Türkiye’de 2003-2018 Yılları Arasında Tüketici Kredi Hacmini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 12, 1 - 18, 01.01.2020

Sema Zeyni Ünal , Metin Ocak

Öz

Tüketici kredileri, ticari amaç gütmeden mal ve
hizmet alımında tüketiciye tanınan kredi türlerinden biridir. Türkiye’yi
derinden etkileyen 2001 ekonomik krizinin olumsuz etkilerinin ortadan kalkmaya
başladığı dönemden itibaren tüketici kredilerinin arttığı gözlenmektedir.
Tüketici kredileri artarken bu kredilerin en önemli belirleyicileri olduğu
düşünülen faiz, enflasyon, ekonomik büyüme, işsizlik gibi faktörlerde
değişimler meydana gelmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de 2003-2018 yılları
arasında tüketici kredilerini etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu
kapsamda toplam tüketici kredisi düzeyleri üzerinde işsizlik, enflasyon, faiz
ve ekonomik büyüme oranlarının etkisi incelenmiştir. Araştırmada ekonometrik analiz
yapılmıştır. Araştırmada verilerin eş bütünleşmesi, Johansen eşbütünleşme
testi, birbirleri arasındaki nedensellik durumlar Granger nedensellik analizi,
etki düzeyleri ise regresyon analizi ile incelenmiştir. Yapılan analizler  neticesinde tüketici kredileri üzerinde faiz
oranlarının  ters yönlü ve anlamlı etkisi
olduğu ve faiz oranlarının tüketici kredilerinin varyansının %28,7’sini
açıkladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

kredi, tüketici kredisi, tüketici kredisi faiz oranı, enflasyon, işsizlik, faiz, ekonomik büyüme

Kaynakça

• 4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.(2003). T.C. Resmi Gazete, 25048, 06 Mart 2003.Agarwal S., Ambrose B. W., Chomsisengphet S. ve Liu C., (2006). An empirical Analysis of Home Equity Loan And Line Performance. Journal of Financial Intermediation, (15), 444–469.Akipek, Ş. (1999), Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Seçkin Yayınevi, Ankara.Alessie, R., Hochguertel, S. ve WeberSource, G. (2005). Consumer Credit: Evidence from Italian Micro Data. Journal of the European Economic Association, 3(1), 144-178.Alper, A. M. (2005). Đşçi Dövizlerine Belirleyen Makroekonomik Faktörler: Türkiye Örneği. Yayımlanmamış TCMB Uzmanlık Tezi, Ankara.Altan, M. ve Göktürk, İ. E. (2007), “Türkiye’de Kredi Kartlarının Toplam Özel Nihai Tüketim Harcamalarına Etkisi: Bir Çoklu Regresyon Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 25-47.Amadı, W. (2012), “An Examination of the Adverse Effects of Consumer Loan”, International Journal of Business and Management, 7(3), 22-31.Aras, G. (1996), Ticari Bankalarda Kredi Portföyünün Yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 30, İstanbul.Arslan, İ. ve Yapraklı, S. (2008), “Banka Kredileri ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz (1983-2007)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, (7), 88-103.Athreya, K. (2004). Shame As It Ever Was: Stigma and Personal Bankruptcy. Federal Reserve Bank of Richmond Economic. Quarterly 90, 1-19.Bakkal, S ve Aysan, E. (2011), Türk Bankacılık Sisteminde Ekonomik Krizin Tüketici Kredilerine Etkisi, Hiperlink Yayınları:34, İstanbul.Baskan, Ş. (1993). Uygulamalı İstatistik. İzmir: Basımevi.Berk, N. (2001). Bankacılıkta Pazara Yönelik Kredi Yönetimi. 3. Baskı. İstanbul: Beta Basım Berry, W. D. (1993). Understanding Regression Assumptions.Bingxi, S. ve Lijuan, Y. (2009). Development Of Consumer Credit In China. Bank for International Settlements Papers, No.46.Boylu A. A., Günay., G. ve Terzioğlu G. (2007). Ailelerin Bankalarca Sağlanan Tüketici Kredilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Castro, G. ve Santos, C. (2010). Bank Interest Rates and Loan Determinants. Economic Bulletin, Spring, Banco de Potugal.Chen, K. ve Chivakul, M. (2008). What Drives Household Borrowing and Credit Constraints? Evidence from Bosnia and Herzegovina. IMF Working Papers With Number (08), 202-218.Chrystal, A. ve Mizen, P. (2001). Consumption, Money And Lending: A Joint Model For The UK Household Sector. Working Paper No. 134, Bank of England.Crook, J. and Hochguertel, S. (2007), “US and European Household Dept and Credit Constraints”, Tinbergen Institute Discussion Paper, (87), 3-13.Curry, T. J., Fissel, G. S. ve Ramirez, C. D. (2008). The Impact Of Bank Supervision On Loan Growth. North American Journal of Economics and Finance, Greenwich: 19(2), 113-126.Çınar, M. ve Sevüktekin, M. (2017). ‘‘Ekonometrik Zaman Serileri Analizi’’, 5. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık.Davies, M., (2009). Household Debt in Australia. BIS Paper, May 2009, No:46, Durkina, T., A. Ordb, K. ve Walkerb, D. A. (2010). Long-Run Credit Growth In The US. Journal of Economics and Busines, (62), 383–400.Efron, B. (1998). “R.A. Fisher in the 21 st Century”. Statistical Science. 13(2), 95- 114Ergin, F. (1975). Kredi Sistemi. İstanbul.: İstanbul Üniversitesi Yayınları.Eubank R. L. (1990). Nonparametric Regression And Spline Smoothing. Second Edition. FED. (2003). Equal Credit Opportunity (Regulation B). Galton, F. (1886). “Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature”, Journal of Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. (15), 246–263Göçer, İsmet, Mercan, Mehmet ve Bölükbaş, Mehmet. (2015) Kredilerinin İstihdam ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Ekonomisi İçin “Bankacılık Sektörü Çoklu Yapısal Kırılmalı Eş Bütünleşme Analizi” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 33, Sayı 2,s. 65-84Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics. The Mc-Graw Hill Companies.Güney, A. (2007), Banka İşlemleri, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.Güriş Selahattin, Çağlayan Ebru ve Saçıldı İrem. (2010). Schooling and Wage Distribution for Male and Female Employees in the Public and Private Sector. International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887. 40, 146- 154.Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica, (37): p.424-438.İbicioğlu M. ve Karan M. B. (2009). Türkiye’de Faiz Oranlarının Tüketici Kredileri Üzerindeki Etkisi. Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 3(2), 37-43.İbicioğlu, M. (2011), “Tüketici Kredisi Talebini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Ankara.İmren, A. (1994), Tüketici Kredileri Türkiye’deki ve Dünyadaki Örnekler, Era Yayıncılık, İstanbul.İnağ, N. (1990), “Tüketici Kredileri”, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürlüğü Tartışma Tebliği, 9011, Ankara.Karahan, Özcan ve Gürbüz, Y. Emre (2017) “Türkiye’ de Bireysel Banka Kredileri ve Enflasyon İlişkisi” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB 17 Özel Sayısı, s.410- 415Kasapoğlu, Ö. (2007). Parasal Aktarım Mekanizmaları: Türkiye İçin Bir Uygulama. Yayımlanmamış Uzmanlık Yeterlilik Tezi, TCMB, Ankara: s.1-38.Kennickell, A. B. ve Marquez, J. S. (1992). Changes in Family Finances from 1983 to 1989: Evidence from the Survey of Consumer Finances. Federal Reserve Bulletin, (78), 1-18.Keynes, J.Maynard, (1969), İstihdam, Faiz ve Para Genel Teorisi, Çev: Asım Baltacıgil, İstanbul Fakülteler Matbaası, İstanbul.King, M. A. ve Leape, J. I. (1998). Wealth and Portfolio Composition: Theory and Evidence. Journal of Public Economics, (69), 155-193.Köseoğlu, Ö. (2002), “Değişim Fenomeni Karşısında Markalaşma Süreci ve Bu Süreçte Halkla İlişkilerin Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, İzmir.Krannert (1989). Household Credit Data Book, Krannert Graduate School of Menagement, West Lafayette, IN: Purdue University.Maddala, G.S. (2001). Introduction to Econometrics, Third Edition. John Wiley&Sons.Magrı, S. (2002), “Italian Household’s Dept: Determinants of Demand and Suppyl”, Temi Di Discussione, No:454, Banca D’Italian.Martinez, C., C., Rio, A., D., (2004). Households Borrowing And Consumption In Spain: A VECM Approach, Working Paper, No. 0421, Banco de Espana.Martins, N. C. ve Villanueva, E. (2006). The Iimpact Of Mortgage Interest-Rate Subsidies On Household Borrowing. Journal Of Public Economics, 90(8-9), 1601-1623.Massimo, C. (2010). Transparency In Consumer Credit,: The Usage Of The APR. ASBBS Annual Conference: Las Vegas, 17(1), 123-137Mert, Huzeyfe ( 2013) ‘’ Tüketici Kredilerinin Belirleyicileri Üzerine Bir İnceleme : 2006 -2011 Türkiye Uygulaması’’, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat Ana Bilim Dalı,Kütahya.Mucuk, Mehmet ve Alptekin, Volkan (2008) “Türkiye’ de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi VAR Analizi (1975- 2006)” Maliye Dergisi 155 (159- 174)Neifeld, M.R.(1961). Neifelds Manual on Consumer Credit. Easton, Penn,Mack Pub. Co.Nieto, F., (2007). The Determinants Of Households Credit In Spain. Working Paper, No.0716, Bank of EspanaOrhunbilge, A. N. (2000). Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi. 2. Baskı, İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.Parasız, İlker. (2000), Para-Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitapevi, 7. Baskı, Bursa.Ranyard R., Hinkley L., Williamson J. ve McHugh S., (2006). The Role Of Mental Accounting In Consumer Credit Decision Processes. Journal Of Economic Psychology, 27(4), 571-588.Rosenberg, M. (1982), Dictionary of Banking and Finance, John Willey and Sons Inc, Canada.Sevütekin, Mustafa ve Nargeleçekenler, Mehmet (2010). “Ekonometrik Zaman Serileri Analizi Eviews Uygulamalı”. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü. Nobel yayın no:770, 3. Basım. Söğütçü, M. (2011), “Tüketici ve İhtisas Kredilerinin Bazı Makro EkonomikGöstergeler Üzerindeki Etkisinin Analizi: Türkiye Örneği”, YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Kütahya.Syzdykova, Aziza (2016), “Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki İlişki: BRİC Ülkeleri Örneği” Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415, 3(6)Şakar, B. (2006), Banka Kredileri ve Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım, 2.Basım, İstanbul.Toolsema, L. A. (2002). Competition In The Dutch Consumer Credit Market Original Research Article. Journal Of Banking & Finance, 26(11), 2215-2229.Topal, Mehmet. (1999). Nonparametrik Regresyon Metodlarının İncelenmesi. Tudela, M. ve Young, G. (2005). The Determinants Of Household Debt And Balance Sheets In The United Kingdom, Working Paper, No. 266, Bank of England.Tuğcu, C. Ekrem, E., Faik, Ç., Talip, T, Togay, S. Kayhan, S. Altıntaş, H. E. Ergeç ve – Toprak, M. (2012), Bankalarda Kredi Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.Tunaboylu, O. (1977), Orta Vadeli Kredi Uygulaması ve Kaynakları, İstanbul Bankası T.A.Ş, İstanbul.Uzunöz, Meral, Akçay, Yaşar. (2012) Türkiye’ de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1970- 2010. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(2): 001- 016 Ünsal, M. E. (1999), Makro İktisat, Gözden Geçirilmiş 2.Baskı, Kutsan Ofset Matbaacılık, Ankara.Vazakıdıs, A. and Adamopoulos, A.(2009), “Credit Market Development and Economic Growth”, American Journal of Economics and Business Administration, 1(1), 34-40.Yetim, S. (1997). Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri. Ankara: SPK Yayınları.Zarakoğlu, A. (1993). Bankacılar İçin banka ve Kredi Bilgisi. Ankara: Bankacılık Enstitüsü Yayınları.Zhu, L.Y. ve Meeks, C.B. (1994). Effects of Low İncome Families, Ability and Willingness to Use Consumer Credit Balances. Journal of Consumer Affairs, 28(2), 403-425.İNTERNET KAYNAKLARIİnternet: IMF. (2006). Household Credit Growth in Emerging Market Countries. (Erişim: 12/11/2018) http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2006/02/pdf/chap2.pdfResmi Gazete - 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, (2005), Md.6, Md.7, Md.48.(Erişim: 12/11/2018).http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/11/20051101m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/11/20051101m1.htmResmi Gazete - 5582 Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, (2007), Md.12.(Erişim: 12/11/2018)http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/03/20070306.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/03/20070306.htmTBB – Türkiye Bankalar Birliği, (2018), Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri Konsolide Raporu, www.tbb.org.tr.