Döviz kurunun fiyatlar genel düzeyi üzerindeki
etkisinin büyüklüğü ve süresi ampirik literatürde sıkça tartışılmaktadır.Bu tartışmaçoğunlukla, doğrusal
ilişkileri temel alan nedensellik ve vektör otoregresif modeller gibi
geleneksel zaman serisi yaklaşımları ile test edilmektedir. Burada oldukça önemli
bir husus vardır ki o da;olası etkinin büyüklüğünü ve süresini test etmek için literatürdeki
çoğu çalışmanın aksine doğrusal olmayan
gecikmesi dağıtılmış regresyon modellerini kullanmanındaha sağlıklı sonuçlar vereceğidir. Bu çalışmanın
amacı, döviz kurunun fiyatlar genel düzeyi üzerindeki geçişkenlik etkisini,
doğrusal olmayan gecikmesi dağıtılmış regresyon modelleri ile belirlemektir.
Çalışma, Türkiye ekonomisinin 2003-2014 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada,
döviz kurunun hem euro hem de dolar cinsinden, tüketici ve üretici fiyatları üzerindeki
etkisi, etkinin büyüklüğü ve süresi Almon Modeli ile tahmin edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda döviz kurunun fiyatlar genel düzeyi üzerindeki geçişkenlik
etkisinin doğrusal olmadığı bulunmuştur.
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 15 Haziran 2016 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2016 Cilt: 7 Sayı: 13 |
KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.
2025 Haziran sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.