TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KIRILGANLIK, FİNANSAL KRİZLERİN KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ BANKALARA ETKİSİNİN SERMAYE YETERLİLİĞİ VE AKTİF KALİTESİ RASYOSU İLE TESPİTİ VE KARŞILAŞTIRILMASI (1990-2015 DÖNEMİ)

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 2, 544 - 563, 30.06.2018

Ayşenur Tarakcıoğlu Altınay

https://doi.org/10.29106/fesa.358675

Cited By: 2

Öz

Ekonomik krizler,  finansal sistem içerisinde yer alan tüm
birimlere tehdit oluşturarak makroekonomik düzeyde dengesizliklere neden olan
ve önceden saptanması güç eğilimler olarak ortaya çıkmaktadır. Bankacılık
sektörü, kriz dönemlerinde finansal yapıda karşılaşılan riskler ve
dengesizlikler ile doğrudan etkileşim içinde olduklarından bankacılık
sektörünün incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bankacılık sektörünün finansal
durumu ülkenin gelişimi ile doğrudan ilişkili olduğundan, sektörün izlenmesi
kamu kesiminin izleyeceği politikalar açısından önemlidir.

                Türk bankacılık sektörü günümüze
kadar birçok finansal gelişme ve kriz dönemlerinin sebep olduğu finansal
çöküntüler yaşamıştır. Çalışmada, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu
ve özel sermayeli bankaların finansal performansları izlenmiştir. Araştırmaya
dahil olan bankaların 1990 ve 2015 yılları arasındaki 26 yıllık dönemi kapsayan
mali tablolarından alınan veri setleri ile oran analizleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Bankacılık Sektörü, Kırılganlık, Finansal Kriz

Kaynakça

• Afşar, A. (2007). Finansal Gelişme ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki. Muhasebe ve Finansman Dergisi(36), 188-198.
• Alkan, G., & Özkaya, H. (2015). Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI’da 20 Yılı. Muhasebe ve Finansman Dergisi(Nisan), 175-192.
• Altunbas, Y., Evans, L., & Molyneux, P. (2001). Bank Ownership And Efficiency. Journal of Money, Credit and Banking, 33(4), 926-954.
• Artar Kibritçi, O., & Sarıdoğan Atılgan, A. (2012). Küresel Finansal Krizin Türkiye’de Bankacılık Sektörü Mali Yapısına Etkileri. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Haziran(2), 1-17.
• Aytekin, S., & Sakarya, Ş. (2013). BIST’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının 2001 ve 2008 Finansal Krizleri Çerçevesinde CAMELS Derecelendirme Sistemi İle Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 25 - 58.
• Barışık, S., & Demirel, B. (2014). Finansal Kırılganlık ve Türk Bankacılık Sektörü İçin 2002-2011 Dönemi Finansal Kırılganlık Endeksi. TİSK AKADEMİ(1), 119-136.
• Barry, T. A., Lepetit, L., & Tarazi, A. (2011). Ownership Structure And Risk In Publicly Held And Privately Owned Banks. Journal of Banking & Finance, 35(5), 1327-1340.
• Boyd, J. H., Levine, R., & Smith, B. D. (2001). The Impact Of Inflation On Financial Sector Performance. Journal of monetary Economics, 47(2), 221-248.
• Bumin, M. (2016). Yeniden Yapılandırma Sonrası 2004-2014 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü. Maliye Finans Yazıları(105), 177-222.
• Büker, S., Aşıkoğlu, R., & Güven, S. (2011). Finansal Yönetim. Ankara: [y.y.].
• Claessens, S., & Laeven, L. (2005). Financial Dependence, Banking Sector Competition, And Economic Growth. Journal of the European Economic Association, 3(1), 179-207.
• Çelik, S., & Deniz Akarım, Y. (2012). Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(13), 1-17.
• Demir, Y., & Meder Çakır, H. (2015). Finansal İstikrar ve Türkiye'de Bankacılık Düzenlemeleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 33-53.
• Demirel, E., Atakişi, A., & Abacıoğlu, S. (2013). Bankacılık Faaliyet Oranlarının Panel Veri Analizi Türkiye’deki Kamu, Özel Ve Yabancı Sermayeli Bankaların Durumu. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 101-111.
• Demirel, E., Atakişi, A., & Abacıoğlu, S. (2013). Bankacılık Faaliyet Oranlarının Panel Veri Analizi Türkiye’deki Kamu, Özel Ve Yabancı Sermayeli Bankaların Durumu. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 101-111.
• Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2001). Liquidity Risk, Liquidity Creation, And Financial Fragility: A Theory Of Banking. Journal of political Economy, 109(2), 287-327.
• Ege, İ., TopaloĞLu, E., & Karakozak, Ö. (2015). CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8(4), 109-126.
• Ersoy, H. (2013). Türk Bankacılık Sisteminde Sermaye Yeterliliği ve Basel Standartları. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi(10), 53.
• Goodhart, C. A., Sunirand, P., & Tsomocos, D. P. (2006). A Model To Analyse Financial Fragility. Economic Theory, 27(1), 107-142.
• Gülen, M. (2015). Bankacılık Sektöründe Kamu ve Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. (Yüksek Lisans), Hitit Üniversitesi, Çorum.
• Gümüş, F. B., & Nalbantoğlu, Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün Camels Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 83-106.
• Güneş, N. (2015). Banka Kârlılığının Belirleyicileri: 2002-2012 Dönemi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 265-282.
• Güney, S., & Saka Ilgin, K. (2015). Finansal Krizlerin Bankaların Performanslarına Etkisi: Türk Mevduat Bankalarında CAMELS Modelinin İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 303-331.
• Güven, A. (2010). Kredilendirme Sürecinde Firma Derecelendirilmesi ve Sermaye Yeterliliği Rasyosu İle Aktif Kalitesi Üzerindeki Etkisi. (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
• Iftikhar, S. F. (2015). Financial Reforms and Financial Fragility: A Panel Data Analysis. International Journal of Financial Studies, 3(2), 84-101.
• Korkmaz, Ö., Erer, D., & Erer, E. (2016). Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma İle Finansal Kırılganlık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (2007-2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi(Ocak), 127-146.
• Kosmidou, K. (2008). The Determinants of Banks' Profits in Greece During the Period of EU Financial Integration. Managerial Finance, 34(3), 146-159.
• Kök, D., & Ay, O. E. (2017). 2008 Küresel Finansal Krizinin Türk Bankacılık Sektörü Etkinlik Düzeylerine Yansıması Üzerine Bir Araştırma: 2007-2009. International Journal of Economic and Adminstrative Studies, 5(10), 155 - 170.
• Lannotta, G., Nocera, G., & Sironi, A. (2007). Ownership Structure, Risk And Performance In The European Banking Industry. Journal of Banking & Finance, 31(7), 2127-2149.
• Mohan, T. R., & Ray, S. C. (2004). Comparing Performance Of Public And Private Sector Banks: A Revenue Maximisation Efficiency Approach. Economic and Political Weekly(March), 1271-1276.
• Okka, O. (2010). Finansal Yönetim : Teori ve Çözümlü Problemler. Ankara: Nobel.
• Poyraz, E. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Optimal Kredi Düzeyinin Belirlenmesi. Determination of the Optimal Level of Lending in Turkish Banking Sector., 3(2), 41-49
• Selçuk, H., & Tunay, K. B. (2014). Ticari Banka Yönetiminin Temelleri. Ankara: Nobel Akademi Yayınları.
• Tan, Y., & Floros, C. (2012). Bank Profitability And Inflation: The Case Of China. Journal of Economic Studies(6), 675. doi:10.1108/01443581211274610
• Tarawneh, M. (2006). A Comparison Of Financial Performance In The Banking Sector: Some Evidence From Omani Commercial Banks. International Research Journal of Finance and Economics, 3(3), 101-112.
• Türker Kaya, Y. (2001). Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi. MSPD Çalışma Raporları (6).
• Uçkun, N., & Girginer, N. (2011). Türkiye’deki Kamu ve Özel Bankaların Performanslarının Gri İlişki Analizi İle İncelenmesi. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 11(21).