GREY MODEL(1,1) İLE USD-TRY FİYAT TAHMİNİ VE HATALARIN MARKOV ZİNCİR YÖNTEMİ İLE DÜZELTMESİ

Yıl 2017, Cilt: 28 Sayı: 82, 42 - 60, 07.12.2017

Alper Karabay

Öz

Bu makalede, finansal piyasalarda oldukça önemli bir yeri olan kur tahmininde, Türkiye’de çok fazla bilinmeyen ve uygulanmayan Grey Model(1,1) ile USD-TRY kur tahmini yapılmış ve tahmin sonuçları Markov Zincir yöntemi ile düzeltilmeye çalışılmıştır. Bu modelin kur tahminlerinde ne derece başarılı sonuçlar vereceği araştırılmıştır. 2010-2015 yılları arasında USD-TRY kur değerleri kullanılarak oluşturulacak model ile 2016 yılı ilk üç aylık kur tahminleri yapılmıştır. Bu amaçla belirtilen yıllar arasında alt dönemlerde kullanılarak en uygun model oluşturulmaya çalışılmıştır. Grey Model(1,1) in monoton artan seriler için elverişli yapısı finansal piyasaların dalgalı hareketlerinde çok başarılı sonuçlar vermemiştir. Grey Model ile oluşturulan modelden elde edilen tahmin sonuçlarının hata terimleri Markov Zincir yöntemi ile düzeltilmeye ve tahmin gücü arttırılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar ekonomik anlamda kullanışlı değildir.