HİSSE SENEDİ FİYATLARININ MODELLENMESİ ve OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI: BİNOMİAL YAKLAŞIM

Ömer Önalan

doi:10.14783/maruoneri.683116

HİSSE SENEDİ FİYATLARININ MODELLENMESİ ve OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI: BİNOMİAL YAKLAŞIM

Öz

In this study, we explain to the pricing hedging of derivatives infinite markets models. In this setting we work out of the key financial and mathematical ideas underlying modern derivatives. Asset analysis without having to deal with the technicalities stochastic calculus. We explain the notation of dynamic edging and introduce the concept of an equivalent martingale - measure. We discuss the fundamental theorem of asset pricing and derive the Risk- Neutral pricing principle. To illustrate these concepts we briefly discuss the Binomial model of Cox, Ross and Rubinstein (1979).

Anahtar Kelimeler

Hisse senedi fiyatlarının modellenmesi,Opsiyonların fiyatlandırılması,Binominal yaklaşım,Hisse senedi

Kaynakça

[1] HULL, J.C., Options, Futures and Other Derivatives, Printice Hall, 1997.
[2] COX, J.; ROSS, S.; RUBINSTEIN, M., "Option Pricing: A Simplified Approach", Journal of Financial Economics, 7, 1979, s.224-264.
[3] ELLIOTT, R.J.; KAPP, F.E., Mathematics of Financial Markets, Springer 1999.
[4] RESNICK, S., Adventures in Stochastic Processes, Birhouser, 1992.
[5] WILMOTT, P.; HOWISON, S.; DEWYNNE, J., The Mathematics of Financial Derivatives, Cambridge University Press, 1995.
[6] KALLIANPUR, G.; KARANDIKAR, R.L., Introduction to Option Pricing Theory, Birhauser, 2000.
[7] RUBINSTEIN, M., "Implied Binomial Trees", Journal of Finance, 49, 1994, s.771-818.
[8] BLACK, F.; SCHOLES, M., "Pricing of Options Corporate Liabilities", Journal of Political Economy, 81, 1973, s.637-654.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Ömer Önalan ^* Bu kişi benim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

28 Haziran 2002

Gönderilme Tarihi

7 Mayıs 2002

Kabul Tarihi

3 Haziran 2002

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2002 Cilt: 5 Sayı: 18

DOI

https://doi.org/10.14783/maruoneri.683116

IZ

https://izlik.org/JA65DN37JX

Kaynak Göster

RIS / Bibtex

APA

Önalan, Ö. (2002). HİSSE SENEDİ FİYATLARININ MODELLENMESİ ve OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI: BİNOMİAL YAKLAŞIM. Öneri Dergisi, 5(18), 21-28. https://doi.org/10.14783/maruoneri.683116

AMA

1.Önalan Ö. HİSSE SENEDİ FİYATLARININ MODELLENMESİ ve OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI: BİNOMİAL YAKLAŞIM. Öneri Dergisi. 2002;5(18):21-28. doi:10.14783/maruoneri.683116

Chicago

Önalan, Ömer. 2002. “HİSSE SENEDİ FİYATLARININ MODELLENMESİ ve OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI: BİNOMİAL YAKLAŞIM”. Öneri Dergisi 5 (18): 21-28. https://doi.org/10.14783/maruoneri.683116.

EndNote

Önalan Ö (01 Haziran 2002) HİSSE SENEDİ FİYATLARININ MODELLENMESİ ve OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI: BİNOMİAL YAKLAŞIM. Öneri Dergisi 5 18 21–28.

IEEE

[1]Ö. Önalan, “HİSSE SENEDİ FİYATLARININ MODELLENMESİ ve OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI: BİNOMİAL YAKLAŞIM”, Öneri Dergisi, c. 5, sy 18, ss. 21–28, Haz. 2002, doi: 10.14783/maruoneri.683116.

ISNAD

Önalan, Ömer. “HİSSE SENEDİ FİYATLARININ MODELLENMESİ ve OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI: BİNOMİAL YAKLAŞIM”. Öneri Dergisi 5/18 (01 Haziran 2002): 21-28. https://doi.org/10.14783/maruoneri.683116.

JAMA

1.Önalan Ö. HİSSE SENEDİ FİYATLARININ MODELLENMESİ ve OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI: BİNOMİAL YAKLAŞIM. Öneri Dergisi. 2002;5:21–28.

MLA

Önalan, Ömer. “HİSSE SENEDİ FİYATLARININ MODELLENMESİ ve OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI: BİNOMİAL YAKLAŞIM”. Öneri Dergisi, c. 5, sy 18, Haziran 2002, ss. 21-28, doi:10.14783/maruoneri.683116.

Vancouver

1.Ömer Önalan. HİSSE SENEDİ FİYATLARININ MODELLENMESİ ve OPSİYONLARIN FİYATLANDIRILMASI: BİNOMİAL YAKLAŞIM. Öneri Dergisi. 01 Haziran 2002;5(18):21-8. doi:10.14783/maruoneri.683116