KREDİ RİSKİ ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuğba İldaş

doi:10.14784/marufacd.976580

KREDİ RİSKİ ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz

Bankaların maruz kaldığı önemli risklerden biri kredi riski olup söz konusu risklerin yönetilmesi finansal istikrarın korunmasında oldukça önemlidir. Kredi riskinin yönetilmesi ilk olarak tutarlı ve doğru şekilde ölçülmesiyle mümkündür. Kredi riski analizi ve ölçümünden elde edilen bilgiler, risk azaltma ve risk yönetim araçlarını tasarlamada kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kredi riski ölçüm modellerinin değerlendirilerek bankacılık sektörü başta olmak üzere kuruluşların maruz kaldığı kredi riskini ölçmeye yönelik uygun modelin belirlenmesine fayda sağlamaktır. Kredi riskinin değerlendirilmesi, kayıpların hesaplanmasında çok sayıda belirsiz faktörün yer alması nedeniyle oldukça karmaşıktır. Bu nedenle, kredi riskinin değerlendirilmesinde birçok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Kredi riskinin ölçülmesine yönelik olarak geliştirilen çeşitli modellerde temel amaç portföyün fiyatlandırılması yoluyla kredi riskinin yönetilmesidir. Bu çalışma kapsamında, münferit bir firmanın kredi riskinin modellenmesinde kullanılan klasik ve modern kredi riski ölçüm yöntemlerinin yanı sıra portföy kredi riskinin değerlendirilmesi amacıyla uluslararası finansal kuruluşlar tarafından üretilen modellere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

Allen L., Boudoukh J. ve Saunders A. 2004. Understanding Market, Credit, and Operational Risk - The Value At Risk Approach. UK: Blackwell Publishing Ltd.
Allen, L., 2002. Credit Risk Modeling of Middle Markets. Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY
Altman, E. 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance,Vol.23,No.4., 589-609.
Altman, E.I.ve Saunders A. 1998, Credit risk measurement: Developments over the last 20 years. Journal of Banking and Finance 21, 1721-1742.
Avrupa Komisyonu. 2004. Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulation (EC) No 1060/2009 on Credit Rating Agencies.
Bachmair F. F. 2016. Contingent Liabilities Risk Management: A Credit Risk Analysis Framework for Sovereign Guarantees and On-Lending. World Bank Treasury. WPS7538
BIS, 2004. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard. Basel Committee on Banking Supervision
Bluhm C., Overbeck L. ve Wagner C. 2003. An Introduction to Credit Risk Modelling. USA: Chaman&Hall/CRC

Brown K. ve Moles P. 2008 Credit Risk Management. Edinburgh Business School. Sayı:2/2016 (1044)
Budak H. ve Erpolat S. 2012. Kredi Riski Tahmininde Yapay Sinir Ağları ve Lojistik Regresyon Analizi Karşılaştırılması. Online Academic Journal of Information Technology. Cilt: 3 ‐ Sayı: 9.
Capuano C.,Chan-Lau J.,Gasha G., Medeiros C.,Santos A.ve Souto M. 2009. Recent Advances in Credit Risk Modeling. IMF Working Paper. WP/09/162.
Çalış A., Kayapınar S. ve Çetinyokuş T. 2015. Veri Madenciliğinde Karar Ağacı Algoritmaları ile Bilgisayar ve İnternet Güvenliği Üzerine Bir Uygulama. Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4
Donel. B. 2012. Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Kredi Skorlama. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
İskender S.E. 2014. Kredi Riski Dayanıklılığının Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Politika Önerileri. Türkiye Bankalar Birliği. Yayın No: 306
Marrison C., 2002. The Fundamentals of Risk Measurement. New York: McGraw-Hill Edition.
Moody’s Investors Service, 2004. Modeling Default Risk. Moody's KMV.
Oktay, S. ve Temel H. 2007. Basel II Kriterleri Ekseninde Ticari Bankalarda Kredi Riski Yönetiminin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Saha Çalışması. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6.
RiskMetrics Group,1997. CreditMetrics™ Technical Document. J.P. Morgan & Co.
Saunders A. ve Allen L. 2002. Credit Risk Measurement-New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. 2nd Edition. USA: John Wiley & Sons.
Saunders A. ve Cornett M.2008. Financial Institutions Management- a Risk Management Approach. 6th Edition. USA: McGraw-Hill/Irwin.
Seval B. 2014. Kredi Derecelendirmesi. İstanbul: Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
Standart&Poor’s Rating Services. Annual Global Corporate Default Study and Rating Transitions. 1996-2014.
Ülgentürk L. 2017. The Role of Public Debt Managers in Contingent Liability Management. OECD Working Papers on Sovereign Borrowing and Public Debt Management No. 8.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Tuğba İldaş
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

31 Temmuz 2021

Gönderilme Tarihi

15 Mayıs 2020

Kabul Tarihi

1 Temmuz 2021

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2021 Cilt: 13 Sayı: 25

DOI

https://doi.org/10.14784/marufacd.976580

IZ

https://izlik.org/JA27LZ28FE

Kaynak Göster

RIS / Bibtex

APA

İldaş, T. (2021). KREDİ RİSKİ ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(25), 516-547. https://doi.org/10.14784/marufacd.976580

KREDİ RİSKİ ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KREDİ RİSKİ ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

Ayrıntılar

Birincil Dil

Konular

Bölüm

Yazarlar

Yayımlanma Tarihi

Gönderilme Tarihi

Kabul Tarihi

Yayımlandığı Sayı

DOI

IZ

Kaynak Göster

Cited By

Makine Öğrenmesi Yaklaşımı ile Acente Kredi Riski Hesaplama

Effect of Credit Risk on Financial Performance of Deposit Banks in the BIST Bank Index

Customer Credit Risk Scoring Using Natural Language Processing (NLP): A News Analysis Approach