Ticari Kredi Tahsis Sürecinde Kredi Riski Faktörünün Belirleyici Rolü: Kavramsal Bir Değerlendirme Çalışması

Ticari krediler başta olmak üzere tüm kredi tahsis sürecinde kredi riski en kritik öneme sahip olan risklerin başında gelir. Bankacılıkta temel argüman kredi olduğu için kredi riskini yönetmek ve bu riskin olası zararını engellemek de bankalar için faaliyetin sürdürülebilirliği açısından önem arz eder. 1988 de Basel I ile başlayan ve 2004 de Basel II, 2008 de Basel III ve daha sonrada 2010 yılında Basel IV olarak yayımlanıp uluslararası arenada bir çok ülke bankasını ilgilendiren kurallar bütünü de bankaların kredi riski başta olmak üzere bir çok riski yönetmek ve faaliyetlerine stabil bir sermaye yapısı ile devam etmelerini sağlamak için önemlidir. Kredi riskini yönetebilmek için ise riskin ölçülmesi öncül şartlardan biridir. Kredi riski ölçümünde bir takım nitel ve nicel veya hibrit modeller kullanılmaktadır. Bunların başında; Kredi Skorlama ve Derecelendirme, Kredi Limitlendirme, Kredi Teminatlandırma, Risk Bazlı Kredi Fiyatlaması ve Kredi Türevleri gelir.

Credit risk is of paramount importance in the loan allocation process, particularly for commercial loans. Managing this risk and mitigating its potential harm are essential for banks to sustain their operations. Since the introduction of Basel I in 1988, followed by Basel II in 2004, Basel III in 2008, and later Basel IV in 2010, many countries have adopted these international frameworks, compelling banks to manage and stabilize their operations to handle credit risk effectively. Measuring credit risk involves meeting specific criteria. Various qualitative, quantitative, or hybrid models are used in the measurement of credit risk. These include, at the outset: Credit Scoring and Rating, Credit Limit Setting, Credit Collateralization, Risk-Based Credit Pricing, and Credit Derivatives.