Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: İMKB ÜZERİNE UYGULAMA

Yıl 2007, , 279 - 285, 10.06.2007
https://doi.org/10.14783/maruoneri.684413

Öz

Türkiye gibi krizlerin sıklıkla yaşandığı ekonomilerde, risk faktörlerinin ekstrem hareketlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Özellikle Kasım 2000 ve Şubat 2001 ’de ülkemizin maruz kaldığı ağır ekonomik krizler nedeniyle bu risk faktörlerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi daha önemli hale gelmiştir. Kriz durumunda riskin ölçülebilmesi için istatistiksel yöntemlere ihtiyaç duyulur. Deloitte&Touche Danışmanlık tarafından 1999 yılında dünya ölçeğinde 70 bankayı kapsayan bir risk yönetimi anketinde, katılımcıların %79’u risk ölçümünde en iyi yöntemin “Value at Risk” (riske maruz değer) olduğunu belirtmişlerdir. Ankete katılanlardan %47’si riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden parametrik yöntemi, %7’si tarihsel simülasyonu, %6’sı ise Monte Carlo simülasyon yöntemini kullanmaktadır. Bunun yanı sıra %30’u da birden çok yöntemi aynı anda uygulamaktadır.
Bu çalışmada kriz sonrası risk ölçümünde Türkiye’de kullanılmaya başlanılan “riske maruz değer” hesaplama yöntemleri açıklanacaktır. Bu yöntemlerin her biri İMKB verileri üzerinde uygulanarak karşılaştırılmaları yapılmıştır.

Kaynakça

  • [1] Dowd, K. (1998). Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management. Chichester: Wiley & Sons.
  • [2] Simons, K. (1996). Value at Risk-New Approaches to Risk Management. New England Economic Review, 13(74), September/October, 3-13.
  • [3] Jorion, P. (2000). “Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi Semineri” Notlan. Dünya Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği, 11-12 Şubat 2000, İstanbul
  • [4] Bo, D. (2001). Value at Risk. Singapore: National University of Singapore.
  • [5] Jorion, P. (2001). Value at Risk. 2nd Ed. New York: McGraw-Hill.
  • [6] Deloitte&Touche. (2001). Deloitte & Touche Global Risk Yönetimi Araştırması. Risk yönetimi Haber Bültenleri, 3(9), Mart/Nisan, 1-7.
  • [7] Linsmeier, T.J. & Pearson, N.D. (1996). Risk Measurement: An Introduction to Value at Risk. University of Illinois, Urbana Champagn.
  • [8] Best, P. (1998). Implementing Value at Risk. New York: John Wiley & Sons.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Eski Sayılar
Yazarlar

Ünal Halit Özden Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2007
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007

Kaynak Göster

APA Özden, Ü. H. (2007). RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) HESAPLAMA YÖNTEMLERİ: İMKB ÜZERİNE UYGULAMA. Öneri Dergisi, 7(28), 279-285. https://doi.org/10.14783/maruoneri.684413

15795

Bu web sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Öneri Dergisi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Göztepe Kampüsü Enstitüler Binası Kat:5 34722  Kadıköy/İstanbul

e-ISSN: 2147-5377