GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ
Öz
Hayat-dışı sigortalarda, hasar talepleri ile hasar
dosyasının kapanması arasında zaman farkı mevcuttur. Ayrıca, yasal
düzenlemeler, hasarın gecikmeli raporlanması ya da yapılan itirazlar, hasar
talebinde bulunmanın zaman alması veya kapalı dosyaların yeniden açılmasına
neden olabilmektedir. Sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine
getirebilmesi için ayrılacak olan hasar rezervlerini doğrun tespit etmesi,
şirketin mali yapısının korunması açısından oldukça önemlidir. Rezerv hesabında
kullanılan geçmiş veriler genellikle üçgen merdiven metodu ile
gösterilmektedir. Bu veriler iki zaman ekseninde birbirinden ayrılır. Yatay
eksen hasar gelişim yılını ve dikey eksen hasar oluşum yılını göstermektedir.
Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller hasar rezervlerinin tahmininde etkin bir
yoldur.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- ENGLAND, P., VERRALL, R.J., (1998), Standard errrors of prediction in claims reserving: a comparison of methods, Proceedings of the General Insurance Convention & ASTIN Colloquium in Glasgow, 1, 459-478. ENGLAND, P. D. and VERRALL, R. J. (1999). Analytic and bootstrap estimates of prediction errors in claims reserving. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 25, p. 281-293. ENGLAND, P., VERRALL, R.J., (2002), Stochastic claims reserving in general insurance, British Actuarial Journal, Faculty of actuaries and Instute of actuaries, 8, 3 443-518. ENGLAND, P. D. (2002). Addendum to ‘Analytic and bootstrap estimates of prediction errors in claims reserving’. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 31, p. 461-466. ENGLAND, P. D. and VERRALL, R. J. (2006). Predictive distributions of outstanding liabilities in general insurance. Annals of Actuarial Science, Vol. 1, No. 2, p. 221-270. MACK, T., (1991), A simple parametric model for rating automobile insurance or estimating IBNR claims reserves, ASTIN Bulletin, 22, 1, 93-109. MACK, T., (1994), Which stochastic models underlying the chain-ladder model Insurance: Mathematics and Economics, 15, 133-138. MACK, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chainladder reserve estimates. ASTIN Bulletin, Vol. 23, No. 2, p. 213-225. R CORE TEAM (2014). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. http://www.R-project.org/ (Accessed: 31st October 2014).
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi
31 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi
28 Ağustos 2018
Kabul Tarihi
15 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2019 Cilt: 11 Sayı: 21