Koronavirüs Sürecinin Banka Kredi Hacimlerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Yaşar Alptürk; Levent Sezal

doi:10.33437/ksusbd.1180307

Koronavirüs Sürecinin Banka Kredi Hacimlerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşanılan Koronavirüs sürecinin bankacılık sektörüne olan etkisini kredi hacimleri üzerinden incelemektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de ilk vaka sayısının ilan edildiği tarih olan 11.03.2020 ile 20.05.2022 tarihleri arası Covid-19 haftalık vaka sayıları ile haftalık banka kredi hacimleri verileri kullanılmıştır. Pandeminin banka kredi hacimlerine etkisi kredi kartı harcamaları, KOBİ kredileri, ticari ve diğer krediler, tüketici kredileri ve toplam kredilerin bileşenleri çerçevesinde ele alınmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere öncelikle serilerin durağanlık seviyelerinin ve yapısal kırılmaların belirlenebilmesi için kök testleri uygulanmıştır. Daha sonra Toda-Yamamoto nedensellik testi ile değişkenlerin nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. Test sonuçlarına göre Covid-19’dan, kredi kartı harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken, Covid-19’dan incelenen diğer banka kredi hacimleri değişkenlerine doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar Koronavirüs sürecinin bireylerin ve işletmelerin alışveriş alışkanlıkları üzerinde büyük değişikliklere neden olduğu ve kredi kartı harcamalarını artırdığı ancak kredi hacimleri üzerine doğrudan bir etkisinin olmadığı yönündedir.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

Ahir, H., Bloom, N., & Furceri, D. (2018). World Uncertainty Index. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3275033.
Bayar, M. ve Varışlı, N. (2020). Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de Tüketici Kredileri Hacmi Üzerindeki Etkisi: 2013- 2020 Dönemi Zaman Serisi Analizi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), s. 85-99.
Bekçi, İ., Köse, E., ve Aksoy, E. (2020). Covid-19'un Türkiye’de Bankalar Üzerindeki Ekonomik Etkisine Dair Bir Tahmin. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 5(Özel Sayı), 185-205.
Beybur, M. ve Çetinkaya, M. (2020), COVID-19 Pandemisinin Türkiye’de Dijital Bankacılık Ürün ve Hizmetlerinin Kullanımı Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 4(2): 148-163.
Çevik, S. ve Teber, D. (2021). Türkiye’de Temassız Ödemelerin Gelişiminde Covid-19 Pandemisinin Rolü ve Temassız Ödemelere Etki Eden Faktörlerin Analizi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 15, (2), 2021, 203-226.
Çil Yavuz, N. (2006). Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171.
Deloitte. (2020). Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri- II. Deloitte Yayınları.
Demirel, S. (2021). Covid-19 Pandemisinin Kredi ve Mevduata Etkisi (2019- 2020). Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, BSPAD, 5, Sayı 12, 22-37.

Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series With A Unit Root. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1057-1072.
Dünya Sağlık Örgütü (2020). “Statement on the Second Meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee Regarding The Outbreak Of Novel Coronavirus (2019-nCoV)” https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting of- the-International-Health-Regulations-(2005)-Emergency-Committee.
Ersin, Ö. Ö. , Acar, T. ve Kıyak, Ö. (2022). Covıd-19 Pandemi Döneminde Vaka Sayıları, Döviz Kuru ve VIX Endeksinin Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerindeki Etkisi: BIST 100 Endeksi Üzerine Bir Analiz. Doğuş Üniversitesi Dergisi, DOU Dergi, 23, Covid-19 Özel Sayısı, 221-242. doi: 10.31671/doujournal.1016083.
Ersoy, H., Gürbüz A. O ve Erdoğan, F. M. (2020). Covid-19'un Türk Bankacılık Ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri, Alınabilecek Önlemler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı 19, 37 Bahar (Özel Ek) s.146-173.
Gençtürk, M., Senal, S., & Aksoy, E. (2021). COVID-19 Pandemisinin Katılım Bankaları Üzerine Etkilerinin Bütünleşik CRITIC-MARCOS Yöntemi ile İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (92), 139-160.
Gherghina, Ș. C., Armeanu, D. Ș., Joldeș, C. C. (2020). Stock Market Reactions To Covid-19 Pandemic Outbreak: Quantitative Evidence From ARDL Bounds Tests And Granger Causality Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 6729.
Gössling, S., Scott, D.,and Hall, C. M. (2021). Pandemics, Tourism And Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29, 1, 1–20 pp. Granger, c. W. (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods” Econometrica: Journal of the Econometric Society, 37(3), 424-438.
Greenwald, D. L., John K. and Pascal P. (2021). The Credit Line Channel. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper 2020-26. https://doi.org/10.24148/wp2020-26
Gregory, A., W. And Hansen, B. E. (1996). Residual-Based Tests for Cointegration in Models With Regime Shifts. Journal of Econometrics, 70, 99-126. Güler, H. N. (2020). Koronavirüsü (COVID-19) Günlerinde Bankalara İletilen Müşteri İtiraz ve Şikayetlerinin İncelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi,7(4),85-99.
Hall, C. M., Scott, D., ve Gössling, S. (2020). Pandemics, Transformations And Tourism: Be Careful What You Wish For. Tourism Geographies, 22, 3, 577–522 pp.
Hartley, J.S., ve Rebucci, A. (2020). An Event Study of Covıd-19 Central Bank Quantitative Easing in Advanced and Emerging Economies. Nber Working Paper, No. 27339).
Kartal, M. T. (2020), Türk Bankacılık Sektöründe Kovid-19 Döneminde Alınan Tedbirler Bağlamında Aktif Rasyosu Düzenlemesinin Muhtemel Etkileri: Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 4(10), 1-18.
Koç, P., Şahpaz, K. İ., Kalaycı, R. ve İnce, T. (2021). Covid-19 Salgınının Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Analizi. Ankara:İksad.
Korzeb, Z., and Niedziółka, P. (2020). Resistance of Commercial Banks to the Crisis Caused by the Covid-19 Pandemic: The Case of Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 15(2), 205-234. https://Doi.Org/10.24136/Eq.2020.01.
Lee, J., M. Strazicich (2003). Minimum LM Unit Root Test with Two Structural Breaks. Review of Economic and Statistics, 85(4), 1082–1089.
Lei L., Philip E. S. and Song Z. (2020). Banks as Lenders of First Resort: Evidence from the COVID-19 Crisis. The Review of Corporate Finance Studies, 9(3), 472-500.
Li, X., Xie, Y., and Lin, J. H. (2020). Covıd-19 Outbreak, Government Capital İnjections, and Shadow Banking Efficiency. Applied Economics, 1-11.
Maki, D. (2012). Tests for Cointegration Allowing for an Unknown Number of Breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015.
McCulloch, A. (2020). Staff Face ‘Temporary’ Redundancies And Reduced Hours. Personnel Today. 28 Şubat 2022 tarihinde https://www.personneltoday.com/hr/businessesface-reducing-employees-hours-and-temporary-redundancies/ adresinden erişildi.
Neef, H.Ö.D., and Schandlbauer, A. (2020). Covıd-19 and Bank Loan Supply. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3642522 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3642522.
Onali, E. (2020). Covid-19 and Stock Market Volatility. SSRN Electron Journal, 37, 1- 10.
Özyeşil, M. (2021). The Effect of The Measures Taken on The Banking Sector During The Covid-19 Process on The Perception of The Employees: A Research on The Public Banks in Adıyaman, 18 Mayıs 2021 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/348239708 adresinden erişildi.
Peeri, N. C., Shrestha, N., Rahman, M. S., Zaki, R., Tan, Z., Bibi, S., Baghbanzadeh, M., Aghamohammadi, N., Zhang, Z., Haque, U. and Haque, U. (2020). The SARS, MERS And Novel Coronavirus (COVID-19) Epidemics, The Newest And Biggest Global Health Threats: What Lessons Have We Learned? International Journal Of Epidemiology, 49, 3, 717-726 pp.
Perron, P., (1997), Further Evidence On Breaking Trend Functions In Macroeconomic Variables. Journal of Econometrics, 80, 355-385.
PWC, (2020). Implications of COVID-19 Crisis for the Turkish Banking Sector, PWC Press. Rahman, M. F. W., Kistyanto, A., ve Surjanti, J. (2020). Flexible Work Arrangements in Covid-19 Pandemic Era, Influence Employee Performance: The Mediating Role Of Innovative Work Behavior. International Journal of Management. Innovation & Entrepreneurial Research, 6, No: 2, 10-22 pp.
Sansa, N. U. (2020). The Impact Of The Covid-19 On The Financial Markets: Evidence From China and USA. Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities, 2(11). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3567901.
Sharif, A., Aloui, C., Yarovaya, L. (2020). COVID-19 Pandemic, Oil Prices, Stock Market, Geopolitical Risk And Policy Uncertainty Nexus İn The US Economy: Fresh Evidence From The Wavelet-Based Approach. International Review of Financial Analysis, 70, 1-9.
Şeker, M., Özer A., Tosun. Z., Korkut, C. ve Doğrul, M. (2020). Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları, 34. Şensoy, N., Bayraktar, O. ve Arslan, H. (2020). Covid-19 Salgınının Neden Olduğu Ekonomik Duraksamanın Katılım Bankaları Üzerindeki Etkileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Araştırma Raporu:1, https://ww4.ticaret.edu.tr.
Talbot, D. ve Ordonez-Ponce, E. (2020). Canadian Banks’ Responses to COVID-19: A Strategic Positioning Analysis. Journal of Sustainable Finance & Investment, 10(4), 1-9. https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1771982. Tıraşoğlu Y. B. (2014). Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri ile OECD Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerliliğinin Testi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 20: 68-87.
TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 01 Haziran 2022 tarihinde https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid= 26827&lst=MansetListesi, adresinden erişildi.
Toda, H. ve Yamamoto, T. (1995). Statistical İnference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66, 225-250.
Tuna, Kadir (2021). Covid-19 pandemisinin Türkiye’de Bankacılık Sektörü İstihdamı Üzerine Etkileri. İstanbul İktisat Dergisi- Istanbul Journal of Economics, 71(1), 1-40. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-933821.
Türkiye Bilimler Akademisi (2020) COVID-19, Pandemi Değerlendirme Raporu, TÜBA.
Ulutaş, U. (2020). Koronavirüs Sonrası Yeni Trendler. U. Ulutaş (Ed.), Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar: Yeni Trendler içinde (ss.10-19). Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi.
Vo-Thanh,T., Thinh-Van V., Nguyen, P.N., Nguyen, D.V., Zaman, M. ve Chi, H. (2021). How Does Hotel Employees’ Satisfaction With The Organization’s COVID-19 Responses Affect Job Insecurity And Job Performance? Journal of Sustainable Tourism, Vol: 29, No: 6, 907-925 pp. Doi: 10.1080/09669582.2020.1850750.
WUI (2022) “World Uncertainty Index” 01 Haziran 2022 tarihinde https://worlduncertaintyindex.com/data/ adresinden erişildi.
Yavuz, N. Ç. 2006. Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi 7(2):166-167.
Yetiz, F. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinin Türk Bankacılık Sektörü Çalışanlarına ve Müşterilerine Etkileri: Swot Analizi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (22): 109-117.
Zeren, F. & Hızarcı, A. (2020). THE IMPACT OF COVID-19 Coronavırus On Stock Markets: Evıdence From Selected Countrıes. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 3 (1), 78-84. doi: 10.32951/mufider.706159.
Zivot, E., ve Andrews, D.W.K., (1992). Further Evidence On The Great Crash, The Oil Price Shock and The Unit Root Hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10, 251-270.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

İşletme

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Yaşar Alptürk
0000-0003-0063-4479
Türkiye

Levent Sezal ^*
0000-0002-8873-7335
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

31 Aralık 2022

Gönderilme Tarihi

26 Eylül 2022

Kabul Tarihi

6 Aralık 2022

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2022 Cilt: 19 Sayı: 3

DOI

https://doi.org/10.33437/ksusbd.1180307

IZ

https://izlik.org/JA55BU76GD

Kaynak Göster

RIS / Bibtex

APA

Alptürk, Y., & Sezal, L. (2022). Koronavirüs Sürecinin Banka Kredi Hacimlerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 1644-1659. https://doi.org/10.33437/ksusbd.1180307

AMA

1.Alptürk Y, Sezal L. Koronavirüs Sürecinin Banka Kredi Hacimlerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022;19(3):1644-1659. doi:10.33437/ksusbd.1180307

Chicago

Alptürk, Yaşar, ve Levent Sezal. 2022. “Koronavirüs Sürecinin Banka Kredi Hacimlerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (3): 1644-59. https://doi.org/10.33437/ksusbd.1180307.

EndNote

Alptürk Y, Sezal L (01 Aralık 2022) Koronavirüs Sürecinin Banka Kredi Hacimlerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 3 1644–1659.

IEEE

[1]Y. Alptürk ve L. Sezal, “Koronavirüs Sürecinin Banka Kredi Hacimlerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sy 3, ss. 1644–1659, Ara. 2022, doi: 10.33437/ksusbd.1180307.

ISNAD

Alptürk, Yaşar - Sezal, Levent. “Koronavirüs Sürecinin Banka Kredi Hacimlerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19/3 (01 Aralık 2022): 1644-1659. https://doi.org/10.33437/ksusbd.1180307.

JAMA

1.Alptürk Y, Sezal L. Koronavirüs Sürecinin Banka Kredi Hacimlerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022;19:1644–1659.

MLA

Alptürk, Yaşar, ve Levent Sezal. “Koronavirüs Sürecinin Banka Kredi Hacimlerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19, sy 3, Aralık 2022, ss. 1644-59, doi:10.33437/ksusbd.1180307.

Vancouver

1.Yaşar Alptürk, Levent Sezal. Koronavirüs Sürecinin Banka Kredi Hacimlerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 01 Aralık 2022;19(3):1644-59. doi:10.33437/ksusbd.1180307