BANKACILIK DÜZENLEMELERİNİN BANKALARIN RİSK ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Öz

Bu çalışmada Türk Bankacılık Sektörü’nde bankacılık düzenlemelerinin bankaların risk alma davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bankaların karşılaştığı risklerden etkilenme düzeyini en aza indirmek ve risk yönetimini başarılı bir şekilde yürütmek için ulusal ve uluslararası düzeyde komiteler tarafından düzenlemeler yapılmaktadır. Bankaların karşı karşıya kaldığı risklerden etkilenme düzeyleri aslında bankaların risk alma davranışlarının bir sonucudur. Bankaların bu davranışları sadece kendilerini etkilememekte aynı zamanda mudileri, reel sektörü ve ülke ekonomisini de etkilemektedir. Bu nedenle bankaların risk alma düzeylerine belirli sınırlamalar getirmek amacıyla birçok yapısal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmada yapısal düzenlemelerin bankaların risk alma davranışı üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği’nden elde edilen 2003-2017 dönemine ait bilanço verileri kullanılmıştır. Değişkenler, panel veri analizi yöntemi ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türk Bankacılık Sektörü’nde faaliyet gösteren bankaların risk alma davranışlarının yapısal düzenlemelerden ters yönlü etkilendiği ve yapısal düzenlemelerin bankaların risk alma davranışını azaltıcı etkisi ile bankaların daha istikrarlı bir hal almasına katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler

• Bankacılık Düzenlemeleri,Bankaların Risk Alma Davranışı,, Basel Düzenlemeleri,Risk,Panel Veri Analizi

Kaynakça

1. Agoraki, M. K., Delis, M. D., & Pasiouras, F. (2011). Regulations, competition and bank risk taking in transition countries. Journal of Financial Stability, 7(1), 38-48.
2. Akgüç, Ö. (2012). Banka Finansal Tablolarının Analizi (2. b.). İstanbul: Arayış Basım ve Yayıncılık.
3. Akın Aksoy, E. E., & Kandil Göker, İ. E. (2018). Bankacılık Sektöründe Finansal Risklerin Z-skor ve Bankometer Metodları ile Tespiti: BİST'TE İşlem Gören Ticari Bankaların Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(2), 418-438.
4. Alam, N. (2014). Regulations and bank risk taking in dual banking countries. Journal of Banking Regulation, 15(2), 105-116.
5. Albayrak, A. S. (2008). Değişen Varyans Durumunda En Küçük Kareler Yönteminin Alternatifi Ağırlıklı Regresyon Analizi ve Bir Uygulama. Afyon Kocotepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 111-134.
6. Ashraf, B. N., Arshad, S., & Hu, Y. (2016). Capital Regulation and Bank Risk-Taking Behavior: Evidence from Pakistan. International Jorunal of Financial Studies, 4(16), 1-20. doi:doi:10.3390/ijfs4030016
7. Baldemir, E., & Keskiner, A. (2004). Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(4), 44-59.
8. Basel Committee on Banking Supervision. (2010). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system.

9. Bolgün, K. E., & Akçay, M. B. (2016). Risk Yönetimi. İstanbul: Scala.
10. Bouheni, F. B. (2014). Banking regulation and supervision: can it enhance stability in Europe. Journal of Financial Economic Policy, 6(3), 244-269.
11. Çetin, M., & Ecevit, E. (2011). Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 166-182.
12. Dahir , A. M., Mahat, F. B., & Bin Ali, N. A. (2018). Funding liquidity risk and bank risk-taking in BRICS countries An application of system GMM aproach. International Journal of Emerging Markets, 13(1), 231-248.
13. Destek, M. A. (2016). NATO Ülkelerinde Askeri Harcamalar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Veri Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(28), 209-223.
14. Drakos, A. A., Kouretas, G., & Tsoumas, C. (2016). Ownership, interest rates and bank risk-taking in Central and Eastern European countries. International Review of Financial Analysis, 45, 308-319.
15. Ehsan, S., & Javid, A. Y. (2018). Bank ownership structure, regulations and risk-taking: evidencen from commercial banks in Pakistan. Portuguese Economic Journal, 17(3), 185-209.
16. Haque, F. (2018). Ownership, regulation and bank risk-taking: evidence from the Middle East and North Africa (MENA) region. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society. doi:https://doi.org/10.1108/CG-07-2017-0135
17. https://www.bis.org/bcbs/. (27.07.2019, Temmuz 27).
18. https://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistikiraporlar/Banka_Bilgileri_(Secilmis_Tablolar,_Konsolide((Konsolidasyona_tabi_finansal_kuruluslar_dahil))/3749. (04.05.2019).
19. Jimenez, G., Lopez, J. A., & Saurina, J. (2013). How does competition affect bank risk-taking? Journal of Financial Stability, 9(2), 185-195.
20. Karabıyık, L., & Anbar, A. (2006). Basel II'nin Gelişmekte Olan Ülkere Olası Etkileri . Muhasebe ve Finansman Dergisi(32), 1-12.
21. Karaca , S. S., & Uğur, A. (2008). Türkiye'deki Bankacılık Sektöründe Risk ve Karlılık. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 10(3), 123-134.
22. Kiren Gürler, Ö., & Pazarlıoğlu, M. V. (2007). Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşımı. Fİnans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44(508), 35-43.
23. Konishi, M., & Yasuda, Y. (2004). Factors affecting bank risk taking: Evidence from Japan. Journal of Banking & Finance(28), 215-232.
24. Leaven, L., & Levine , R. (2009). Bank governance, regulation and risk taking. Journal of Financial Economics, 93(2), 259-275. doi:https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.09.003
25. Luu, H. N. (2015). Corporate Governance, Regulation and Bank Risk-Taking Behavior in Developing Assian Countries. Journal of Governance of Regulation, 4(1), 201-223.
26. Nabila, Z., & Younes, B. (2012). Factor Affecting Bank Risk-Taking: Evidence from Tunisia. Journal of Bank Management, 11(1), 47-69.
27. Öztürk Danışman, G., & Demirel, P. (2019). Bank Risk-taking in Developed Countries: The Influence of Market Power and Bank Regulations. Journal of International Financial Markets Institutions and Money, 19, 202-217. doi:10.1016/j.intfin.2018.12.007
28. Pathan, S. (2009). Strong Board, CEO Power and Bank Risk Taking. Journal of Banking & Finance, 33(7), 1340-1350.
29. Pesaran, M. H. (2004). General Dİagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. University of Chambridge, USC and IZA Bonn, Dp No:1240.Rahman, M. M., Zheng, C., Ashraf, B. N., & Rahman, M. M. (2018). Capital requirement, the cost of financial intermediation and bank risk-taking: Empirical evidence from Bangladesh. Research in International Business and Financial, 44, 488-503.
30. Saunders, A. (1999). Financial Institution Management.
31. Soedarmano, W., & Tarazi, A. (2015). Competition, Financial Intermediation, and Riskiness of Banks: Evidence from the Asia-Pacific Region. Emerging Markets Finance and Trade, 52(4).
32. Tabak, M. B., Fazio, D. M., & Cajueiro, D. O. (2012). The relationship between banking market competition and risk-taking: Do size and capitalization matter? Journal of Banking & Finance, 36(12), 3366-3381.
33. Uğurlu, E. (2015). https://www.researchgate.net/profile/Erginbay_Ugurlu/publication/281647166_Panel_Veri_Ekonometrisi_Uzerine_Genel_Bakis/links/55f2be0508ae336d49887921/Panel-Veri-Ekonometrisi-Uezerine-Genel-Bakis.pdf?origin=publication_detail.
34. Vergil, H., & Karaca, C. (2010). Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Eknomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 10(4), 1207-1216.
35. www.tbb.org.tr. (30.07.2019).
36. Yalçınkaya, Ö. (2016). G-20 Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Teorisinin Geçerliliği: Panel Birim Kök Testinde Kanıtlar (1994:Q1-2015:Q4). Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Degisi, 5, 145-162.
37. Yalçınkaya, Ö., & Aydın, H. İ. (2017). Ekonomik ve Politik Belirsizliğin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-7+BRC Ülkeleri Üzerinde Panel Veri Analizi (1997-2015). Eğe Akademik Bakış Dergisi, 17(3), 419-430.
38. Yerdelen Tatoğlu, F. (2016). Panel Veri Ekonometrisi (3. b.). İstanbul: Beta Yayınevi.
39. Zhang, J., & Jiang, H. (2018). Capital regulatory pressure, charter value and risk taking: empirical evidence for China. Journal of Financail Regulation and Compliance, 26(1), 170-186. doi: https://doi.org/10.1108/JFRC-01-2017-0002