A FIELD STUDY OF CREDIT RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS IN THE FRAMEWORK OF BASEL II CRITERIA

Abstract

One of the most important risks that banks confront is 'Credit Risk'. Financial liberalization, increasing competition among financial institutions, development of credit market, spreading of the derivative markets, and using financial instruments have created difficulties in managing the credit risk by the banks. The first step of the efficient credit risk management is to define the risk that the bank faces, to measure these risks and to use new efficient techniques to avoid these risks. Therefore, at this point the Basel II steps in. In this study, we evaluated the Turkish Banking sector’s position in the Basel II‘s adaptation process regarding the credit risk and we tried to define the problems that will be faced in the credit risk management. Finally, the preparation processes regarding the credit risk management were evaluated and some suggestions were presented

Keywords

• Risk,Credit,Credit Risk Management,Basel II

BASEL II KRİTERLERİ EKSENİNDE TİCARİ BANKALARDA KREDİ RİSKİ YÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR SAHA ÇALIŞMASI

Öz

Bankaların maruz kaldığı en önemli risklerden biri de kredi riskidir. Finansal serbestleşme, finansal kurumlar arasındaki rekabetin artması, kredi piyasalarının gelişmesi, kredi türev piyasalarının genişlemesi ve yeni finansal enstrümanların kullanılmaya başlamasıyla kredi riskini yönetmek bankalar açısından karmaşık hale gelmiştir. Etkin kredi risk yönetimi sürecinde ilk adım, bankanın maruz kaldığı kredi risklerini tanımlamak, bu riskleri ölçmek ve kredi risklerinden korunmak için yeni teknikler kullanmaktır. Dolayısıyla, bu noktada Basel II devreye girmektedir. Bu çalışmada, Türk bankacılık sektörünün kredi riski açısından Basel II’ye uyum sürecinin hangi aşamada olduğu ve mevcut durumdaki kredi riski yönetiminde karşılaşılan sorunları tespit edilmiştir. Son olarak bankalar arasında; kredi riski yönetimi açısından; Basel II’ye yönelik hazırlık aşaması değerlendirilmiş ve bu konuya yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

• Risk,Kredi,Kredi Risk Yönetimi,Basel II

Kaynakça

1. Anbar, Adem (2005), “Kredi Riski Yönetim Aracı Olarak Kredi Türevleri ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulanabilirliği”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Bursa.
2. Alkin, Emre, Tuğrul Savaş ve Vedat Akman (2001), Bankalarda Risk Yönetimine Giriş, Çetin Matbaacılık, İstanbul.
3. Altman, Edward I., Paul Narayanan ve John B. Caoutte (1998), Managing Credit Risk The Next Great Financial Challenge John Willey Sons, Inc.
4. Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 3.Baskı, Sakarya Kitabevi.
5. Ateş, Alişan (2003), “Bankalarda Üstlenilen Riskler ve Türk Bankacılık Sisteminin Basel Kriterlerine Uyumu”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
6. Babuşcu, Şenol (2005), Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Bankalarda Risk Yönetimi, 4C Basım, Eylül, Ankara.
7. Basel Committee On Banking Supervision (1999), “Principles for the Management of Credit Risk”, http://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf, (Erişim Tarihi: 05.06.2005).
8. Basel Committee On Banking Supervision International, (2005); “Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, A Revised Framework, November, http://www.bis.org/publ/bcbs118.pdf , (Erişim Tarihi: 10.07.2005).

9. Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi (1991), “Kredi Riskinin Yönetimine İlişkin İlkeler”, Çev.Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık ve Araştırma Grubu, http://www.tbb.org.tr/turkce/basle/risk_yonetim.doc, (Erişim Tarihi: 10.07.2005).
10. Credit Suisse (2007), CreditRisk+, http://www.csfb.com/institutional /research/credit_risk.shtml, (Erişim Tarihi: 02.03.2006).
11. Crouhy, Michel, Dan Galai ve Robert, Mark (2000), “Comparative Analysis of Current Credit Risk Models”, Journal of Banking Finance Volume 24, İssue 1-2, January.
12. Kanat, Mehmet Mete (2003), Basel II Düzenlemelerinin Getirdikleri ve Bu Düzenlemelerin Bankacılık Sistemimize Etkileri, Yetki Etüdü Raporu, BDDK, İstanbul.
13. Korkmaz, Kale, Tuba (2004 ), “Bankalarda Kredi Riski Ölçümünde Alternatif Yöntemler”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı:37, Temmuz-Ağustos, ss. 54-69.
14. Moody’s KMV (2007), “Moody's KMV Portfolio Manager: A Powerful Tool For Measuring and Managing” pc_portfolioManager.html, (Erişim Tarihi: 02.02.2006).
15. http://www.moodyskmv.com/products/
16. Phelan, Ken, Colin Alexander (1999), “Different Strokes”, October, http://www.financewise.com/public/edit/riskm/credit/cre-models.htm, (Erişim Tarihi: 04.01.2006).
17. Temel, Halime (2006), “Basel II Kriterlerine Göre Ticari Bankalarda Kredi Riski Yönetimi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
18. Tuncer, Ebru (2006), “Basel II, Sadece Yeni Bir Sermaye Yeterlilik Oranı Hesaplama Yöntemi Değildir”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı:47, Mart-Nisan.
19. TBB (2005), Risk Yönetimi ve Basel II’nin Kobi’lere Etkileri, 2. Baskı, Yayın No:238, İstanbul.
20. TBB (2006), Türk Bankacılık Sisteminde Banka, Şube ve Personel Bilgileri, http://www.tbb.org.tr/net/donemsel/default.aspx?dil=TR
21. Teker, Suat ve Mustafa Turan (2002), “Bankaların Kredi Riski Ölçümü İçin Önerilen İçsel Derecelendirme Sisteminin Türk Bankaları Tüketici Kredileri Portföyüne Uygulanması”, http://www.riskactive.com/Story/StoryEngine RecordImageViewer.aspx?TypeID=3&ID=43, (Erişim Tarihi: 17.10.2005).
22. Yayla, Münür, ve Yasemin Türker Kaya, (2005), Basel II, Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci, ARD Çalışma Raporları:2005/3, BDDK Araştırma Dairesi.