ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВНЕШНЕТОРГОВО-ЭКОНОМИЧКСКИМ РОСТОМ: НА ПРИМЕРЕ ТУРЦИИ

Öz

Целью данного исследования является анализ причинно-следственной связи между экономическим ростом и внешней торговлей в Турции. Так как, этот вопрос давно обсуждается среди экономистов. Причина заключается в том, что важность и направление причинно-следственных связей между внешней торговлей и экономическим ростом различаются в зависимости от периода и экономической структуры страны. В этом контексте, с целью анализа были использованы годовые данные Турции 1970-2018-годов. Изменения, используемые в анализе, представляют собой элементы, которые составляют годовой темп роста и внешнюю торговлю. Обсуждаются валовой внутренний продукт (ВВП), представляющий годовой темп роста и внешняя торговля ввиде экспорта (EXPRT) и импорта (IMP). Экспорт представляет собой отношение экспорта к ВВП, а импорт представляет собой отношение импорта к ВВП. Данные, использованные в анализе, были получены из базы данных Всемирного банка. При выборе периода, экономическая картина, возникшая в результате мирового финансового кризиса 2008 года, оказалась эффективной, Здесь наблюдается рост волатильности иностранной валюты в последние годы, начиная с конца 2007 года. Источником является Соединенные Штаты Америки (США). Рост валюты набрал обороты в 2008 году и продолжал оказывать влияние до начала 2019 года. Таким образом, в исследовании, в отличие от других исследований, традиционные модели, которые широко используются в литературе из-за их надежности, были проверены с применением текущих цен на товары и долгого наблюдения на данных. При анализе временной скрииности сначала проверяется стационарность указанных серии. По этой причине стационарность серии была проверена с помощью модели Augmented Dickey Fuller (ADF). Затем был применен тест причинности Granger-а. В результате анализа, хотя причинно-следственная связь была определена от экономического роста до импорта, от экспорта до импорта и от экономического роста до экспорта, причинно-следственная связь среди других переменных не была обнаружена. Согласно результатам, полученным в данном исследовании в Турции, можно сказать, что рост связан с внутренним спросом. Этот результат также совпадает с текущей экономической ситуацией.

Anahtar Kelimeler

• внешняя торговля,экономический рост,тест причинности Грейнджера,модульный корень,анализ

DIŞ TİCARET-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini, analiz etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçla, 1970-2018 dönemini kapsayacak şekilde, yıllık veriler kullanılmıştır. Analizde kullanılan değişkenler yıllık büyüme oranı ve dış ticareti oluşturan kalemlerdir. Yıllık büyüme oranını temsilen, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH), dış ticaret için ise ihracat (EXPRT) ve ithalat (IMP) değişkenleri ele alınmıştır. İhracat, ithalatın GDP’ye oranını ve ithalat ise ihracatın GDP’ye oranını temsil etmektedir.   Analizde kullanılan değişkenlere ait veriler, Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Dönemin seçilmesinde, son yıllarda artan döviz oynaklığı ve 2007’nin sonlarında başlayıp, 2008’de ivme kazanan ve 2019’un başlarına kadar etkileri devam eden Amerika Bileşik Devletleri (ABD) kaynaklı, 2008 küresel finans krizi sonucunda ortaya çıkan ekonomik tablo etkili olmuştur. Böylelikle araştırmada, diğer çalışmalardan farklı olarak, güncel fiyatlar ile analiz yapma ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır. Zaman serisi analizlerinde öncelikle, serilerin durağan olup olmadıkları test edilir. Bu nedenle araştırmada, serilerin durağanlığı Augmented Dickey Fuller (ADF) modeli ile test edilmiştir. Daha sonra ise, Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, ekonomik büyümeden ithalata, ihracattan ithalata ve ekonomik büyümeden ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmişken, diğer değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre Türkiye’de, büyümenin iç talebe bağlı olduğunu söylemek mümkündür. Bu sonuç, güncel ekonomik durum ile örtüşmektedir.  

Anahtar Kelimeler

• Dış Ticaret,Ekonomik Büyüme,Granger Nedensellik Testi,Birim Kök Testi,Analiz

FOREIGN TRADE-ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP: A CASUALITY ANALYSIS IN TURKEY CASE

Öz

This study has been designed to analyze the casuality relationship between foreign trade and economic growth in Turkey. With this aim, annual data of 1970-2018 period have been used. The variables used in the analysis are the items that make up the annual growth rate and foreign trade. Gross Domestic Product (GDP), representing annual growth rate, export (EXPRT) for foreign trade, and import (IMP) have been handled as variables. Export represents the ratio of import to GDP and import represents the ratio of export to GDP. Data related to variables used in the analysis have been received from World Bank database. The reason why this period has been selected is the recent foreign currency volatility and the economic outlook, arising out of the global financial crisis of 2008, caused by the United States of America (USD), which began in the late 2007, gaining impetus in 2008 and lasting until the beginning of 2019. Therefore, different from other studies, this study aims to meet the need to make analysis through up-to-date prices. In time series analysis, first stagnancy of the series is analyzed. For this reason, stagnancy of the series has been tested with Augmented Dickey Fuller (ADF) model. Next, Granger casuality test has been conducted. As a result of the analysis, while a one-way causality relationship was determined from economic growth to import, export to import, and economic growth to export, no causality relationship was found among other variables. According to the data received in the research, it is possible to say that, in Turkey, economic growth depends on domestic demand. This result complies with the current economic situation.

Anahtar Kelimeler

• Foreign Trade,Economic Growth,Granger Causality Test,Unit Root Test,Analysis

Kaynakça

1. Akar, G., ve Ay, A., (2018). “İhracat çeşitlendirmesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği”, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), Vol 5, Issue 21, ss. 809-820.
2. Akcan, A.T., ve Metin, İ., (2018). “Dış Ticaretin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, Turkish Studies Volume 13, Issue 14, s 1-14.
3. Akkaş, İ., ve Öztürk, M., (2016). “Türkiye’de İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Analizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, Sayı 42, ss. 1329-1337.
4. Aktaş, C., (2009). “Türkiye’nin İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, ss. 35-47.
5. Alaoui, A. E., (2015), “Casuality And Cointegration Between Export, Import And Economic Growth: Evidence From Morocco”, Journal of World Economic Research, Vol 3, No 4, ss.83-91.
6. Alavinasab, S.M., (2013). ‘’Foreign Trade and Economic Growth in Iran: An Empirical Study’’, International Journal of Acedemic Research in Business and Social Sciences, Vol 3, No 11, ss.508-519.
7. Ata, B., ve Eren, M., (2017). “Dış Ticaret-Ekonomik Büyüme İlişkisi: İran Örneğinde Bir Nedensellik Analizi”, Bulletin of Economic Theory and Analysis, Volume II, Issue 4, pp. 329-346.
8. Berg, V.D.H., (1997). “The relationship between international trade and economic growth in Mexico”, The North American Journal of Economics and Finance, Volume 8, Issue 1, Pages 1-21.

9. Caleb, G., Mazanai, M., and Natsai, D., (2014). “Relationship between International Trade and Economic Growth: A Cointegration Analysis for Zimbabwe”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 5, No 20, p.620-627.
10. Çütçü, İ., ve Yaşar, M., (2019). “Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Politikaları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılmalı Testlerle Ekonometrik Bir Analiz”, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 33, Sayı 1, ss. 265-282.
11. Dereli, D.D., (2018). “ Türkiye’de Ekonomik Büyüme İle Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi (1969-2016)”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, ss. 279-289.
12. Ebrahimi, N., (2017). “An Analysis of the Relationship of Imports and Ekonomice Growth in Iran (Comparison of Systematic and Unsystematic Cointegration Methods with Neural Network)”, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 7, Issue 2, p.338-347.
13. Egbetunde, T., ve Obamuyi, T.M., (20018). “Foreign Trade and Ekonomice Growth: A Study of Nigeria and India”, Acta Universitatis Danubius, Vol 14, no 7, pp. 72-87.
14. Erbay, R., ve Aktuna, A., (2019). “Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisinde İhracatın Önemi: Türkiye ve AB Ülkeleri Örneği”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, ss. 90-95.
15. Eren, M.V., ve Ünal, A.E., (2019). “Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği”, Sosyoekonomi, Cilt 27, Sayı 39, ss. 81-93.
16. Gerni, C., Emsen, Ö. S. & Değer, M. K. (2006). “İthalata Dayalı İhracat ve Ekonomik Büyüme: 1980-2006 Türkiye Deneyimi”. 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, DEÜ İİBF İktisat Bölümü / İzmir –Türkiye.
17. Gül, E., ve Kamacı, A., (2012). “Dış Ticaretin Büyüme Üzerine Etkileri: Bir Panel Veri Analizi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4,Sayı 3, ss.81-91.
18. Heller, P. ve Porter, S. (1978). “Exports and Growth”, Journal of Development Economics, Vol 5, No 3, ss.150-165.
19. Kılıç, N.Ö., Beşer, M., (2017). “Relationship of Foreign Trade and Economic Growth in Eurasian Economy: Panel Data Analysis”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 9, No 9, ss. 1-7.
20. Krugman, P.R., ve Obstfeld, M., (1997). “International Economic Relations, International Finance”, Addison Wesley Publication, Boston.
21. Li, Y., Chen, Z., ve San, C., (2010). “Research on the Relationship between Foreign Trade and the GDP Growth of East China—Empirical Analysis Based on Causality”, Modern Economy, 1, p. 118-124.
22. Ogbokor, CA ve Meyer, DF., (2017). “An Assessment Of The Relationship Between Foreign Trade And Economic Performance: Empirical Evidence From South Africa”, International Journal Of Economics And Finance Studies, Vol 9, No 1, ss. 161-176.
23. Özel, H.A., (2018). “Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği”, International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, Vol. 2 Issue 1, pp. 73-82.
24. Özkul, G., ve Öztürk, A., (2019). “Yapısal Kırılmalar Eşliğinde Döviz Kuru Oynaklığı İle Türkiye’nin Sektörel Dış Ticareti Arasındaki Etkileşim”, BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 4, ss. 1069-1095.
25. Öztürk, E., ve Özel, H.A., (2018). “E-7 Ülkelerinde Dış Ticaretin Ekonomik Büyümeye Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 31, ss. 358-369.
26. Pata, U.K., (2017). “Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi (1971-2014)”, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 1, ss. 119-134.
27. Ramos, F. F. R., (2001). “Export, Imports And Economic Growth In Portugal: Evidence From Causality And Cointegration Analysis”, University of Porto, Faculty of Economics Review, Vol 18, No 4, ss.613-623.
28. Sandalcılar, A.R., (2012). “BRIC Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki İlişki: Panel Eş Bütünleşme ve Panel Nedensellik”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt, 17, Sayı 1, ss. 161-179.
29. Seyidoğlu, H., (2003). “Uluslararası İktisat, Teori, Politika ve Uygulama”, Geliştirilmiş 15.Baskı, Gizem Can Yayınları: İstanbul. Sezgin, Ş., (2009). “Türkiye’de 1990-2006 Yılları Arasında Dış Ticaret - Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, ss. 175-190.
30. Sharer, R., (1999). “Trade: An engine of growth for Africa”, Finance and Development. Vol 36, Issue 4, ss. 26-29.
31. Silajdzic, S., ve Mehic, E., (2018). “Trade Openness and Economic Growth: Empirical Evidence from Transition Economies”, Trade and Global Market, Edited by Vito Bobek.
32. Şahin, D., ve Durmuş, S., (2018). “Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 60, ss. 1114-1122.
33. Şenkardeşler, R.A., (2018). “Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’nin Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Nedensellik Analizi”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, Cilt 4, Sayı 1, ss. 108-129.
34. Tarı, R., (2002). Ekonometri (2.Basım), Alfa Yayınları, İstanbul.
35. Tunçsiper, B., ve Rençber, E.Z., (2017). “Dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği”, International Journal of Social Sciences and Education Research, Cilt 3, Sayı 2, ss. 619-630.
36. Uçan, O., ve Koçak, E., (2014). “Türkiye’de Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki” Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, ss. 51-60.
37. Yapraklı, S., (2007). “Ticari ve Finansal Dışa Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı 5, ss. 67-89.
38. Yavuz, M. (2012). “Türkiye’de ihracatın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Bir Zaman Serisi Analizi”, Ege Üniversitesi, 15. İktisat Öğrencileri Kongresi.
39. Yurdakul, F., ve Aydın, M., (2018). “Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18. EYİ Özel Sayısı, ss. 23-36.