KRİZ SONRASI TÜRKİYE’DE MEVDUAT BANKALARI KÂRLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Öz

Bankalar bir yandan kâr maksimizasyonunu gerçekleştirecek politikalar saptarken, diğer yandan da riski minimuma indirecek likidite ve emniyet marjlarını oluşturmak için çaba sarf etmek durumundadır. Bu nedenle bankaların kârlılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bankanın uygulayacağı politikanın tespiti açısından önemli olmaktadır. Bu çalışmada panel veri analizi yöntemi kullanılarak, Türk bankacılık sistemi içersinde yer alan mevduat bankalarının 2001 krizi sonrası dönemde kârlılıklarının belirleyicisi olan içsel (banka karakteristikleri) ve dışsal (makroekonomik ve finansal yapı) faktörlerin kârlılık üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda banka kârlılığı üzerinde içsel faktörlerin etkisinin dışsal faktörlere göre daha belirleyici olduğu tespit edilmiş ve banka büyüklüğü, krediler/mevduat oranı ve bankacılık sektörü aktiflerinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının banka kârlılığına pozitif yönlü; maliyet oranı, sermaye yeterliliği oranı ve takipteki krediler/toplam krediler oranının negatif yönlü bir etkide bulunduğu saptanmıştır

Anahtar Kelimeler

• Mevduat Bankaları, Kârlılık, Banka Performansı, Panel Veri Analizi

FACTORS AFFECTING DEPOSIT BANK’S PROFITABILITY IN TURKEY AFTER CRISIS

Öz

Banks are trying to realize liquidity and security margins to minimize risk in addition to determining policies for maximization of profits. For this reason it is important to determine factors affecting bank’s profitability. In this study internal (bank characteristics) and external (macroeconomic and financial structure) factors which determine profitability of banks were analyzed by panel data analysis using data from Turkish deposit banks after 2001 crisis. The results of the study show that internal factors are more important than external factors for bank profitability. Also, bank size, credit/deposit ratio and total assets of the deposit banks/GDP ratio variables have positive effects whereas cost ratio, capital adequacy ratio and loss reserve/total credit ratios have negative effects

Anahtar Kelimeler

• Deposit Banks, Profitability, Bank Performance, Panel Data Analysis

Kaynakça

1. Abreu, M. & Mendes, V. (2001). Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Evidence From Some EU Countries, paper presented at the Pan-European Conference Jointly Organised by the IEFS-UK & University of Macedonia Economic & Social Sciences, Thessaloniki, 17-20 May.
2. Atasoy, H. (2007). Türk Bankacılık Sektöründe Gelir-Gider Analizi ve Kârlılık Performansının Belirleyicileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
3. Athanasoglou, P., Delis, D. & Staikouras, K. (2006). Determinants of Bank Profitability in the South Eastern European Region. Bank of Greece Çalışma Tebliği, 47.
4. Barajas, A., Steiner, R., & Salazar, N. (1999). Interest Spreads in Banking in Colombia. IMF Staff Papers, 46(2), 196-225.
5. Demirgüç-Kunt, A. & Huizinga, H. (1999). Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence. The World Bank Economic Review, (13)2, 379-408.
6. Jiang, G., Tang, N., Law, E. & Sze, A. (2003). The Profitability of Banking Sector in Hong Kong. Hong Kong Monetary Authority Quarterly Bulletin, September, 5-14.
7. Kaya, Y.T. (2002). Türk Bankacılık Sektöründe Kârlılığın Belirleyicileri: 1997-2000, BDDK Mali Sektör Politikası Dairesi Çalışma Raporları, 2002/1.
8. Kosmidou, K. (2008). The Determinant of Bank’s Profits in Greece During The Period of EU Financial Integration. Managerial Finance, (34)3, 146-159.

9. Mamatzakis, E.C. & Remoundos, P.C. (2003), Determinants of Greek Commercial Banks Profitability, 1989-2000. Spoudai, (53)1, 84-94.
10. Molyneux, P. & Thornton, J. (1992). Determinants of European Bank Profitability, Journal of Banking and Finance, 16, 1173-1178.
11. Naceur, S.B. (2003). The Determinants of Tunisian Banking Industry Profitability: Panel Evidence, Universite Libre de Tunis, Department of Finance Çalışma Tebliği, 3.
12. Saunders, A. & Schumacher, L. (2000). The Determinants of Bank Interest Margins: An International Study. Journal of International Money and Finance, 19, 813-832.
13. Staikouras, C. & Wood, G. (2003). The Determinants of Bank Profitability in Europe, paper presented at the European Applied Business Research Conference, Venice, 9-13 June.
14. Tunay, K.B. & Silpar, A.M. (2006a). Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-I, Türkiye Bankalar Birliği, Araştırma Tebliğleri Serisi, 2006-01.
15. Tunay, K.B. & Silpar, A.M. (2006b). Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-II, Türkiye Bankalar Birliği, Araştırma Tebliğleri Serisi, 2006-02.
16. Türkiye Bankalar Birliği (2002-2007). Bankalarımız Kitabı. İndirilme Tarihi: 21.02.2009, WWW:Web:http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Yayinlar/ Dokumanlar/2Bankalarimiz2008.pdf
17. Türkiye İstatistik Kurumu (2008). Türkiye İstatistik Yıllığı, 2008. İndirilme Tarihi: /yillik.pdf
18. WWW:Web:http://www.tuik.gov.tr/yillik