SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020)

Nalan Ateş; Ahmet Köse

doi:10.18825/iremjournal.998656

SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020)

Öz

Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak Türk bankacılık sektöründe özellikle KOBİ ve ticari kredilerdeki sorunlu krediler hızla artmakta, bu durum hem reel sektör hem de bankacılık sektörünün büyüme ve istikrarını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, sorunlu kredi ile mücadelede en yaygın yöntemlerden biri olarak kullanılan yeniden yapılandırmaların, sorunlu kredileri azaltmada etkin bir mekanizma olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmada sorunlu krediler ile yeniden yapılandırılan krediler ilişkisi, GSYİH, döviz kuru ve faiz oranı değişkenleri ile birlikte 2009:1 – 2020:3 dönemine ait üçer aylık veriler ile ADRL (Auto-Regresive Distributed Lag) Sınır Testi Yaklaşımı kullanılarak incelenmiştir. Sınır Testi sonuçlarına göre, incelenen değişkenler arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Sorunlu krediler ile yeniden yapılandırılan krediler, döviz kuru ve faiz oranı arasında anlamlı ve pozitif; sorunlu krediler ile GSYİH arasında ise anlamlı ve negatif ilişki olduğu, sorunlu kredi ile mücadelede en yaygın yöntemlerden biri olarak kullanılan yeniden yapılandırmaların beklentilerin aksine uzun vadede sorunlu kredileri arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

Abdioğlu, N. & Aytekin, S. (2016). Takipteki kredi oranını etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Mevduat bankaları üzerinde bir dinamik panel veri uygulaması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8, 1:538-555
Arrowsmith, M., Griffiths, M., Franklin, J., Wohlmann, E., Young, G. & Gregory, D. (2013). SME forbearance and its implications for monetary and financial stability, Bank of England, Quarterly Bulletin, Q4.
Ataçoğlu, H. (2006). Kredi riski takibi, sorunlu krediler ve erken uyarı sistemleri (Yayımlanmamış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Bankalar Birliği (2021). FYY çerçeve anlaşmalarına ilişkin aylık rapor, Mayıs 2021, Erişim Tarihi: 28.07.2021, https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-ve-yayinlar/ozel-dosyalar/4489
Barisitz, S. (2013). Nonperforming loans in Western Europe – A selective comparison of countries and national definitions, Focus on European Economic Integration, Q 1, pages 28-47.
Basel Committee (2016). Prudential treatment of problem assets–definitions of non-performing exposures and forbearance, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.
Baş, G. & Kara, M. (2019) Türkiye’de sorunlu krediler ve bankacılık sektörü kredileri ilişkisi: ARDL sınır testi yaklaşımı, 5. Uluslararası Kültür Ve Medeniyet Kongresi, 12-14 Nisan 2019, Hatay
Baş, G. & Kara, M. (2020). Türkiye’de döviz kuru ile sorunlu krediler ilişkisi: bir zaman serisi analizi, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 11(22):997-1023. Bawa, J.K. & Basu, S. (2020). Restructuring assets reform, 2013: Impact of operational ability, liquidity, bank capital, profitability and capital on bank credit risk, IIMB Management Review, 32(3):267-279
Beck, R., Jakubik, P. & Piloiu, A. (2013). Non-Performing loans what matters in addition to the economic cycle, European Central Bank, Working Paper Series, 1515: 1-32 Berger, A. N. & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks, Journal of Banking & Finance, 21,6:849-870

Boudriga, A., Taktak, N. B & Jellouli, S. (2010). Bank specific, business and institutional environment determinants of banks nonperforming loans: Evidence from Mena countries, In Economic Research Forum, Working Paper Vol. 547: 1-25
Breusch, T. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17:334–355.
Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, Journal Of The Econometric Society:1287-1294.
Cavalier, D. (2014). Non-Performing loans in Southern Europe: Define, measure, compare. Bnp Paribas Research, 40.
Curak, M.- Pepur, S. & Poposki, K. (2013). Determinants of non-performing loans – Evidence from Southeastern European Banking Systems, Banks and Bank Systems Journal, 8, 1:45-53.
Çetinkaya, H. (2019). Bankacılık sektöründe kredi riskinin temel belirleyicilerine yönelik ampirik bir çalışma, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 6 (2):121-134
De Vincentiis, P. (2020). What drives the greater or lesser usage of forbearance measures by banks?, Journal of Banking Regulation:1-10.
Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association, 74: 427-431.
Esen, E., Yıldırım, S. & Kostakoğlu, S. F. (2012). Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye ekonomisi için sınanması: Ardl modeli uygulaması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 7(1):251-267
Espinoza, R & Prasad, A., (2010). Nonperforming loans in the gcc banking system and their macroeconomic effects, International Monetary Fund Working Paper, No.10/224.
European Banking Authority (2014), Fınal draft ımplementing technical standards on supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures, Under Article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013, EBA/ITS/2013/03/rev1, 24.07.2014
Farhan, M., Sattar, A., Chaudhry, A. H., & Khalil, F. (2012). Economic determinants of non-performing loans: Perception of Pakistani bankers, European Journal Of Business And Management, 4(19):87-99
Fofack, H. L. (2005). Nonperforming loans in Sub-saharan Africa: Causal analysis and macroeconomic implications, Policy Research Working Paper Series 3769, The World Bank.
Fosu O.A.E & Magnus F.J. (2006). Bounds testing approach to cointegration: an examination of foreign direct ınvestment trade and growth relationships, Am J. Appl. Sci., 3(11): 2079-2085.
Ghosh, A., (2015). Banking-ındustry specific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states, Journal of Financial Stability, Vol.20:93-104
Ghost, S. & Das, A. (2007). Determinants of credit risk in indian state-owned banks: an empirical investigation, Economic Issues, Vol 12, Part 2:27-46
Geyikçi, U. B. (2017). Türkiye’de hisse senedi piyasası ve ekonomik gelişme ilişkisinin ARDL sınır testi yaklaşımı ile analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3): 197-212.
Godfrey, L. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent varibles, Econometrica, 46: 1293–1301.
Göçmen Yağcılar, G. & Demir, S. (2016). Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranları üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1):221-229
Homar, T. and Kick, H. & Salleo, C. (2015). What drives forbearance – Evidence from the ECB comprehensive assessment, ECB Working Paper, No.1860,296-303 SSRN: https://ssrn.com/abstract=2707565
Hu, J.L., Lı, Y. & Chıu, Y.H. (2004). Ownership and nonperforming loans: Evidence from taiwan’s banks, The Developing Economies, XLII-3: 405-420
İslamoğlu, M. (2015). The effect of macroeconomic variables on non-performing loan ratio of publicly traded banks in Turkey, Transactions on Business and Economics, Vol.12: 10-20.
Jarque, C. M. & Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals, International Statistical Review/Revue Internationale De Statistique, 163-172.
Kabataş, Y. & Karamustafa, C. (2019). Tüketici kredilerinde takipteki kredi oranlarının makroekonomik ve bankalara özgü belirleyicileri: Türkiye örneği, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 15: 1-17
Keeton, W.R. (1999). Does faster loan growth lead to higher loan losses?, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, vol. 84(Q II): 57-75.
Klein, N. (2013). Non-performing loans in CESEE: Determinants and ımpact on macroeconomic performance, International Monetary Fund Working Paper, 13(72)
Kocaman, B.E., Hazar, A. ve Babuşcu Ş. (2018). Türk bankacılık sektöründe yapılandırılan kredilerin banka karlılık ve verimliliğine etkisi, 21.Uluslararası Finansa Sempozyumu, Balıkesir
Kök, R, Ekinci, R. & Yalçınkaya, A. (2015). Ülke riski bileşenlerinin bankacılık ve reel sektör üzerine etkileri: Türkiye örneği, 1993-2015, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (2): 151-171
Kredilerin Sınıflandırılması Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2016, 22 Haziran). Resmi Gazete (Sayı:29750). Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160622-3.htm
Kwıatkowskı, D. Phıllıps, P. C. B. Schmıdt, P. & Shın, Y. (1992), Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54: 159-178.
Louzıs, D.P. Vouldıs, A.T, & Metaxas, V.L. (2012). Macroeconomic and bank specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios, Journal Of Banking & Finance, 36, 1012-1027
Makri, V. Tsagkanos, A. & Bellas, A. (2014). Determinants of non-performing loans: the case of eurozone, Panoeconomicus Journal, 2: 193-206
Mert, M. & Çağlar, A.E. (2019). Eviews ve gauss uygulamalı zaman serileri analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.
Messai, A. & Jouini, F., (2013). Micro and macro determinants of non-performing loans, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.3, No.4: 852-860
Narayan, P. K., & Narayan, S. (2005). Estimating income and price elasticities of imports for fiji in a cointegration framework, Economic Modelling, 22(3:, 423-438.
Narayan, P. K., & Smyth, R. (2006). What determines migration flows from low‐income to high‐income countries? An empirical investigation of fiji–us migration 1972–2001. Contemporary Economic Policy, 24(2): 332-342
Özçim, H. & Kaya, F. (2021). Türkiye’de makroekonomik göstergelerin katılım bankalarının kredi riski üzerindeki etkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (78): 646-659
Özkan, N. & Işıl, G. (2015). İslami bankalarda kredi riskini belirleyen faktörler: Panel veri analizi ile Türkiye’de katılım bankacılığı üzerine ampirik bir uygulama, Maliye Finans Yazıları, 105: 153-176
Pata, U. (2020). Turizm, finansal gelişme, ticari açıklık ve sermaye stokunun ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:29 Sayı:4, 151-167. DOI: 10.35379/cusosbil.659910
Pesaran, M. & Pesaran, B. (1997). Microflt 4.0., England: Oxford University Press.
Pesaran, M. H. & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis, Econometric Society Monographs, 31: 371-413.
Pesaran, M. H. Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships, Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
Poyraz, E. & Arlı, O.E. (2019). Dövizdeki volatilitenin takipteki krediler üzerine etkisi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 84: 133-148
Ramsey, J.B. (1969). Tests for the specification errors in classical linear least-squares regression analysis, Journal Of The Royal Statistical Society. Series B (Methodological) 31(2): 350-371.
Saba, I. Kouser, R., & Azeem, M. (2012). Determination of non performing loans: case of us banking sector, The Romanian Economic Journal, 15(44): 141-152.
Selimler, H. (2015). Sorunlu kredilerin analizi, banka finansal tablo ve oranlarına etkisinin değerlendirilmesi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), Ocak 2015: 131-172.
Seval, B. (1990). Sorunlu krediler, TBB egitim ve tanıtım grubu seminer notları, İstanbul, 10-11 Mart 2000.
Skarica, B. (2014). Determinants of non-performing loans in central and eastern european countries, Financial Theory and Practice, 38, 1: 37-59.
Torun, M & Altay, E. (2019). Ticari bankacılık sektöründe sorunlu kredileri etkileyen faktörlerin analizi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17 (1): 179-200.
Turgut, E, Uçan, O & Başaran, N. (2021). Turizm sektörünün türkiye ekonomisine etkisi: ardl sınır testi yaklaşımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45): 144-159. DOI: 10.52642/susbed.898754
Türkiye Bankalar Birliği (2009). KOBİ finansal yeniden yapılandırma programı, Aylık Rapor, Mart 2009, Erişim Adresi: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/arastirma-ve-yayinlar/ozel-dosyalar/4, Erişim Tatihi:16.03.2021
Türkiye Bankalar Birliği Veri Sistemi (2021). Türkiye bankacılık sistemi konsolide kamuya açıklanan finansal tablolar ve dipnotları 2009Q1-2020Q3 dönemi verileri, Erişim Adresi:https://verisistemi.tbb.org.tr/index.php?/tbb/report_mali, Erişim Tarihi:06.02.2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (2021). Üretim, kurlar ve faiz istatikleri,ErşimAdresi: https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket, Erişim Tarihi:30.07.2021
Vatansever, M. & Hepşen, A. (2013). Determining ımpacts on non-performing loan ratio in Turkey, Journal of Finance and Investment Analysis, 2,(4): 119-12

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

Finans

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Nalan Ateş ^*
0000-0002-5881-757X
Türkiye

Ahmet Köse
0000-0002-4651-8839
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

26 Aralık 2021

Gönderilme Tarihi

21 Eylül 2021

Kabul Tarihi

10 Aralık 2021

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2021 Cilt: 9 Sayı: 2

DOI

https://doi.org/10.18825/iremjournal.998656

IZ

https://izlik.org/JA76FH89CU

Kaynak Göster

RIS / Bibtex

APA

Ateş, N., & Köse, A. (2021). SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020). International Review of Economics and Management, 9(2), 154-181. https://doi.org/10.18825/iremjournal.998656

AMA

1.Ateş N, Köse A. SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020). IREM. 2021;9(2):154-181. doi:10.18825/iremjournal.998656

Chicago

Ateş, Nalan, ve Ahmet Köse. 2021. “SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020)”. International Review of Economics and Management 9 (2): 154-81. https://doi.org/10.18825/iremjournal.998656.

EndNote

Ateş N, Köse A (01 Aralık 2021) SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020). International Review of Economics and Management 9 2 154–181.

IEEE

[1]N. Ateş ve A. Köse, “SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020)”, IREM, c. 9, sy 2, ss. 154–181, Ara. 2021, doi: 10.18825/iremjournal.998656.

ISNAD

Ateş, Nalan - Köse, Ahmet. “SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020)”. International Review of Economics and Management 9/2 (01 Aralık 2021): 154-181. https://doi.org/10.18825/iremjournal.998656.

JAMA

1.Ateş N, Köse A. SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020). IREM. 2021;9:154–181.

MLA

Ateş, Nalan, ve Ahmet Köse. “SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020)”. International Review of Economics and Management, c. 9, sy 2, Aralık 2021, ss. 154-81, doi:10.18825/iremjournal.998656.

Vancouver

1.Nalan Ateş, Ahmet Köse. SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020). IREM. 01 Aralık 2021;9(2):154-81. doi:10.18825/iremjournal.998656

SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020)

SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020)

Öz

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

Ayrıntılar

Birincil Dil

Konular

Bölüm

Yazarlar

Yayımlanma Tarihi

Gönderilme Tarihi

Kabul Tarihi

Yayımlandığı Sayı

DOI

IZ

Kaynak Göster

Cited By

Borç Yapılandırma Yöntemi Olarak Vefa Sözleşmesi ve Fıkhî Tahlili

Günümüzde Uygulanan Vefa Sözleşmesinin Klasik Fıkıhta Yer Alan Bey‘ Bi’l-Vefâ Uygulaması İle Mukayesesi

FİNANSAL GELİŞME VE GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE SORUNLU KREDİLERİN ROLÜ: ARDL MODELİNDEN KANITLAR