Tavuk sayısı, yumurta sayısı ve yumurta fiyatı arasındaki nedensellik ilişkinin incelenmesi

Yıl 2015, Cilt: 31 Sayı: 2, 156 - 162, 01.04.2015

Şenol Çelik

Öz

Bu çalışmada, 1980-2013 döneminde tavuk sayısı, yumurta sayısı ve yumurta fiyatı değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkileri ve uzun dönemli ilişkisi analiz edilmiş, ilişkilerin yönü ve büyüklüğü vektör hata düzeltme modeli ile belirlenmiştir. Serilerin durağan olmadığı, birinci farkı alındıktan sonra durağan hale geldikleri görülmüştür. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkisinin olup olmadığını görmek için koentegrasyon analizi kullanılmıştır. Koentegrasyon analizi sonuçlarına göre, seriler uzun dönemde birlikte hareket etmekte yani koentegredir. Yapılan analizle yumurta fiyatı ve tavuk-horoz sayısı arasında pozitif ilişkinin olduğu görülmüştür. Ancak yumurta fiyatı ve yumurta sayısı arasında negatif bir ilişkinin olduğu gözlemlenmektedir. Uzun dönemli ilişkinin yönünü ve kısa dönemdeki etkileri görebilmek için de Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de tavuk sayısı ile yumurta fiyatı ve yumurta sayısı arasında uzun dönemli ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Tavuk, yumurta, fiyat, koentegrasyon, vektör hata düzeltme modeli, nedensellik

Examined of causality relationship between number of chicken, the number of eggs and egg prices

Öz

In this study, causalities and long term relationship between number of hens, number of egg and egg price variables are analysis for 1980-2013 period, the direction and size of these relationships are determined by vector error correction models. They were seen in the study that the difference of the series were not stable and the series became stable after the first difference was taken. Cointegration analysis has been used in order to see the presence of long-run relationship between the variables. According to the results of the cointegration analysis, the series act together in the long term, that is, they are cointegrated. The made analysis, the long-term relation between the egg price and number of hens-cocks is found to be positive. However, a negative relationship has been found between egg price and number of egg. To see the direction of the relationship and the short-run dynamics between the variables, a Vector Error Correction Model (VECM) analysis has been utilized. According to obtained the results, show that there is a long-run relationship between the number of hens-cocks in Turkey and egg price and number of egg.

Anahtar Kelimeler

Hens, egg, price, cointegration, vector error correction model, causality

Kaynakça

• Çelik, S., Özmelioğlu, K., Karaali, A., Özdemir, V., “Et ve Yumurta Tavukçuluğu”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, 2007.
• Kırgızistan Tavukçuluk Sektörü Raporu, Bişkek, 2013.
• Eşidir, A., Prim, L., “Kanatlı hayvancılık sektör raporu”, Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ, 2013.
• Food and Agriculture Organization of the United States. http://faostat3.fao.org/download/Q/QA/E, ). December, Hayvancılık istatistikleri, http://tuikapp.tuik.gov.tr/ hayvancilikapp/hayvancilik.zul, Aralık, 2014.
• Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ekim 2014. Haber bülteni.
• Sayı:15973, Tarih:11.12.2014.http://www.tuik.gov.tr/
• PreHaberBultenleri.do?id=15973, Aralık, 2014. http://hayvancilik.bereket.tv/news/detail/
• /YUMURTA-URETIMI-REKOR-KIRDI/, Aralık, 2014.
• Çelik, Ş. “Sığır Sayısı, Süt Üretimi ve Süt Fiyatı Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi: 1980
• Dönemi-Türkiye Örneği”, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(2), sayfa 196-202, 2014.
• Dickey, D. A., Fuller, W. A., “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49 (4), 1057-1072, 1981.
• Darnell, A. C. “A Dictionary of Econometrics, Printed and Bound In Great Britain By Hartnolls Limited”, Bodmin-Cornwall, England, 1994.
• Enders, W. “Applied Econometric Time Series”, Jonh Wiles and Sons, Canada, 1995.
• Asteriou, D., Hall, S. “Applied Econometrics”, A Modern Approach Using Eviews and Microfit, NewYork, 2007.
• MacKinnon, J. G. “Numerical distribution functions for unit root and cointegration Tests”, Journal of Applied Econometrics., 11, 601-618, 199 Pesaran, M. H., Shin, Y., Smith, R. J., “BoundTesting Approaches to the Analysis of Long Run Relationships”, Journal of Applied Econometrics, special issue, 16, sayfa 326, 2001.
• Kadılar, C., “Uygulamalı Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi”, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000.
• Engle, R. F., Granger, C. W. J., “Cointegration and Error- Correction. Representation, Estimation and Testing”, Econometrica, 55, 251-276, 1987.
• Tarı, R., “Ekonometri”, 3. Baskı No:172, İstanbul. Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2005.
• Gujarati, D. N., “Temel Ekonometri”, Çeviren: Ümit Şenesen ve G. G. Şenesen, Literatür Yayınları, İstanbul, 2012.
• Turner, P., “Testing for Cointegration Using the Johansen Approach. Are We Using the Correct Critical Values”, Journal of Applied Econometrics, 24, sayfa 825-831, 2009.
• Bahmani-Oskooee, M., Alse, J. “Export Growth and Economic Growth: An Application of Cointegration and Error-Correction Modelling”, The Journal of Developing Areas, 27, 535-542, 1993.
• Granger, C. W. J., “Some Recent Development in a Concept of Causality”, Journal of Econometrics, 39(1-2), 211, 1988.
• Johansen, S. “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control,12, 254, 1988
• Johansen, S., Juselius, K., “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-209, 1990.