Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ

Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 21, 185 - 196, 31.07.2019
https://doi.org/10.14784/marufacd.623393

Öz

Hayat-dışı sigortalarda, hasar talepleri ile hasar dosyasının kapanması arasında zaman farkı mevcuttur. Ayrıca, yasal düzenlemeler, hasarın gecikmeli raporlanması ya da yapılan itirazlar, hasar talebinde bulunmanın zaman alması veya kapalı dosyaların yeniden açılmasına neden olabilmektedir. Sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ayrılacak olan hasar rezervlerini doğrun tespit etmesi, şirketin mali yapısının korunması açısından oldukça önemlidir. Rezerv hesabında kullanılan geçmiş veriler genellikle üçgen merdiven metodu ile gösterilmektedir. Bu veriler iki zaman ekseninde birbirinden ayrılır. Yatay eksen hasar gelişim yılını ve dikey eksen hasar oluşum yılını göstermektedir. Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller hasar rezervlerinin tahmininde etkin bir yoldur.

Kaynakça

  • ENGLAND, P., VERRALL, R.J., (1998), Standard errrors of prediction in claims reserving: a comparison of methods, Proceedings of the General Insurance Convention & ASTIN Colloquium in Glasgow, 1, 459-478. ENGLAND, P. D. and VERRALL, R. J. (1999). Analytic and bootstrap estimates of prediction errors in claims reserving. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 25, p. 281-293. ENGLAND, P., VERRALL, R.J., (2002), Stochastic claims reserving in general insurance, British Actuarial Journal, Faculty of actuaries and Instute of actuaries, 8, 3 443-518. ENGLAND, P. D. (2002). Addendum to ‘Analytic and bootstrap estimates of prediction errors in claims reserving’. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 31, p. 461-466. ENGLAND, P. D. and VERRALL, R. J. (2006). Predictive distributions of outstanding liabilities in general insurance. Annals of Actuarial Science, Vol. 1, No. 2, p. 221-270. MACK, T., (1991), A simple parametric model for rating automobile insurance or estimating IBNR claims reserves, ASTIN Bulletin, 22, 1, 93-109. MACK, T., (1994), Which stochastic models underlying the chain-ladder model Insurance: Mathematics and Economics, 15, 133-138. MACK, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chainladder reserve estimates. ASTIN Bulletin, Vol. 23, No. 2, p. 213-225. R CORE TEAM (2014). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. http://www.R-project.org/ (Accessed: 31st October 2014).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf ARSLAN> (Sorumlu Yazar)


Dilek ALTAŞ>

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi 28 Ağustos 2018
Kabul Tarihi 15 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 21

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { marufacd623393, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {11}, number = {21}, pages = {185 - 196}, doi = {10.14784/marufacd.623393}, title = {GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ}, key = {cite}, author = {Arslan, Yusuf and Altaş, Dilek} }
APA Arslan, Y. & Altaş, D. (2019). GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 11 (21) , 185-196 . DOI: 10.14784/marufacd.623393
MLA Arslan, Y. , Altaş, D. "GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ" . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 11 (2019 ): 185-196 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/48758/623393>
Chicago Arslan, Y. , Altaş, D. "GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 11 (2019 ): 185-196
RIS TY - JOUR T1 - GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ AU - YusufArslan, DilekAltaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14784/marufacd.623393 DO - 10.14784/marufacd.623393 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 196 VL - 11 IS - 21 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/marufacd.623393 UR - https://doi.org/10.14784/marufacd.623393 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ %A Yusuf Arslan , Dilek Altaş %T GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ %D 2019 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 11 %N 21 %R doi: 10.14784/marufacd.623393 %U 10.14784/marufacd.623393
ISNAD Arslan, Yusuf , Altaş, Dilek . "GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 11 / 21 (Temmuz 2019): 185-196 . https://doi.org/10.14784/marufacd.623393
AMA Arslan Y. , Altaş D. GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ. JFRS. 2019; 11(21): 185-196.
Vancouver Arslan Y. , Altaş D. GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2019; 11(21): 185-196.
IEEE Y. Arslan ve D. Altaş , "GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE HASAR REZERVİNİN TAHMİNİ", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 11, sayı. 21, ss. 185-196, Tem. 2019, doi:10.14784/marufacd.623393