Analysis of the Premium and Reinsurance Relationship of the Turkish Insurance Sector in 2010-2019 by Time Series Method

Öz

The word insurance means assurance and it is a collective compensation system for damages. One of the most important functions of insurance is to reduce the risk by transferring it. Insurance companies also keep some of the risks they take in return for premiums and transfer some of them to reinsurance companies. The most important purpose of reinsurance is to reduce the loss that the insurance company may incur due to the insurance transaction they make. The purpose of this study is to analyze the relationship between insurance premium productions and reinsurance transfers over a period of time. For this purpose, non-life insurance companies operating in Turkey in the 2010-2019 period; A research was conducted on total premium productions and reinsurance transfer data. The shares of general losses, general liability, fire and natural disasters, transportation and traffic branches in total reinsurance premiums have been evaluated between 10 years and 40 periods. A similar trend has been observed over the years in all branches except traffic. On the other hand, an increase has been observed in the reinsurance transfer share of the traffic branch over the years. In the analysis made with the time series method, the data of the fire and natural disasters branch showing stable changes and the increasing traffic branch data were examined. This change in the traffic branch is thought to stem from the increased premium production and the share of premiums in total production.

Anahtar Kelimeler

• Insurance Sector
• Premium Production
• Reasurance
• Time Series Method

Türk Sigorta Sektörünün 2010-2019 Dönemi Prim ve Reasürans İlişkisinin Zaman Serisi Yöntemi ile Analizi

Öz

Bir güvence enstrümanı olarak sigorta; oluşacak zararların birlikte karşılanmasını sağlayan bir sistemidir. Sigortacılığın en önemli fonksiyonlarından biri riski transfer ederek azaltmaktır. Sigorta şirketleri de prim karşılığı aldıkları risklerin bir kısmını üzerinde tutar ve bir kısmını da reasürans şirketlerine devrederler. Reasüransın en önemli amacı sigorta şirketinin yaptıkları sigorta işleminden dolayı uğrayabileceği zararı azaltmaktır. Bu çalışmanın amacı bir zaman diliminde sigorta prim üretimleri ile reasürans devirleri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu amaca yönelik olarak 2010-2019 döneminde Türkiye’de prim üretimi yapan hayat dışı sigorta şirketlerinin; toplam üretimleri ve reasürans devir verileri ile bir araştırma yapılmıştır. Genel zararlar, genel sorumluluk, yangın ve doğal afetler, nakliyat ile trafik branşlarının toplam reasürans primindeki payları 10 yıl ve 40 dönem aralığında değerlendirilmiştir. Trafik hariç diğer branşlarda yıllar itibariyle benzer bir eğilim gözlemlenmiştir. Trafik branşının reasürans devir payında ise yıllar içinde bir artış tespit edilmiştir. Zaman serisi yöntemi ile yapılan analizde stabil değişim gösteren yangın ve doğal afetler branşı ile artış gösteren trafik branşı verileri incelenmiştir. Trafik branşındaki bu değişimin artan prim üretimi ve primlerin toplam üretim içindeki payından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

• sigorta sektörü
• prim üretimi
• reasürans
• zaman serisi metodu

Kaynakça

1. Acınan, H. (2005). Reasürans, İstanbul: Güneş Sigorta Yayınları.
2. Alan, B. (2019). Türk elementer şirketlerinde reasürans maliyetlerinin belirleyicileri, (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
3. Alanya, Ç. (2003). Reasürans, İstanbul: Türk Sigorta Enstitüsü Yayınları.
4. Çekici, M. & İnel, M. (2013). Türk sigorta sektörünün direkt prim üretimlerinin tahmin teknikleri ile incelenmesi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 34, 135-152.
5. Çelik, Ş. (2013). Zaman serileri analizi ve trafik kazası verilerine uygulanması. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(4), 43-51
6. Dinç, M. (2006). Sistematik riskler ve sistematik risklerin yönetimi için reasürans uygulamaları, (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
7. Duman, E. (2019). Türkiye sigorta ve reasürans sektöründeki gelişmenin yabancı sermaye girişine etkisi, (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
8. Duramaz, S. (2017). Mevduat sigortası artışının toplam mevduata etkisi: türk bankacılık sistemi örneği, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3, 1-13.

9. Erkök, B. & Yıldırım, B. (2019). Alacak sigortasında reasürans uygulamaları, Bankacılar Dergisi, 108, 79-96.
10. Ertuğrul, İ. & Bekin, A. (2016). Türkiye’de bazı temel gıda fiyatları için yapay sinir ağları ve zaman serisi tahmin modellerinin karşılaştırmalı analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(13).
11. Garven, J., Hilliard, J. & Grace, M. (2014). Advers selection in reinsurance markets, The Geneva Risk and Insurance Review, 39, 222-253.
12. Harvey, A.& Fernandes, C. (1989). Time series models for ınsurance claims, Journal of the Institute of Actuaries , 116, 513-528.
13. Karabıyık, L.& Anbar, A. (2009). Sigorta ve reasürans şirketlerinin doğal afet riskinin yönetiminde kullanabilecekleri finansal enstrümanlar, Muhasebe ve Finans Dergisi, 41, 42-52.
14. Korunur-Engiz, B. & Kurnaz, Ç. (2018). Bir ortamdaki elektrik alan şiddetinin zaman serisi analizi ile belirlenmesi. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 10(2).
15. Mutlu-Çamoğlu, S. & Akıncı, M. (2012). türkiye’de sektörel banka kredilerinin gelişimi: bir zaman serisi analizi. Yönetim ve ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1).
16. Özcan, H. (2020).Turkish Inurance Market, E.Yılmaz & N.Tekeli(Eds), Turkey’s economy from different perspectives after 1980, (pp.169-183). Berlin: Peter Lang Publishing.
17. Özcan, H. (2020). Hasar ve reasürans uygulamaları ders notları, İstanbul: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
18. Polat, L. (2003). Sigorta ve reasürans brokerliği şirketlerinde muhasebe düzeni, (Yüksek Lisans). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
19. Şeker, S. E. (2015). Zaman serisi analizi (Time Series Analysis). YBS Ansiklopedisi, 2(4).
20. TSB Resmi İstatistik Raporları, 2010-2019 Yılı, https://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909
21. Uralcan, Ş. (2011). Temel sigorta bilgileri ve sigorta sektörünün yapısal analizi, İstanbul: Hiperlink Yayınları.
22. Weiss, M. & Chung, J. (2004). U.S. Reinsurance prices, financial quality and global capacity, Philadelphia: Temple University Puslishing