İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

Cilt: 1 Sayı: 88 1 Temmuz 2010
Ebru Yüksel , Güldal Güleryüz
PDF İndir
Maliye ve Finans Yazıları Kapak Maliye ve Finans Yazıları
EN TR

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

Öz

Bu makale, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) ait farklı sektör endeksleri arasındaki simetrik ve asimetrik eştümleşme ilişkilerini incelemektedir. Çalışmaya konu olan endeksler ISE100, sanayi, mali, hizmetler ve teknolojidir. Bu çalışmayı yapmak için Engle Granger eştümleşme ile Ender ve Siklos (2001) eşikli kendiyle bağlaşımlı (EKB) ve moment-eşikli kendiyle bağlaşımlı (M-EKB) yöntemleri kullanılmıştır. Makalenin temel bulgusu sektör endeksleri arasında kısa ve uzun dönemli istatistiksel bağıntının olmadığıdır. Bu sonuç İMKB’nda sektör endeksleri arasında portföy çeşitlendirmesinin getiri sağlayabileceğini göstermektedir

Anahtar Kelimeler

Asimetrik Ayarlama, Eştümleşme, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Sektör Endeksi

Kaynakça

  1. Al-Fayoumi, N.A., B.A. Khamees, ve A.A. Al-Thuneibat. 2009. Information Transmission among Stock Return Indexes: Evidence from the Jordanian Stock Market. International Research Journal of Finance and Economics 24: 194- 208.
  2. Bayramoglu, M.F., ve M. Pekkaya. 2010. İMKB Tarafından Hesaplanan En- dekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri. Journal of Accounting and Finance 200- 215.
  3. Berument, H., Y. Akdi, ve C. Atakan. 2005. An Empirical Analysis of Istanbul Stock Exchange Sub-Indexes. Studies in Nonlinear Dynamics & Economet- rics 9(3): 1- 12.
  4. Bonga, L.B., ve M. Makakabule. 2010. Modeling Stock Returns in the South African Stock Exchange: A Nonlinear Approach. European Journal of Eco- nomics, Finance and Administrative Sciences 19: 168- 177.
  5. Enders,W., ve P. Siklos. 2001. Cointegration and threshold adjustment. Jour- nal of Business and Economic Statistics 19: 166- 176.
  6. Engle, R.E., ve C.W.J. Granger. 1987. Cointegration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica 55: 251- 76.
  7. Guidi, F. 2009. Volatility and Long-Term Relations in Equity Markets: Empiri- cal Evidence from Germany, Switzerland, and the UK. The Icfai University Journal of Financial Economics 7(2): 7- 39.
  8. Ibrahim, M.H., ve M.S. Habibullah. 2010. Stock market and aggregate con- sumption asymmetry: evidence from Malaysia. Studies in Economics and Finance 27(1): 19- 29.
  9. Lim, K.P., M.S. Habibullah, ve M.J. Hinich. 2009. The Weak-form Efficiency of Chinese Stock Markets: Thin Trading, Nonlinearity and Episodic Serial Dependencies. Journal of Emerging Market Finance 8(2): 133- 163.
  10. MacKinnon, J.G. 2010. Critical Values for Cointegration Tests. Queen’s Economics Department Working Paper 1227.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

-

Yazarlar

Ebru Yüksel Bu kişi benim

Güldal Güleryüz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi

1 Temmuz 2010

Gönderilme Tarihi

19 Aralık 2015

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2010 Cilt: 1 Sayı: 88

IZ

https://izlik.org/JA58AW83JP

Kaynak Göster

RIS / Bibtex
APA
Yüksel, E., & Güleryüz, G. (2010). İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA. Maliye ve Finans Yazıları, 1(88), 97-113. https://izlik.org/JA58AW83JP
AMA
1.Yüksel E, Güleryüz G. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA. Maliye ve Finans Yazıları. 2010;1(88):97-113. https://izlik.org/JA58AW83JP
Chicago
Yüksel, Ebru, ve Güldal Güleryüz. 2010. “İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA”. Maliye ve Finans Yazıları 1 (88): 97-113. https://izlik.org/JA58AW83JP.
EndNote
Yüksel E, Güleryüz G (01 Temmuz 2010) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA. Maliye ve Finans Yazıları 1 88 97–113.
IEEE
[1]E. Yüksel ve G. Güleryüz, “İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA”, Maliye ve Finans Yazıları, c. 1, sy 88, ss. 97–113, Tem. 2010, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA58AW83JP
ISNAD
Yüksel, Ebru - Güleryüz, Güldal. “İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA”. Maliye ve Finans Yazıları 1/88 (01 Temmuz 2010): 97-113. https://izlik.org/JA58AW83JP.
JAMA
1.Yüksel E, Güleryüz G. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA. Maliye ve Finans Yazıları. 2010;1:97–113.
MLA
Yüksel, Ebru, ve Güldal Güleryüz. “İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA”. Maliye ve Finans Yazıları, c. 1, sy 88, Temmuz 2010, ss. 97-113, https://izlik.org/JA58AW83JP.
Vancouver
1.Ebru Yüksel, Güldal Güleryüz. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA. Maliye ve Finans Yazıları [Internet]. 01 Temmuz 2010;1(88):97-113. Erişim adresi: https://izlik.org/JA58AW83JP

Maliye ve Finans Yazıları dergisinin kapsamını ekonomi, maliye, finans ve bankacılık alanlarındaki çalışmalar oluşturmaktadır.