Öz
Calendar and trading day effect is one of the main factors that masks underlying
movements of the time series. Estimation of this component permits to obtain better
forecasts and more stable seasonal components. The aim of this study is to provide
detailed analysis for the impact of calendar and trading day on foreign trade statistics.
In this respect, unlike traditional approaches, using daily export and import data for
2004-2015 period, day, within month and holiday effects are investigated in details.
Findings reveal the importance of the corresponding effects and the requirement of
considering those effects for more efficient data analysis.
Anahtar Kelimeler
Öz
Takvim ve çalışma günü etkisi zaman serilerindeki gerçek eğilimin izlenmesini engelleyen en temel faktörlerden biridir. Bu etkinin doğru bir şekilde belirlenebilmesi daha doğru değerlendirme ve öngörü yapılabilmesi için önemli bir role sahiptir. Bu çalışmanın amacı, geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak, günlük veriler kullanılarak dış ticaret istatistikleri için takvim ve çalışma günü etkisini detaylı bir şekilde ortaya koymaktır. Bu amaçla, 2004-2015 dönemine ait günlük veriler kullanılarak dış ticaret istatistiklerinde gün etkisi, günlerin ay içi konumu ve tatil etkileri gibi takvim etkileri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Tahmin sonuçları dış ticaret istatistiklerinde söz konusu etkilerin farklılık gösterdiği ve daha etkin analizler için bu etkilerin dikkatle ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler
Ayrıntılar
| Diğer ID | JA33HJ37DC |
|---|---|
| Bölüm | Makaleler |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 1 Aralık 2016 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2016 Cilt: 18 Sayı: 2 |