Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

AD-AS MODELİNİN YAPISALCI VAR YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2012, Cilt: 1 Sayı: 1, 32 - 46, 30.06.2012

Öz

Bu çalışmada; 2002:01 2011:03 dönemine ait Türkiye ekonomisinde gerçekleşen sanayi üretim endeksi (IPI), tüketici fiyat endeksi (INF), vadeli mevduat aylık faiz oranı (INT) ve para arzı (MS)  değişkenlerine ait seriler arasındaki ilişki AD-AS modeline uyarlanarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenlere ait serilerin durağanlıklarını sınamak için Aughment Dickey Fuller (ADF) ve Philips Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. Ayrıca, değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapısal VAR (SVAR) modeli kullanılmıştır. Analizde, GSYH yerine; sanayi üretim endeksi, para talebi yerine ise M2 para arzı kullanılmıştır.

Kaynakça

  • AHN, Byung Chan, “Monetary Policy and the Determination of the Interest Rate and Exchange Rate in a Small Open Economy with Increasing Capital Mobility” Federal Reserve Bank of St. Louis, Working Paper 1994-024A, (1994), http://research.stlouisfed.org/wp/1994/94-024.pdf. ANDRE´S, Javier, J. David Lo´pez-Salido and Edward Nelson, “Money and the Natural Rate of Interest: Structural Estimates for the United States and the Euro Area” Journal of Economic Dynamics and Control, Vol.33, (2009), pp.758-776. AURAY, Ste´phane and Patrick Fe`ve, “On the Observational (non) Equivalence of Money Growth and Interest Rate Rules” Journal of Macroeconomics, Vol.30, (2008), pp.801-816. BEENSTOCK, Michael and Alex Ilek, “Wicksell’s Classical Dichotomy: Is the Natural Rate of Interest Independent of the Money Rate of Interest?” Journal of Macroeconomics, Vol.32, pp.366-377. BERNANKE, “Alternative Explanations of the Money-Income Correlation, in K. Brunner, - A.H. Meltzer, «Real Business Cycles, Real Exchange Rates - Actual Policies»”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol.25, (1986) , pp.49-100. BLANCHARD, Olivier J. and Mark W. Watson, “Are Business Cycles All Alike ?” National Bureau of Economic Research Chapters, in: The American Business Cycle: Continuity and Change, (1986), pp. 123-180. BREUSCH, T. and Pagan A., “A Simple Test of Heteroskedasticity and Random Coefficient Variation” Econometrica, Vol.47, (1979), pp.1287–1294. CHANG, Shu-Hwa and Liang-Chou Huang, “The Nexus of Finance and GDP Growth in Japan: Do Real Interest Rates Matter?” Japan and the World Economy, Vol.22, (2010), pp.235-242. CHAREMZA, W. and Deadman D., “New Directions in Econometric Practice” Edward Edgar Publishing Limited, England, (1992). CHEN, Qianying, “Exchange Rate Dynamics, Expectations, and Monetary Policy” Hong Kong Institute for Monetary Research, (2011), pp.1-31. ENGEL, Charles and Frankel Jeffrey, “Why Interest Rates React to Money Announcements: An Explanation From the Foreign Exchange Market”, Journal of Monetary Economics, Vol.13, (1984), pp.31-39. ENGLE, R. F., “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation” Econometrica, Vol.50, (1982), pp.987-1008. GRAUWE, Paul De and Marianna Grimaldi, “Exchange Rates, Prices and Money - A Long Run Perspective” University of Leuven and CEPR, (2001), pp.1-47. HASAN, Arshad and Nasir Zafar Mueen, “Macroeconomic Factors and Equity Prices: An Empirical Investigation by Using ARDL Approach” The Pakistan Development Review, Vol.47(4) Part II, (2008), pp.501-513. HASSAN, Rubina, Shahzad, Mirza Muhammad, “A Macroeconometric Framework for Monetary Policy Evaluation: A Case Study of Pakistan” Economic Modelling, Vol.28, (2011), pp.118-137.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf Ekrem Akbaş Bu kişi benim

Mehmet Şentürk

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2012
Gönderilme Tarihi 1 Ocak 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akbaş, Y. E., & Şentürk, M. (2012). AD-AS MODELİNİN YAPISALCI VAR YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 32-46.

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.