BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE
BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE
Öz
Bu çalışmada, finansal kurumlarca önemi son yıllarda daha iyi anlaşılan ve gittikçe daha da artan operasyonel riskin yönetimi ele alınmış olup, sayısallaştırılması diğer riskler gibi kolay olmayan bu riskler için olgunluk modeli kullanılarak bankalar için “Operasyonel Risk Yönetimi Olgunluk Seviyesi” (ORYOS) endeksi hesaplanmıştır. Çalışmanın amacı iki noktada toplanmaktadır; bunlardan ilki, hesaplanan bu endeksle bankaların hem kendi hem de sektördeki seviyelerini daha iyi görebilmeleri, eksik noktalarını tespit edip kendilerine hedefler belirleyebilmeleridir. İkinci amaç ise bu endekse bağlı olarak belirlenecek “ORYOS Sermaye Yükümlülük Çarpanı” ile bankaların sermaye yeterlilik standart oranının hesabında bir düzeltme katsayısı olarak bankanın operasyonel risk yönetimi olgunluk seviyesinin dikkate alınmasını sağlayarak temel gösterge, standart yaklaşım ve alternatif standart yaklaşım kullanılarak yapılan sermaye yeterlilik hesabında daha gerçekçi bir ölçüm ortaya koymaktır.-
The study covers both the management of operational risk which has been gradually given more importance by financial institutions and also the evaluation of an index for banks called “Operational Risk Management Maturity Level” (ORMML) Index for those risks whose quantification is more difficult compared to other types. This study has two main purposes to achieve: the first is that banks could benchmark their own operational risk management level against those of industry thereby combatting their weaknesses. The second is to propose a much more realistic recalculation of capital adequacy standard ratio based on basic indicator, standard indicator and alternative standard indicator approaches by incorporating a fine-tuning factor called “ORMML Capital Requirement Multiplier” derived from the ORMML Index into equation.
Aykın, H., & Eken, M. H. (2012). BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE. Öneri Dergisi, 10(37), 63-77. https://doi.org/10.14783/od.v10i37.1012000190
AMA
1.Aykın H, Eken MH. BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE. Öneri Dergisi. 2012;10(37):63-77. doi:10.14783/od.v10i37.1012000190
Chicago
Aykın, Hasan, ve Mehmet Hasan Eken. 2012. “BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE”. Öneri Dergisi 10 (37): 63-77. https://doi.org/10.14783/od.v10i37.1012000190.
EndNote
Aykın H, Eken MH (01 Kasım 2012) BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE. Öneri Dergisi 10 37 63–77.
IEEE
[1]H. Aykın ve M. H. Eken, “BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE”, Öneri Dergisi, c. 10, sy 37, ss. 63–77, Kas. 2012, doi: 10.14783/od.v10i37.1012000190.
ISNAD
Aykın, Hasan - Eken, Mehmet Hasan. “BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE”. Öneri Dergisi 10/37 (01 Kasım 2012): 63-77. https://doi.org/10.14783/od.v10i37.1012000190.
JAMA
1.Aykın H, Eken MH. BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE. Öneri Dergisi. 2012;10:63–77.
MLA
Aykın, Hasan, ve Mehmet Hasan Eken. “BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE”. Öneri Dergisi, c. 10, sy 37, Kasım 2012, ss. 63-77, doi:10.14783/od.v10i37.1012000190.
Vancouver
1.Hasan Aykın, Mehmet Hasan Eken. BANKALARIN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUK SEVİYELERİNİN ORYOS ENDEKSİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE SERMAYE YETERLİLİK ORANININ HESAPLANMASINDA BİR DEĞİŞKEN OLARAK KULLANILMASI-MEASURING THE BANK’S OPERATIONAL RISK MANAGEMENT MATURITY LE. Öneri Dergisi. 01 Kasım 2012;10(37):63-77. doi:10.14783/od.v10i37.1012000190
