TÜKETİCİ KREDİLERİNDE TAKİPTEKİ KREDİ ORANLARININ MAKROEKONOMİK VE BANKALARA ÖZGÜ BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Sayı: 15, 0 - 0, 01.06.2019

Yaşar Kabataş Cemal Karamustafa1

Öz

Türk bankacılık sektöründe 2005–2016 döneminde tüketici kredisi türleri itibariyle oluşan sorunlu kredi oranları ile makroekonomik ve bankalara özgü değişkenler arasındaki ilişki çeyrek dönemlik zaman serisi verileri kullanılarak, regresyon analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmamızda, tanımlanan modeller “En Küçük Kareler” yöntemi ile tahmin edilmiştir. Analiz sonuçlarına bakıldığında; büyüme, işsizlik ve özkaynaklar/toplam aktifler oranı değişkenleri ile Türk bankacılık sektöründe tüketici kredilerinde oluşan sorunlu kredi oranları arasında negatif yönlü ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Enflasyon, tüketici kredilerinde faiz oranı, reel efektif kur, aktif karlılığı ve toplam krediler/toplam mevduat oranı değişkenleri ile tüketici kredilerinde oluşan sorunlu kredi oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenememiştir.

Anahtar Kelimeler

Bankacılık, Sorunlu Kredi, Regresyon Analizi

Kaynakça

• AHMAD, Fawad ve Taqadus BASHİR. Explanatory Power of Macroeconomic Variables as Determinants of Non-Performing Loans: Evidence form Pakistan, World Applied Sciences Journal 22 (2), 2013.
• CURAK, Marijana, Sandra PEPUR ve Klime POPOSKI. Determinants of non-performing loans - evidence from Southeastern European banking systems, Banks and Bank Systems, Cilt: 8, Sayı: 1, 2013.
• DICKEY, David A. ve Wayne A. FULLER, Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, Cilt: 74, Sayı: 366, June 1979, https://www.jstor.org/stable/2286348?seq=1#page_scan_tab_contents, (13.05.2016).
• FOFACK, Hippolyte. Nonperformıng Loans In Sub-Saharan Afrıca: Causal Analysıs And Macroeconomıc Implıcatıons, World Bank Policy Research Working Paper, Sayı: 3769, 2005.
• HAMILTON, James D. Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press, 1994.
• KLEIN, Nir. Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance, IMF Working Paper, WP/13/72, 2013.
• LOUZIS, Dimitrios P., Angelos T. VOULDIS ve Vasilios L. METAXAS. Macroeconomic and bank specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios”, Journal of Banking & Finance, 2011.
• MESSAI, Ahlem Selma ve Fathi JOUINI, Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans, International Journal of Economics and Financial Issues, Cilt: 3, Sayı: 4, 2013.
• NKUSU, Mwanza. Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies, IMF Working Paper, WP/11/161, 2011.
• PARK, Jung Hyun ve Lei ZHANG. Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of the U.S. Non-Performing Loans: Before and During the Recent Crisis, Simon Fraser University, 2012, http://summit.sfu.ca/item/13045, (18.04.2016).
• SHINGJERGJI, Ali. The Impact of Macroeconomic Variables on the Non Performing Loans in the Albanian Banking System During 2005 – 2012, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, MCSER Publishing, Italy, Cilt: 2, Sayı: 9, October 2013.
• TSAY, Ruey S. Analysis of Financial Time Series Financial Econometrics, USA: John Wiley & Sons Ltd, University of Chicago, http://passthrough.fw-notify.net/download/887224/http://www.lcs.poli.usp.br/~ablima/livros/Analysis%20of%20financial%20time%20series%20Tsay.pdf, (16.05.2016).
• VERBEEK, Marno. A Guide to Modern Econometrics, İkinci Baskı, England: John Wiley & Sons Ltd, 2004.
• ZAİB, Amir, Faiza FARİD ve Muhammad Kamran KHAN. Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in the banking sector in Pakistan, International Journal of Information, Cilt: 6, Sayı: 2, 2014.