EN
TR
Yatırım getirileri bir gecikmeli hareketli ortalama modeline uyduğunda performans kriterine dayalı optimal amortisman süresinin belirlenmesi
Öz
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- G. Kingsland, (1982), Combining Financial and Actuarial Risk: Simulation Analysis”, Journal of Finance 37, pp. 604-606.
- G.E. Box, G.M. Jenkins, (1976), Time Series Analysis Forecasting and Control, Holden-Day.
- J-F. Boulier, E.Trussant, D. Florens, (1995), A Dynamic Model for Pension Funds Management, Proceeding of 5th AFIR International Colloquium 1, pp. 361-384.
- J-F. Ricardo, J.P. Rincon-Zapatero, (2001), Minimization of Risks in Pension Funding by Means of Contribution and Portfolio Selection, Insurance: Mathematics and Economics 29, pp. 35-45.
- M.I. Owadally, S. Haberman, (1999), Pension Fund Dynamics and Gains and Losses Due to Random Rates of Return. North American Actuarial Journal 3, 105-177.
- S. Haberman, Z. Butt, C. Megaloudi, (2000), Contribution and Solvency Risk in a Defined Benefit Pension Scheme. Insurance: Mathematics and Economics 27, 237-259.
- S. Haberman, L.Y.P. Wong, (1997), Moving Average Rates of Return and the Variability of Pension Contributions and Fund Levels for a Defined Benefit Pension Scheme. Insurance:Mathematics and Economics 20, 115-135.
- S. Haberman, (1994), Pension Funding Modelling and Stochastic Investment Returns. ActuarialResearch Paper No. 62, City University, London, UK.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
-
Yayımlanma Tarihi
1 Haziran 2009
Gönderilme Tarihi
23 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
-
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2009 Cilt: 2 Sayı: 2
APA
Gençtürk, Y., & Sözer, T. (2009). Yatırım getirileri bir gecikmeli hareketli ortalama modeline uyduğunda performans kriterine dayalı optimal amortisman süresinin belirlenmesi. İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya, 2(2), 70-81. https://izlik.org/JA77YJ76US
AMA
1.Gençtürk Y, Sözer T. Yatırım getirileri bir gecikmeli hareketli ortalama modeline uyduğunda performans kriterine dayalı optimal amortisman süresinin belirlenmesi. JSSA. 2009;2(2):70-81. https://izlik.org/JA77YJ76US
Chicago
Gençtürk, Y., ve T. Sözer. 2009. “Yatırım getirileri bir gecikmeli hareketli ortalama modeline uyduğunda performans kriterine dayalı optimal amortisman süresinin belirlenmesi”. İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 2 (2): 70-81. https://izlik.org/JA77YJ76US.
EndNote
Gençtürk Y, Sözer T (01 Haziran 2009) Yatırım getirileri bir gecikmeli hareketli ortalama modeline uyduğunda performans kriterine dayalı optimal amortisman süresinin belirlenmesi. İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 2 2 70–81.
IEEE
[1]Y. Gençtürk ve T. Sözer, “Yatırım getirileri bir gecikmeli hareketli ortalama modeline uyduğunda performans kriterine dayalı optimal amortisman süresinin belirlenmesi”, JSSA, c. 2, sy 2, ss. 70–81, Haz. 2009, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA77YJ76US
ISNAD
Gençtürk, Y. - Sözer, T. “Yatırım getirileri bir gecikmeli hareketli ortalama modeline uyduğunda performans kriterine dayalı optimal amortisman süresinin belirlenmesi”. İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya 2/2 (01 Haziran 2009): 70-81. https://izlik.org/JA77YJ76US.
JAMA
1.Gençtürk Y, Sözer T. Yatırım getirileri bir gecikmeli hareketli ortalama modeline uyduğunda performans kriterine dayalı optimal amortisman süresinin belirlenmesi. JSSA. 2009;2:70–81.
MLA
Gençtürk, Y., ve T. Sözer. “Yatırım getirileri bir gecikmeli hareketli ortalama modeline uyduğunda performans kriterine dayalı optimal amortisman süresinin belirlenmesi”. İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya, c. 2, sy 2, Haziran 2009, ss. 70-81, https://izlik.org/JA77YJ76US.
Vancouver
1.Y. Gençtürk, T. Sözer. Yatırım getirileri bir gecikmeli hareketli ortalama modeline uyduğunda performans kriterine dayalı optimal amortisman süresinin belirlenmesi. JSSA [Internet]. 01 Haziran 2009;2(2):70-81. Erişim adresi: https://izlik.org/JA77YJ76US