Rasgele sayıda bağımlı aktüeryal risklerin beklenen değeri için alt ve üst sınırlar

Öz

Anahtar Kelimeler

• -

Rasgele sayıda bağımlı aktüeryal risklerin beklenen değeri için alt ve üst sınırlar

Öz

Aktüerya analizinin ve risk yönetiminin ana amaçlarından birisi toplam hasar miktarının dağılım fonksiyonunun belirlenmesidir. Sigortacılıkta risklerin genellikle bağımsız olduğu var sayılmakta ancak bu varsayım gerçek durumu yansıtmamaktadır ve prim hesaplamalarında problemler yaratmaktadır. Sigortacılıkta prim hesaplamalarında beklenen değerin hesaplanması oldukça önemlidir. Bu çalışmada meydana gelen bağımlı risklerin sayısının rasgele olduğu durum için alt ve üst sınırlar incelenmiştir

Anahtar Kelimeler

• Bağımlı riskler, Aktüeryal risk, Frechet sınırları

Kaynakça

1. Albers, W., 1999, Stop-loss Premiums Under Dependence, Insurance Mathematics and Economics, 24, 173- 185.
2. Balakrishnan, N., Basu, A. P., 1995, The Exponential Distribution, Theory, Methods and Applications, Gordon and Beach Publishers.
3. Barlow, R.E., Proschan, F., 1975, Statistical Theory of Reliability and Life Testing, Holt-Rinehart & Winston Inc.
4. Beard, R.E., Pentikainen, T., Pesonen, E., 1984, Risk Theory, Chapman-Hall.
5. Cosette, H., Gaillardetz, P., Marceau, E., Rioux, J., 2002, On Two Dependent Individual Risk Models, Insurance Mathematics and Economics, 30, 153-156.
6. Dhaene, J., Denuit M., 1999, The Safest Dependence Structure Among Risk, Insurance Mathematics and Economics, 25, 11-21.
7. Hu, T., Wu, Z., 1999, On Dependence of Risks and Stop-loss Premiums, Insurance Mathematics and Economics, 24, 323-332.
8. Tank, F., 2002, Sigortacılıkta Bağımlı Riskler: İki Değişkenli Durum İçin Yaklaşımlar, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Doktora Tezi (83 s.)