Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 20, Sayfalar 296 - 316 2019-05-29

ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Mehmet Apan [1] , Ahmet Öztel [2] , İsmail Fatih Ceyhan [3]


.Bankaların finansal performanslarını değerlendirmede CAMELS (Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity) modeli, oldukça kullanışlı bir modeldir. Bileşenlerin ölçülebilirliği ve hesaplamaların kolay olması bu modeli yaygın olarak kullanılmasına neden olmuştur. CAMELS bileşenlerine ve bunların alt kriterlerine ağırlık değerleri atanması önemli bir yer tutmaktadır. Ağırlıkların değişmesinin performans sıralamasının değişmesine yol açtığı göz önüne alındığında, ağırlıklama önemli bir sorun oluşturmaktadır. Literatürde ağırlıklama için henüz genel geçerli bir kural ortaya konulmamıştır. Bu çalışmada, ağırlıklama için objektif bir yöntem olan Entropi yöntemi önerilmektedir. Böylece, Entropi ağırlıklamaya dayalı yeni bir CAMELS modeli ortaya koyulmuştur. Uygulama olarak Türkiye’de faaliyet gösteren sahiplik yapısı açısından mevduat banka gruplarının 2002-2016 dönemi performansları analiz edilmiştir. Herhangi uzman veya karar verici görüşüne yer vermeden tamamen objektif bir analiz yapılmıştır. Araştırma döneminde, toplam CAMELS skorlarına göre KSMB (Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları) grubu, ÖSMB (Özel Sermayeli Mevduat Bankaları) ve YSMB (Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları) gruplarına göre daha iyi bir finansal performans gösterdikleri tespit edilmiştir.
Türk Bankacılık Sektörü, CAMELS, Entropi, Sahiplik Yapısı, Performans Değerlendirme
  • ABDULLAYEV, M. (2013). “Türk Bankacılık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde CAMELS Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (37): 97-112.
  • AHMEDOV, T. ve MEMMEDOV, E. (2017). “Azerbaycan Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Yabancı Sermayeli 10 Banka”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2(4): 97-109.
  • ALP, İ., ÖZTEL, A. ve KÖSE, M.S. (2015). “Entropi Tabanlı MAUT Yöntemi İle Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü: Bir Vaka Çalışması”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2): 65-81.
  • ARIÇELİK, G. (2010). “Ticari Bankalarda Performans Ölçümü: CAMELS Analizine Dayalı Bir İnceleme”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
  • ATİKOĞULLARI, M. (2009). “An Analysis of the Northern Cyprus Banking Sector in the Post – 2001 Period Through the CAMELS Approach”, International Research Journal of Finance and Economics, (32): 212-229.
  • AYTEKİN, S. ve SAKARYA, Ş. (2013). “BİST’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının 2001 ve 2008 Finansal Krizleri Çerçevesinde CAMELS Derecelendirme Sistemi İle Değerlendirilmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2): 25-58.
  • BARAL, K.J. (2005). “Health Check-up of Commercial Banks in the Framework of CAMEL: A Case Study of Joint Venture Banks in Nepal”, The Journal of Nepalese Business Studies, 2(1): 41-55.
  • BAYRAMOĞLU, M. F. ve GÜRSOY, İ. (2017). “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Bireysel ve Sektörel Risk Decelendirmesi: Bir CAMELS Analizi Uygulaması”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(1): 1-19.
  • CAPOCELLI, R. M., and DE LUCA, A. (1973). “Fuzzy Sets and Decision Theory”, Information and Control, 23(5): 446-473.
  • CHRISTOPOULOS, A. G., MYLONAKIS, J., and DIKTAPANIDIS, P. (2011). “Could Lehman Brothers' Collapse Be Anticipated? An Examination Using CAMELS Rating System”, International Business Research, 4(2): 11-19.
  • COLE, R. A. and GUNTHER, J. W. (1995). “A CAMEL Rating’s Shelf Life”, Federal Reserve Bank Of Dallas, Fınancıal Industry Studies, Dallas, 13-20.
  • COŞKUN, S. A. ve KARĞIN, S. (2016). “Sınır Ötesi Birleşme ve Satın Almaların Bankaların Finansal Performansına Etkileri: Üç Banka Üzerinde CAMELS Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak/2016, 41-59.
  • ÇAĞIL, G. ve MUKHTAROV, S. (2014). “Azerbaycan Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Yöntemi İle Performans Analizi”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(41): 77-94.
  • ÇİNKO, M. ve AVCI, E. (2008). “CAMELS Dereceleme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 2(2): 25-48.
  • DASH, M. and DAS, A. (2009). “A CAMELS Analysis of the Indian Banking Industry”, SSRN Electronic Journal, (http://ssrn.com/abstract=1666900).
  • DERVIZ, A. and PODPIERA, J. (2004). “Predicting Bank CAMELS and S&P Ratings: The Case of the Czech Republic”, Czech National Bank Working Paper Series, (1) https://www.cnb.cz/en/research/research_publications/cnb_wp/2004/cnbwpno12004.html.
  • DİNÇER, H., GENCER, G., ORHAN, N. and ŞAHİNBAŞ, K. (2011). “A Performance Evaluation of the Turkish Banking Sector After the Global Crisis via CAMELS Ratios”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, (24): 1530-1545.
  • DZEAWUNI, W.A., and M. TANKO. (2008). “CAMEL(S) and Banks Performance Evaluation: The Way Forward”, Working Paper, (http://ssrn.com/abstract=1150968).
  • EGE, İ., TOPALOĞLU, E.E. ve KARAKOZAK, Ö. (2015). “CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye'deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4): 109-126.
  • FERROUHI, E. (2014). “Moroccan Banks Analysis Using CAMEL Model”. International Journal of Economics and Financial Issues, 4(3): 622-627.
  • GÜMÜŞ, F. B. ve NALBANTOĞLU, Ö. (2015). “Türk Bankacılık Sektörünün Camels Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2): 83-106.
  • GÜNDOĞDU, A. (2017). Türkiye’de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 4(2): 26-43.
  • GÜNEY, S. ve ILGIN, K. S. (2015). “Finansal Krizlerin Bankaların Performanslarına Etkisi: Türk Mevduat Bankalarında CAMELS Modelinin İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3): 303-331.
  • HELHEL, Y. ve VARSHALOMİDZE, M. (2014). “Gürcistan'da Faaliyet Gösteren Yerli Sermayeli Özel Ticari Bankalarin Camels Derecelendirme Sistemi İle Değerlendirilmesi”, 18. Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı, Denizli, 15-18 Ekim 2014, 1(1), 413-424.
  • HIRTLE, B.J. and LOPEZZ J.A. (1999). “Supervisory Information and the Frequency of Bank Examinations”, FRBNY Economic Policy Review, 1-19.
  • HWANG, C.-L., and YOON, K. (1981). “Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems: Multiple Attribute Decision Making: Methods and Appllication”, Springer Verlag.İSLAMOĞLU, M., APAN, M., and ÖZTEL, A. (2015). “An Evaluation of the Financial Performance of REITs in Borsa Istanbul: A Case Study Using the Entropy-Based TOPSIS Method”, International Journal of Financial Research, 6(2): 124-138.
  • JAYNES, E. T. (1957). “Information Theory and Statistical Mechanics”, The Physical Review, 106(4): 620-630.
  • KANDEMİR, T. ve ARICI, D.N. (2013). “Mevduat Bankalarında CAMELS Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010)”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1): 61-87.
  • KARAÇOR, Z.Ö., MANGIR, F., KODAZ, Ş.S., ve KARTAL, M. (2017). “Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği”, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ICEFM 2017 Özel Sayısı, 4(2): 47-65.
  • KARAPINAR, A., ve DOĞAN, İ.C. (2015). “An Analysis on the Performance of the Participation Banks in Turkey”, Accounting and Finance Research, 4(2): 24-33.
  • KAUR, P. (2015). “A Financial Performance Analysis of the Indian Banking Sector Using CAMEL Model”, IUP Journal of Bank Management, 14(4): 19-33.
  • KAYA, Y.T. (2001). “Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi”, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu MSPD Çalışma Raporları. No: 2001/6, 1-20.
  • KERSTEIN, J. and KOZBERG, A. (2013). “Using Accounting Proxies of Proprietary FDIC Ratings to Predict Bank Failures and Enforcement Actions During the Recent Financial Crisis”, Journal of Accounting, Auditing & Finance, 28(2): 128-151.
  • KHOUAJA, D., and BOUMEDIENE, S.L. (2014). “Regulation and Bank Deficiency: Evidence from Europe”, The International Journal of Business and Finance Research, 8(5): 23-33.
  • KILIÇ, Ç. ve FETTAHOĞLU, A. (2005). “Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi İle Değerlendirilmesi”, 9. Ulusal Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kapadokya, 89-128.
  • KUMAR, M.A., HARSHA, G.S., ANAND, S., and DHRUVA, N.R. (2012). “Analyzing Soundness in Indian Banking: A CAMEL Approach”, Research Journal of Management Sciences, 1(3): 9-14.
  • MAGHYEREH, A.I., and AWARTANI, B. (2014). “Bank Distress Prediction: Empirical Evidence from the Gulf Cooperation Council Countries”, Research in International Business and Finance, (30): 126-147.
  • MITRICA, E., MOGA, L., and STANCULESCU, A. (2010). “Risk Analysis of the Romanian Banking System–An Aggregated Balance Sheet Approach”, Economics and Applied Informatics, 16(2): 177-184.
  • NICOLAE, B., and MARIA-DACIANA, R. (C.) (2014). “Study Regarding the Financial Stability of Commercial Banks Listed on Bucharest Stock Exchange of CAMELS Rating Outlook”, Journal of International Studies, 7(3): 133-143.
  • NIJKAMP, P. (1977). “Stochastic Quantitative and Qualitative Multicriteria Analysis for Environmental Design”, Papers in Regional Science, 39(1): 175-199.
  • NIMALATHASAN, B. (2008). “A Comparative Study of Financial Performance of Banking Sector in Bangladesh - An Application of CAMELS Rating System”, Annals of University of Bucharest, Economic and Administrative Series, (2): 141-152.
  • ÖZTEL, A., KÖSE, M. S., ve AYTEKİN, İ. (2012). “Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü İçin Çok Kriterli Bir Çerçeve: Henkel Örneği”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(4): 32-44.
  • PERSONS, O. S. (1999). “Using Financial Information to Differentiate Failed vs. Surviving Finance Companies in Thailand: An Implication for Emerging Economies”, Multinational Finance Journal, 3(2): 127-145.
  • PRASAD, K.V.N. and RAVINDER, G. (2012). “A Camel Model Analysis of Nationalized Banks in India”, International Journal of Trade and Commerce-IIARTC January-June 2012, 1(1): 23-33.
  • ROMAN, A., and ŞARGU, A. C. (2013). “Analysing the Financial Soundness of the Commercial Banks in Romania: An Approach Based on the Camels Framework”, Procedia Economics and Finance, (6): 703-712.
  • SAKARYA, Ş. (2010). “CAMELS Derecelendirme Sistemine Göre İMKB’deki Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi”. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Prof. Dr. Alaattin YAVAŞÇA Özel Sayısı-Haziran 2010, 7-21.
  • SANGMI, M. and NAZIR, T. (2010). “Analyzing Financial Performance of Commercial Banks in India: Application of CAMEL Model”, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences. 4(1): 40-55.
  • SHANNON, C.E (1948). “A Mathematical Theory of Communication”. The Bell System Technical Journal, (27), 379-423, 623–656. Mathematical Reviews (MathSciNet): MR10, 133e.
  • ŞEN, A. ve SOLAK, S. (2011). “Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Türkiye Örneği”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 48(554): 51-70.
  • ŞİMŞEK, T., ASLAN, E. ve ŞAHİN, A. (2017). “Türk Banakacılık Sektörünün 2001-2015 Dönemi İçin CAMELS Yöntemiyle Performans Analizi”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 12(2): 155-167.
  • THOMSON, J. (1991). “Predicting Bank Failures in the 1980s”, Federal Reserve Bank of St. Louis, Economic Review, 27(1): 9-20.
  • TÜKENMEZ, N., KUTAY, N. ve AKKAYA, G. C. (2010). “Kamu ve Özel Sermayeli Ticari Bankalarda CAMELS Performans Değerleme Modeli Üzerine Bir İnceleme”, İktisat İşletme ve Finans, 25(293): 95-112.
  • ZELENY, M. (1974). “Linear Multiobjective Programming”, Springer-Verlag Berlin.
  • www.tbb.gov.tr (Türkiye Bankalar Birliği)
  • www.bddk.gov.tr (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Bölüm KONFERANS BİLDİRİLERİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9471-4810
Yazar: Mehmet Apan (Sorumlu Yazar)
Kurum: İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9627-7850
Yazar: Ahmet Öztel
Kurum: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4314-7374
Yazar: İsmail Fatih Ceyhan
Kurum: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Mayıs 2019

Bibtex @konferans bildirisi { kilisiibfakademik458192, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {296 - 316}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.458192}, title = {ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Apan, Mehmet and Öztel, Ahmet and Ceyhan, İsmail Fatih} }
APA Apan, M , Öztel, A , Ceyhan, İ . (2019). ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 11 (20) , 296-316 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.458192
MLA Apan, M , Öztel, A , Ceyhan, İ . "ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 296-316 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/45504/458192>
Chicago Apan, M , Öztel, A , Ceyhan, İ . "ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 (2019 ): 296-316
RIS TY - JOUR T1 - ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Mehmet Apan , Ahmet Öztel , İsmail Fatih Ceyhan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.458192 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.458192 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 296 EP - 316 VL - 11 IS - 20 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.458192 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.458192 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Mehmet Apan , Ahmet Öztel , İsmail Fatih Ceyhan %T ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2019 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 11 %N 20 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.458192 %U 10.20990/kilisiibfakademik.458192
ISNAD Apan, Mehmet , Öztel, Ahmet , Ceyhan, İsmail Fatih . "ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 11 / 20 (Mayıs 2019): 296-316 . https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.458192
AMA Apan M , Öztel A , Ceyhan İ . ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 296-316.
Vancouver Apan M , Öztel A , Ceyhan İ . ENTROPİ YÖNTEMİNE DAYALI CAMELS PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2019; 11(20): 316-296.