Sermaye Yeterliliğini Etkileyen Faktörlerin Panel Regresyon Yardımıyla Belirlenmesi: Mevduat Bankaları Örneği
Öz
Bankacılık sektörünün temel hizmet ve faaliyet konusu kaynaklara aracılık yapma fonksiyonudur. Finansal küreselleşmeyle birlikte finansal system ve finansal ürünler çeşitlenmiş ve teknolojinin küreselleşmesiyle de birlikte bankacılık sektöründe yapısal değişiklikler ortaya çıkmıştır. Finansal ürünlerin çeşitlenmesi risklerinde farklılaşmasına neden olmuştur. Bankaların risk ve karlılık yönetiminde, sermaye yapılarının riskleri karşılayacak düzeyde olması büyük önem taşımaktadır. Bankaların sermaye yapılarının gücü ve yeterliliği bankacılık sisteminin güvenli bir şekilde işlemesinin en önemli koşıludur. Sermaye yeterliliği oranı ne kadaer etkili ve verimli bir şekilde kullanılırsa o derecede bankaların etkinliği de artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2010-2020 dönemi yıllık veriler için, Türk bankacılık sektörü kamu ve özel sermayeli mevduat bankalarına yönelik, panel regersyon analizi yardımıyla sermaye yeterliliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Panel regresyon analizi sonucunda; aktif karlılığı, likidite yeterlilik oranı, mevduat düzeyi ve yasal özkaynak / risk ağırlıklı kalemler toplamı oranlarının sermaye yeterliliği rasyosunu pozitif yönde, takipteki alacaklar (brüt) / toplam nakdi krediler oranının negatif yönde istatistik anlamlı etkilediği belirlenmiştir. Sermaye yeterliliği üzerinde olumlu yönde en etkili değişkenler aktif karlılığı ve likidite yeterlilik oranı olarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Sermaye yeterliliği, Mevduat bankaları, Panel regresyon analizi
Kaynakça
- Abba, Gabriel O., Okwa, Ene, Soje, Benedict, and Aikpitanyi, Lilian N. (2018). “Determinants of Capital Adequacy Ratio of Deposit Money Banks in Nigeria.” Journal of Accounting & Marketing 7(2),1-7.
- Adalessossi, K. (2017). Bankaların Karlılık Ve Sermaye Yeterliliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Batı Afrika Ekonomik Ve Parasal Birliği Bankacılık Sektörü Uygulaması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
- Aktas, Rafet, Bakin, Bilge, and Celik, Gökhan. (2015). “The Determinants of Banks’ Capital Adequacy Ratio: Some Evidence from South Eastern European Countries.” Journal of Economics and Behavioral Studies, 7(1),79-88.
- Aspal, P. K., & Nazneen, A. (2014). An empirical analysis of capital adequacy in the Indian private sector banks. American Journal of Research Communication, 2(11), 28-42.
- Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. New York: John Wiley and Sons Pbc. Bateni, L., Vakilifard, H. and Asghari, F. (2014). The influential factors on capital adequacy ratio in Iranian banks. International Journal of Economics and Finance 6(11), 108-116. Büyükşalvarcı, A., & Abdioğlu, H. (2011). Determinants of capital adequacy ratio in Turkish Banks: A panel data analysis. African Journal of Business Management, 5(27), 11199-11209.
- Casu, B., Molyneux, P. & Girardone, C. (2015). Introduction to Banking. 2nd ed. London: Prentice Hall Financial Times. Choi, I. (2001). Unit root tests for panel data. Journal of International Money and Finance, 20(2): 249-272.
- Dreca, N. (2014). Determinants of Capital Adequacy Ratio in Selected Bosnian Banks. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1),149-162. Erdoğan, A, (2014). Basel Kriterlerinin Bankacılık Sektörüne Etkisi Ve Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Basel Kriterlerine Uyum Süreci, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16(16), 160-162. Gropper, D. M. ve Oswald, S. L. (1996). Regulation, Deregulation and managerial behaviour: New evidence On Expense preference İn Banking. Applied Financial Economics, 6(1), 1-7.
- Ho, S. J., and Hsu, S-C. (2010). Leverage, Performance and Capital Adequacy Ratio in Taiwan's Banking Industry. Japan and the World Economy 22(4),264-272. Hull, J. C. (2012). Risk Management and Financial Institutions, Third edition, New York: John Wiley & Sons. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.
- Işık, Ö. ve İ. N. Yalman. 2017.“Türkiye'de Bankaların Sermaye Yapısının Belirleyicilerinin Ampirik Analizi”, 2nd International Scientific Researches Congress On Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey.
- Irawan, K., & Anggono, H. A. (2015). A study of capital adequacy ratio and its determinants in Indonesian banks: A panel data analysis. International Journal of Management and Applied Science, 1(9), 1-4.