Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısının Sektör Düzeyinde 1969-2001 Dönemi İçin Zaman Serisi Analizi

Yıl 2025, Cilt: 52 Sayı: 2, 239 - 263, 30.12.2025

Haluk Erlat

https://doi.org/10.60165/metusd.v52i2.1

Öz

İhracatın ithalattan fazla olduğu, ithalatın ihracattan fazla olduğu ve ihracatın ithalata denk olduğu durumların sektörler arasındaki dağılımının, ele alınan dönemin başlangıcındaki görünümünün sonundaki görünümden fark gösterip göstermediğini araştırdık. Fark gösteren sektörlere ‘durağan’, göstermeyen sektörlere ise ‘dinamik’ sektörler dedik. Önceki çalışmamızda bu araştırmayı, başlangıç yılındaki görünüm ile bitiş yılındaki görünümü istatistiksel olarak karşılaştırarak yaptık, ancak bu iki dönem arasında söz konusu görünümün nasıl bir seyir izlediğine bakmadık. Bu eksiği gidermek üzere, yine 1969-2001 dönemi 5-basamaklı, Rev.3 sektör verilerinin zaman serisi analizlerini yaptık. Bu yaklaşım hangi sektörlerin dinamik bir yapıya nasıl sahip olduklarını, örneğin dönem başında ithalat fazlası gösterirken dönem sonunda ihracat fazlası bir sektöre nasıl bir yol izleyerek vardıklarını saptama olanağı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler

dış ticaret , durağan , dinamik , birim kök

A time series analysis of Turkish trade patterns at the sector level, 1969-2001

Öz

We investigate whether the pattern of Turkish trade has a persistent nature or is dynamic, by considering 5-digit, Rev.3 trade data for the period 1969-2001 and assessing the performance of sectors as to whether their distribution between sectors which are in surplus, in balance or in deficit, have shown persistence over time. As a continuation of previous research we investigate the long run behavior of the trade patterns of each 5-digit sector so as to obtain information of their behavior between the beginning of the sample period and its ending. This allows us to also pinpoint those sectors that have exhibited dynamic behavior during the period under study.

Anahtar Kelimeler

trade pattern , persistence , dynamic , unit roots

Kaynakça

• References
• BURKE, S. P. (1994), “Confirmatory Data Analysis: The Joint Application of Stationarity and Unit Root Tests”, Discussion Paper, Department of Economics, University of Reading.
• CAROLAN, T., SINGH, N. and TALATI, C. (1998), “The Composition of U.S.-East Asia Trade and Changing Comparative Advantage”, Journal of Development Economics, 57(2), 361-389.
• CAROLAN, T., MORA, J. and SINGH, N. (2013), “Trade Dynamics in the East Asian Miracle: A Time Series Analysis of U.S.-East Asia Commodity Trade, 1962-1992”, Millennial Asia, 4(1), 87-108.
• CARTER, C. A. and LI, X.(2002), “Implications of World Trade Organization Accession for China’s Agricultural Trade Patterns”, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 46(2), 193-207.
• CARTER, C.A. and LI, X. (2004), “Changing Trade Patterns in Major OECD Countries”, Applied Economics, 36(14), 1501-1511.
• CHEUNG, Y. W. and CHINN, M. D. (1996), “Deterministic, Stochastic and Segmened Trends in Aggregate Output: A Cross-Country Analysis”, Oxford Economic Papers, 48(1), 134-162.
• ERLAT, G. and ERLAT, H. (2012), “Measuring the Persistence in Trade Patterns: The Case for Turkey”, Applied Economics Letters, 19(14), 1339-1348.
• ERLAT, G. and ERLAT, H. (2009), “Measuring the Persistence in Trade Patterns: The Case for Turkey”, Working Paper, Department of Economics, Middle East Technical University.
• GAGNON, J.E. and ROSE, A.K. (1995), “Dynamic Persistence of Industry Trade Balances: How Pervasive is the Product Cycle?”, Oxford Economic Papers, 47(8), 229-248.
• KWIATOWSKI, D., PHILLIPS, P. C. B., SCHMIDT, P. and SHIN, Y. (1992), “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root”, Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178.
• MACKINNON, J. G. (1996), “Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests”, Journal of Applied Econometrics, 11(6), 601-618.
• NEWEY, W. and WEST, K. (1994), “Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation”, Review of Economic Studies, 61(4), 631-653.
• ZIVOT, E. and ANDREWS, D. W. K. (1992), “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-2.