Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir şirketin yangın risklerinin aktüeryal modeli

Yıl 2010, Cilt: 3 Sayı: 1, 37 - 44, 30.06.2010

Öz

Bu
çalışmada demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette gerçekleşmiş
olan
  yangın hasarlarının sıklığı ve
hasar büyüklükleri incelenmiş,
  kollektif
risk modeli varsayımı altında toplam hasar dağılımının momentleri elde
edilmiştir. Şirketin 2004-2009 yılları arasındaki yangın hasar sıklığının
Poisson, hasar büyüklüğünün ise lognormal dağılıma, toplam hasarların ise
bileşik Poisson dağılımına sahip olduğu görülmüştür. Mevcut dağılım kullanılarak
toplam hasarların gelecek dönemleri için öngörüleri ve poliçenin prim
tahminleri elde edilmiştir.
 

Kaynakça

  • N. L. Bowers, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones, C. J. Nesbitt, (1997), Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schaumburg, IL,753p.
  • C. D. Daykin, T. Pentikainen, and M. Pesonen, (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London, 55, 58, 79-80, 100-103.
  • Ö. C. Gültekin, (2010), Demir ve Çelik Sektöründe Aktüeryal Riskler, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
  • R. Kaas, M. J. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit, (2001), Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston, 309p.
  • S. A. Klugman, H. Panjer, and G. E. Willmot, (1998), Loss Models, John Wiley and Sons, New York, 295-297.
  • H. Kubilay, (1999), Uygulamal Özel Sigorta Hukuku, Bar Yay nlar , Hzmir.
  • C. Nomer, H. Yunak, (2000), Sigortan n Genel Prensipleri, Ceyma Matbaac l k, Hstanbul.
  • I. Ula , (2002), Uygulamal Sigorta Hukuku, Ankara.
  • EasyFit-Distribution Fitting Software, www.mathwave.com.

An actuarial model of fire risks for a corporation in Turkish iron and steel sector

Yıl 2010, Cilt: 3 Sayı: 1, 37 - 44, 30.06.2010

Öz

obtained by analysing the numbers and sizes of the fire insurance claims data supplied from a corporation of

iron and steel industry in Turkey. The claim numbers and claim sizes shows Poisson and lognormal

distributions respectivly for the years of beetween 2004-2009, so aggregate claims shows a compound

Poisson distribution for this period. Finally, using the current distribution, the predictions of aggregate

claims and the premiums of the policies are computed for a future period.

Kaynakça

  • N. L. Bowers, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones, C. J. Nesbitt, (1997), Actuarial Mathematics, Society of Actuaries, Schaumburg, IL,753p.
  • C. D. Daykin, T. Pentikainen, and M. Pesonen, (1994), Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London, 55, 58, 79-80, 100-103.
  • Ö. C. Gültekin, (2010), Demir ve Çelik Sektöründe Aktüeryal Riskler, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
  • R. Kaas, M. J. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit, (2001), Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston, 309p.
  • S. A. Klugman, H. Panjer, and G. E. Willmot, (1998), Loss Models, John Wiley and Sons, New York, 295-297.
  • H. Kubilay, (1999), Uygulamal Özel Sigorta Hukuku, Bar Yay nlar , Hzmir.
  • C. Nomer, H. Yunak, (2000), Sigortan n Genel Prensipleri, Ceyma Matbaac l k, Hstanbul.
  • I. Ula , (2002), Uygulamal Sigorta Hukuku, Ankara.
  • EasyFit-Distribution Fitting Software, www.mathwave.com.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ö. C. Gültekin Bu kişi benim

C. Erdemir

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

IEEE Ö. C. Gültekin ve C. Erdemir, “Türkiye demir ve çelik sektöründe bir şirketin yangın risklerinin aktüeryal modeli”, JSSA, c. 3, sy. 1, ss. 37–44, 2010.