Konferans Bildirisi
Yıl 2004,
Cilt: 3 Sayı: 2, 73 - 87, 15.08.2004
Öz
This study considers the parameter estimation in ARMAX models with unknown parameters and the control problem of ARMAX systems with known parameters.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- BROCKWELL, P.J. and DAVIS, R.A. (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer.
- DAVIS, M.H.A. and WINTER, R.B. (1985), Stochastic Modelling and Control, Chapman and Hall.
- DURBIN J. and KOOPMAN, S.J. (2001), Time Series Analysis by State Space Methods, Oxford University Press.
- GREWAL, S. and Andrews, A.P. (1993), Kalman Filtering Theory and Practice, Prentice Hall.
- LJUNGQVIST L. and T. SARGENT (2000), Recursive Macroeconomic Theory, MIT Press.
- MAYNE, D.Q. and FIROOZAN, F. (1982), Linear identification of ARMA processes, Automatica, 18, 461-466.
Yıl 2004,
Cilt: 3 Sayı: 2, 73 - 87, 15.08.2004
Öz
Bu çalışmada, parametreleri bilinmeyen ARMAX modellerinde parametre tahmini ve parametreleri bilinen ARMAX sistemlerinde kontrol problemi üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- BROCKWELL, P.J. and DAVIS, R.A. (1996), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer.
- DAVIS, M.H.A. and WINTER, R.B. (1985), Stochastic Modelling and Control, Chapman and Hall.
- DURBIN J. and KOOPMAN, S.J. (2001), Time Series Analysis by State Space Methods, Oxford University Press.
- GREWAL, S. and Andrews, A.P. (1993), Kalman Filtering Theory and Practice, Prentice Hall.
- LJUNGQVIST L. and T. SARGENT (2000), Recursive Macroeconomic Theory, MIT Press.
- MAYNE, D.Q. and FIROOZAN, F. (1982), Linear identification of ARMA processes, Automatica, 18, 461-466.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Konular | İstatistiksel Analiz, Nicel Karar Yöntemleri |
| Bölüm | Araştırma Makaleleri |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 15 Ağustos 2004 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2004 Cilt: 3 Sayı: 2 |
