BibTex RIS Kaynak Göster

Risk Ölçümünde Riske Maruz Değer Metodolojisi ve İMKB’de Bir Uygulama

Yıl 2008, Sayı: 38, 123 - 131, 01.04.2008

Nurullah Uçkun Serkan Kandemir

Öz

Bu çalışmanın amacı; istatistiksel bir risk ölçüm aracı olan Riske Maruz Değer Metodolojisi’ni açıklamak ve İstanbul Menkul Kıymet Borsası’nda işlem gören farklı iki endeksten seçilen hisse senetlerinden oluşmuş iki portföy üzerinde bu metodolojiyi uygulayarak, söz konusu portföylerin risk karakterlerini risk ölçüleri ışığında karşılaştırmaktır. Bu çalışmanın verileri internet ortamından sağlanmış, veriler SPSS 10.0 ve MATLAB 6.1 programları ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; portföylerin risk karakterleri aynı dönemlerde farklı özellikler göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Risk riske maruz değer portföy riski.

(Value at Risk Methodology in Risk Measurement and an Implementation in Istanbul Stock Exchange)

Yıl 2008, Sayı: 38, 123 - 131, 01.04.2008

Nurullah Uçkun Serkan Kandemir

Öz

The purpose of this study is was to explain Value at Risk Methodology and to compare the risk characteristics under the outcomes of the statistical measurements of two portfoilos which were constituted among two indexes that belongs to Istanbul Stock Exchange. Data were collected from internet and analyzied by using SPSS 10.0 and MATLAB 6.1. Results of the study are display that these portfoilos have different risk characteristics in the same periods.

Anahtar Kelimeler

Risk value at risk portfolio risk.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA89TR35ZM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nurullah Uçkun Bu kişi benim

Serkan Kandemir Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2008
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Sayı: 38

Kaynak Göster

APA Uçkun, N., & Kandemir, S. (2008). (Value at Risk Methodology in Risk Measurement and an Implementation in Istanbul Stock Exchange). The Journal of Accounting and Finance(38), 123-131.
AMA Uçkun N, Kandemir S. (Value at Risk Methodology in Risk Measurement and an Implementation in Istanbul Stock Exchange). The Journal of Accounting and Finance. Nisan 2008;(38):123-131.
Chicago Uçkun, Nurullah, ve Serkan Kandemir. “(Value at Risk Methodology in Risk Measurement and an Implementation in Istanbul Stock Exchange)”. The Journal of Accounting and Finance, sy. 38 (Nisan 2008): 123-31.
EndNote Uçkun N, Kandemir S (01 Nisan 2008) (Value at Risk Methodology in Risk Measurement and an Implementation in Istanbul Stock Exchange). The Journal of Accounting and Finance 38 123–131.
IEEE N. Uçkun ve S. Kandemir, “(Value at Risk Methodology in Risk Measurement and an Implementation in Istanbul Stock Exchange)”, The Journal of Accounting and Finance, sy. 38, ss. 123–131, Nisan 2008.
ISNAD Uçkun, Nurullah - Kandemir, Serkan. “(Value at Risk Methodology in Risk Measurement and an Implementation in Istanbul Stock Exchange)”. The Journal of Accounting and Finance 38 (Nisan 2008), 123-131.
JAMA Uçkun N, Kandemir S. (Value at Risk Methodology in Risk Measurement and an Implementation in Istanbul Stock Exchange). The Journal of Accounting and Finance. 2008;:123–131.
MLA Uçkun, Nurullah ve Serkan Kandemir. “(Value at Risk Methodology in Risk Measurement and an Implementation in Istanbul Stock Exchange)”. The Journal of Accounting and Finance, sy. 38, 2008, ss. 123-31.
Vancouver Uçkun N, Kandemir S. (Value at Risk Methodology in Risk Measurement and an Implementation in Istanbul Stock Exchange). The Journal of Accounting and Finance. 2008(38):123-31.