ARIMA ve VAR MODELLERİNİN TAHMİN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2001, Sayı: 17, 37 - 53, 23.11.2001

Faik Bilgili

Öz

Bu çalışmada, zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılan iki modelin, Box-Jenkins (ARIMA) ve Vektör Otoregresyon (VAR) modellerinin geleceği tahmin etmedeki başarıları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede, Türkiye'ye ait enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı ve faiz oranı ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler

arıma ve var modelleri , tahmin başarıları , faiz oranı , enflasyon oranı , döviz kur sepetindeki artış oranı

Kaynakça

• Ahlburg A., Dennis, "Forecast Evaluation and Improvement Using Theil’s Decomposition," Journal of Forecasting, Vol.3, 1984, s.345-351.
• Daniel, Wayne W. ve Terrell, James C., Business Statistics for Management and Economics, Seventh Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1995.
• Doan, A. Thomas, RATS User’s Manual, Version 4.0, 2nd Printing, Estima, Evanston IL, 1992.
• Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1995. .
• Gaynor, E. Patricia and Ricky C. Kirkpatrick, Time Series Modeling and Forecasting in Business and Economics, McGraw Hill Inc., New York, International Editions, 1994.
• Granger, C.W.J. ve P. Newbold, "Some Comments on the Evaluation of Economic Forecasts," Applied Economics, 1973, s.35-47.
• Maddala, G.S., Econometrics, McGravv Hill Inc., New York, International Editions, 1977.
• Mahmoud, Essam, "Accuracy in Forecasting: a Survey," Journal of Forecasting, Vol.3, 1984, s.139-159.
• Özmucur, Süleyman, Geleceği Tahmin Yöntemleri, ISO Araştırma Dairesi, No: 1990/2, İstanbul, Ocak 1990.
• Pindyck, Robert S. ve Rubinfeld, Daniel, Econometric Models & Economic Forecasts, Third Edition, McGraw-Hill, Inc.,New York, 1991.
• TCMB, EVDS,
• http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cgibin/famecgi ?cgi=$cbtweb&DIL=UK,
• Ağustos, 2000. _
• Uygur, Ercan, SESRTCIC Econometric Model of The Turkish Economy,
• SESRTCIC, Ankara, Turkey, 1987.