Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Cilt: 9 Sayı: 35 1 Haziran 2014
  • Kenan Ilarslan
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Kapak
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi
PDF İndir
EN TR

Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Öz

Bu çalışmanın amacı Markov zincirleri ile gelecekteki hisse senedi fiyat hareketlerinin tahmin edilmesidir. Araştırmada İMKB 10 Bankacılık endeksine dahil on adet hisse senedinin 02.01.2012-31.12.2012 dönemine ait günlük kapanış fiyatları kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda on adet hisse senedinden dokuzunun fiyat hareketi başarılı bir şekilde tahmin edilmiştir. Bu çerçevede gelecekteki hisse senedi fiyat hareketlerinin tahmininde Markov zincirleri yönteminin kullanılmasının başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. Alpan, F., Tevfik, G. ve Tevfik, A. T. 2000. Excel ile Finans . İstanbul: Literatür Yayınları.
  2. Atmeh, M. A ve Dobbs, I. M. 2006. “Technical Analysis and the Stochastic Properties of the Jordanian Stock Market Index Return.” Studies in Economics and Finance, 23 (2): 119-140.
  3. Aygören, Hakan. 2006. “ İmkb-30 Endeks Davranışının Monte Carlo Simülasyonu ile İncelenmesi.” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 29: 197-205.
  4. Ayodele, A., Ayo, C. K., Adebiyi, M. O. ve Otokiti, S. O. 2012. “Stock Price Prediction Using Neural Network with Hybridized Market Indicators.” Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 3 (1): 1
  5. Başoğlu, U., Ceylan, A. ve Parasız, İ. 2009. Finans: Teori, Kurum, Uygulama. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
  6. Can, T. ve Öz, E. 2009. “ Saklı Markov Modelleri Kullanılarak Türkiye’de Dolar Kurundaki Değişimin Tahmin Edilmesi.” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 38 (1): 1-23.
  7. Charitou, A. ve Panagiotides, G. 1999. “Financial Analysis, Future Earnings and Cash Flows, and the Prediction of Stock Returns: Evidence for the UK.” Accounting and Business Research, 29 (4): 281-298.
  8. Chin, L. ve Hong, L. W. 2008. “Can Financial Ratios Predict The Malaysian Stock Return?.” Integration & Dissemination, (2): 7-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

-

Yazarlar

Kenan Ilarslan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi

1 Haziran 2014

Gönderilme Tarihi

23 Ağustos 2014

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2014 Cilt: 9 Sayı: 35

DOI

https://doi.org/10.19168/jyu.32384

IZ

https://izlik.org/JA27LH64PS

Kaynak Göster

RIS / Bibtex
APA
Ilarslan, K. (2014). Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 9(35), 6158-6198. https://doi.org/10.19168/jyu.32384
AMA
1.Ilarslan K. Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2014;9(35):6158-6198. doi:10.19168/jyu.32384
Chicago
Ilarslan, Kenan. 2014. “Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9 (35): 6158-98. https://doi.org/10.19168/jyu.32384.
EndNote
Ilarslan K (01 Haziran 2014) Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9 35 6158–6198.
IEEE
[1]K. Ilarslan, “Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 9, sy 35, ss. 6158–6198, Haz. 2014, doi: 10.19168/jyu.32384.
ISNAD
Ilarslan, Kenan. “Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 9/35 (01 Haziran 2014): 6158-6198. https://doi.org/10.19168/jyu.32384.
JAMA
1.Ilarslan K. Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2014;9:6158–6198.
MLA
Ilarslan, Kenan. “Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 9, sy 35, Haziran 2014, ss. 6158-9, doi:10.19168/jyu.32384.
Vancouver
1.Kenan Ilarslan. Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 01 Haziran 2014;9(35):6158-9. doi:10.19168/jyu.32384

Cited By

Ekonomik Yatırım Araçları Getirilerinin Saklı Markov Modeli ile Tahmin Edilmesi: Türkiye Örneği

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi

https://doi.org/10.20979/ueyd.397268

ANALYSIS OF CHANGES IN İSTANBUL CITY INDEX VALUES WITH HIDDEN MARKOV MODEL

M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi

https://doi.org/10.14780/muiibd.665045

BİST 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI ve ARMA MODELİ İLE TAHMİNİ

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

https://doi.org/10.32951/mufider.725722

Makine Öğrenmesi Teknikleri İle Hisse Senedi Fiyat Tahmini

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

https://doi.org/10.17153/oguiibf.636017

BIST Corporate Governance Index Price Prediction with a Facebook Prophet Analysis Method

Maliye Finans Yazıları

https://doi.org/10.33203/mfy.1081901

A Markov chain analysis for BIST participation index

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://doi.org/10.25092/baunfbed.433310

BORSA İSTANBUL İŞLETMELERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE KÜMELENMESİ - CLUSTERING THE COMPANIES LISTED ON STOCK EXCHANGE ISTANBUL BY DATA MINING

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

https://doi.org/10.20875/makusobed.469617

Hisse Senedi Fiyatlarının Markov Zincirleri ile Analizi: BIST 100 Şirketleri Üzerine Bir Uygulama

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

https://doi.org/10.46849/guiibd.827317

Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayinde Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Markov Zincirleri Yöntemi ile Tahmin Edilmesi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

https://doi.org/10.58816/duzceod.1288486

YAPAY SİNİR AĞLARI TAHMİNLEME MODELİ İLE HİSSE SENEDİ FİYAT ENDEKSİ TAHMİNLEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

https://doi.org/10.54969/abuijss.1208857

MARKOV CHAIN MODEL FOR PREDICTING THE STOCK PRICE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS INDUSTRY

Turkish Journal of Forest Science

https://doi.org/10.32328/turkjforsci.1314333

ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİN LGS ÜZERİNDE BAŞARIM ANALİZİ: MARKOV MODELİ İLE BİR HESAPLAMA

Akademik Hassasiyetler

https://doi.org/10.58884/akademik-hassasiyetler.1332724

HİSSE SENEDİ FİYATLARININ VAR MODELİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI ALGORİTMASI İLE TAHMİNİ: BIST100 PAY SENETLERİYLE BİR UYGULAMA

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.1362732

Gizli Markov Modeli ile Muhasebe Perspektifinden Nakit Riski Analizi: BIST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe Bir İnceleme

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

https://doi.org/10.18037/ausbd.1549482

Using Technical Analysis and Settlement Analysis Together in Stocks

İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi

https://doi.org/10.53048/johass.1793274

Constant Growth Dividend Discount Model (DDM): A study on selected companies in Türkiye

Review of Socio-Economic Perspectives

https://doi.org/10.2478/rsep-2025-0020

Markov Zincirleri ile Finansal Tahminleme: Teorik Bir Yaklaşım ve Uygulamalı Bir Çalışma

Trends in Business and Economics

https://doi.org/10.16951/trendbusecon.1760688