TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Gizem Baş; Mehmet Kara

doi:10.36543/kauiibfd.2020.043

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Öz

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke için, banka aktiflerinin kalitesi bankacılık sisteminin sağlıklı işleyebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu noktada, en önemli aktif kalite göstergesi olarak sorunlu krediler karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde son yıllarda kur şoklarıyla yeniden gündeme gelen döviz kurları ile sorunlu krediler ilişkisinin ticari kredi faiz oranı, kredi hacmi ve enflasyon değişkenlerinin de ele alınarak 2005:Q4-2017:Q4 dönemi için ARDL analiz yöntemiyle araştırılmasıdır. Çalışmada ele alınan değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra ARDL modeli kurulmuş ve değişkenler arasındaki ilişki uzun ve kısa dönem için analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, hem uzun hem de kısa dönemde, reel efektif döviz kurunda artış meydana gelmesi durumunda, sorunlu krediler de artmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

Aktaş, R. (2000). Sorunlu kredilerde erken uyarı modelleri. İstanbul: TBB Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları.
Allan Wu, X. (2002). An examination of China's non-performing loan issue. Massachusetts Institute of Technology, 1-63.
Aloğlu, T. Z. (2005). Bankacılık sektörünün karşılaştığı riskler ve bankacılık krizleri üzerindeki etkileri. Ankara: TCMB Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Uzmanlık Yeterlilik Tezi.
Altıntaş, H. (2008). Türkiye’de para talebinin istikrarı ve sınır testi yaklaşımıyla öngörülmesi: 1985 yaklaşımıyla öngörülmesi: 1985–2006. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30, 15-46.
Beck, R., Jakubík, P. & Piloiu, A. (2013). Non-performing loans: what matters in addition to the economic cycle? European Central Bank Working Paper, 1515.
Bozkurt, H.Y. (2013). Zaman Serileri Analizi. Genişletilmiş 2. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi.
Brown, R.L., Durbin, J. & Evans, J.M. (1975). Techniques for testing the consistency of regression relations over time. Journal of Royal Statistical Society, 37, 149-192.
Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: the case of the GIPSI. Economic Modelling, 31, 672-683.

Engle, R. F. & Granger, W.J. (1987). Cointegration and error correction: representation, estimation and testing. Econometrica, 55, 251–76.
Eğilmez, M. (2012). Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Nedir? http://www.mahfiegilmez.com/2012/11/reel-efektif-doviz-kuru-endeksi-nedir.html, Erişim Tarihi: 19.06.2019.
Fofack, H.L. (2005). Non-performing loans in Sub-Saharan Africa: Causal analysis and macroeconomic implications. World Bank Research Working Paper, 12.
Güney, S. (2008). Türkiye için nominal döviz kurunun belirlenmesinde net uluslararası rezerv modelinin geçerliliği: Sınır testi yaklaşımı. Ankara: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gujarati, D. N. (1999). Temel Ekonometri. Çeviren Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Jakubik, P. (2007). Macroeconomic environment and credit risk. Czech Journal of Economics and Finance, 57 (1-2), 60-78.
Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economics Dynamic and Control, 12(2-3), 231–254.
Kara, M. & Afsal, M.Ş. (2018). The effectiveness of monetary policy instruments applied for financial stability in Turkey. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (3), 1822-1847.
Kavcıoğlu, Ş. (2003). Ticari bankalarda sorunlu kredilerin yönetimi çözüm yolları ve takibi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Keskin, N. (2008). Finansal serbestleşme sürecinde uluslararası sermaye hareketleri ve makroekonomik etkileri: Türkiye örneği. İzmir: Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Khemraj, T. & Pasha, S. (2009). The determinants of non-performing loans: An econometric case study of Guyana. MPRA Paper.
Kuutol, P.K. (2016). Exchange rate, non-performing loans and economic growth in Africa. Ghana: Master’s Thesis, Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Knust) Institute of Social Sciences.
Narayan, S. & Narayan P.K. (2004). Determinants of demand of Fiji’s exports: An empirical investigation. The Developing Economics, 17(1), 95-112.
Nkusu, M. (2011). Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies. IMF Working Paper, 11(161), 1-28.
Pesaran M.H., Shin, Y., & Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326.
Selimler, H. (2015). Sorunlu kredilerin analizi, banka finansal tablo ve oranlarına etkisinin değerlendirilmesi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7 (12), 131-172.
Seval, B. (1990). Kredilendirme süreci ve kredi yönetimi. İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yayını.
Sevüktekin, M. & Çınar, M.(2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. 4. Baskı, Bursa: Dora Yayınları.
TCMB (2010). Finansal İstikrar Raporu. Ankara: TCMB Yayınları.
Yüksel, A.S, Yüksel, A. & Yüksel, Ü. (2004). Bankacılık Hukuku ve İşletmesi. İstanbul: Beta Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Gizem Baş
0000-0002-7667-2992
Türkiye

Mehmet Kara ^*
0000-0001-5572-2404
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

29 Aralık 2020

Gönderilme Tarihi

24 Temmuz 2020

Kabul Tarihi

12 Aralık 2020

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2020 Cilt: 11 Sayı: 22

DOI

https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.043

IZ

https://izlik.org/JA29JZ39ZC

Kaynak Göster

RIS / Bibtex

APA

Baş, G., & Kara, M. (2020). TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(22), 997-1023. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.043

AMA

1.Baş G, Kara M. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. KAÜİİBFD. 2020;11(22):997-1023. doi:10.36543/kauiibfd.2020.043

Chicago

Baş, Gizem, ve Mehmet Kara. 2020. “TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ”. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (22): 997-1023. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.043.

EndNote

Baş G, Kara M (01 Aralık 2020) TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 22 997–1023.

IEEE

[1]G. Baş ve M. Kara, “TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ”, KAÜİİBFD, c. 11, sy 22, ss. 997–1023, Ara. 2020, doi: 10.36543/kauiibfd.2020.043.

ISNAD

Baş, Gizem - Kara, Mehmet. “TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ”. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11/22 (01 Aralık 2020): 997-1023. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.043.

JAMA

1.Baş G, Kara M. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. KAÜİİBFD. 2020;11:997–1023.

MLA

Baş, Gizem, ve Mehmet Kara. “TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ”. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 11, sy 22, Aralık 2020, ss. 997-1023, doi:10.36543/kauiibfd.2020.043.

Vancouver

1.Gizem Baş, Mehmet Kara. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. KAÜİİBFD. 01 Aralık 2020;11(22):997-1023. doi:10.36543/kauiibfd.2020.043

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU İLE SORUNLU KREDİLER İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

Öz

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

Ayrıntılar

Birincil Dil

Konular

Bölüm

Yazarlar

Yayımlanma Tarihi

Gönderilme Tarihi

Kabul Tarihi

Yayımlandığı Sayı

DOI

IZ

Kaynak Göster

Cited By

SORUNLU KREDİLER İLE YENİDEN YAPILANDIRILAN BANKA KREDİLERİ İLİŞKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ (2009-2020)

Takipteki Krediler ve Makro Finansal Bağlantılar: Türkiye İçin Bir SVAR Modeli

TÜRKİYE'DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE KREDİ BÜYÜMESİ İLİŞKİSİ: FOURİER-SHİN EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Kobi’lerin Katılım ve Konvansiyonel Bankalardaki Kredi Takip Oranlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler

SORUNLU KREDİLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI BORÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME