artışının Toplam Mevduata Etkisi: Türk Bankacılık Sistemi Örneği

Öz

Bankaların kriz gibi süreçler sonrası iflası neticesinde mevduat sahipleri paralarını alamama tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bu aşamada tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve kriz ve risk süreçlerinin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik uygulanan mevduatların sigortalanması sistemi 1930’lu yıllara kadar uzanmaktadır. Ülkemizde de mevduat sigortası uygulamasına yönelik Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 1983’ten bu yana faaliyetlerine devam etmektedir. Çalışmanın amacı 2013 yılındaki düzenleme sonucunda 50.000 Türk Lirası’ndan 100.000 Türk Lirası’na çıkarılan sigortalanan mevduat rakamındaki artışın toplam mevduat üzerinde bir artış ortaya çıkarıp çıkarmadığının zaman serisi yöntemiyle araştırılmasıdır. Çalışmanın sonucunda mevduat sigortası miktarındaki değişimin, Türk bankacılık sistemindeki toplam mevduat miktarında pozitif yönlü etki ortaya çıkardığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

• Mevduat Sigortası, Zaman Serisi Analizi, Toplam Mevduat, Türk Bankacılık Sektörü.

Kaynakça

1. Anginer, D., Asli Demirgüç Kunt ve Min Zhu (2014). “How Does Deposit insurance Affect Bank Risk? Evidence From the Recent Crisis”, Journal of Banking & Finance, Vol: 48, pp.312-321.
2. Altınok, T. ve İlseven, N. (2011), “Mevduat Güvencesi ve Türkiye”, Maliye Finans Yazıları, Cilt: 86, No:24, ss.11- 41.
3. Asunakutlu, T. (2001), “Sigorta Açısından Güvenlik ve Risk”, Mevzuat Dergisi, No: 43.
4. Atik, H. (2004), Finansal Güvenlik Ağının Bir Unsuru Olarak Mevduat Sigortası, Türkiye Kalkınma Bankası Araştırma Raporu GA-04-3-11, Ankara.
5. Ayzit, M. (2004), “Dünyada ve Türkiye’de Mevduat Sigorta Sistemi Uygulamaları”, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
6. Babacan, B. (2016), “Zaman Serileri Analizi ve Regresyon”, , 19.12.2016.
7. Chuang, Hwei-Lin, Shih-Cheng Lee , Yi-Chun Lin and Min-Teh Yu (2009). Estimating the cost of deposit insurance with stochastic interest rates: the case of Taiwan, Quantitative Finance, Vol:9, No: 1, pp. 1-8.
8. Cull, Robert, Lemma W. Senbet and Marco Sorge (2005), “Deposit Insurance and Financial Development”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol: 37, No: 1, pp. 43-82

9. Diamond, Douglas W. and Dybvig, P.H. (2000). “Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity”, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol: 24, No: 1, pp. 14–23.
10. Duffie, Darrell, Robert JarrowAmiyatosh PurnanandamWei Yang (2003). “Market Pricing of Deposit Insurance”, Journal of Financial Services Research, Vol: 24, Issue: 2-3, pp.93-119.
11. European Forum of Deposit Insurers –EFDI (2015), “Statement of Policy”, , 10.02.2015.
12. Garcia, G. (2000), Deposit Insurance and Deposit Insurance, IMF Working Paper, WP/00/57, 2000.
13. Güneş, N. (2015), “Mevduat Sigortacılığı ve Türkiye Örneği”, Vergi Raporu Dergisi, No: 189, ss.45-64.
14. Gürler, İ. (2002), “Zaman Serileri Analizi”, Yayınlanmamış Yıl İçi Ödevi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
15. International Association of Deposit Insurer – IADI (2015a), “Home”, , 05.02.2016.
16. International Association of Deposit Insurer – IADI (2015b), 2014/2015 Annual Report, Basel, Switzerland.
17. Karabulut, H. (2011), “Hayat Sigortası Şirketlerinde ve Emeklilik Şirketlerinde Finansal Risklerin Yönetimi”, Reasürör Dergisi, No: 79, ss.4-25.
18. Karacali M., Baklacı, H.F. & Yetkiner H. (2010), Küresel Kriz ve Risk Yönetimi, xxxv. İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları.
19. Kartal, F. (2012), “Dünyada Mevduat Sigortacılığı ve Türkiye Uygulaması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, No: 2, ss.107-136.
20. Kılınç, U. (2005), “Bankacılık Sektörü Kaynaklı Finansal Kırılganlıkla Mücadelede Basel Standartları ve Olası Etkiler: Türkiye Örnegi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.
21. İslamoğlu, M. & Devran Ş. (2013), “Mevduat Sigorta Sistemi ve Bankacılık Sektöründe Rekabet Üzerine Etkileri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, No: 14, ss.271-290.
22. Laeven, L. (2002), “Bank Risk and Deposit Insurance”, The World Bank Economic Review, Vol: 16, No: 1, pp. 109-137.
23. Micajkova, Vesna (2013). “Deposıt Insurance in Times of Financial Crisis”, South-Eastern Europe Journal of Economics, Vol: 2, pp. 165-176.
24. Milhaupt, Curtis J. (1999), Japan's Experience with Deposit Insurance and Failing Banks: Implications for Financial Regulatory Design?, Washington University Law Review, Vol: 77, Issue: 2, 399-431.
25. Müslümov, A. (2002), “Mevduat Sigorta Sistemi ve Ahlaki Tehlike: Türk Bankacılık Sektörü Örneği”, Banka, Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 39, No:8, ss.37-54.
26. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (2015a), “Mevduat Sigortası”, , 14.02.2016.
27. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (2015b), 2014 Faaliyet Raporu, TMSF, Mart, İstanbul.
28. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (2015c), Nisan-Haziran Faaliyet Raporu, TMSF, Ağustos, İstanbul.
29. Ulusoy, T. (2012), “Bankacılıkta Risk Yönetimi”, Ed. Ferudun Kaya, Bankacılık Giriş ve İlkeleri, İstanbul: Beta Yayıncılık, ss.357-369
30. Wheelock, David C. and Paul W. Wilson (1995), “Explaining Bank Failures: Deposit Insurance, Regulation, and Efficiency”, The Review of Economics and Statistics, Vol: 77, No: 4, pp. 689-700.
31. Yalçınkaya, T. (2004), “Risk ve Belirsizlik Algılamasının İktisadi Davranışlara Yansımaları”, Muğla Üniversitesi İİBF Tartışma Tebliğleri, 05, ss.1-18.