Öz
Bu çalışmada; Altın fiyatlarında, spekülatörler için önemli olabilecek
faktörler araştırılmıştır. Vektör otoregresyon modelinde (VAR), petrol
fiyatları, gümüş fiyatları, Dow Jones Sanayi Endeksi, Dolar-Sterlin
paritesi ve FED fon faiz oranı bağımsız değişkenlerdir. Bulgular:
Bağımsız değişkenlerde meydana gelen şokun, altın fiyatları üzerindeki
etkileri en fazla üç ay sonra kaybolmaktadır; altının geçmiş fiyat
verilerinin spot fiyatını açıklama gücü %97 olarak gözlenmiştir.
Sonuçlara göre; altının geçmiş fiyat verileri spekülatörler için önemli
bir göstergedir.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- .
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Bölüm | Makaleler |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 30 Ekim 2017 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 2 |
İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU
Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr
ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553